Sistema De Trading CAB. Experimento

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He recopilado unas cuantas ideas de Trading, que como resultado han dado un sistema que creo que es bastante robusto. El sistema lo he bautizado como, Sistema De Trading CAB (Comprar Acciones de Bolsa).
Para probar su eficacia, hace falta hacer un backtesting, pero yo soy malísimo programando. Se me ha ocurrido ponerlo a trabajar en situación real pero con una “Cuenta Demo”. Se valorará cualquier aportación que los lectores habituales queráis dar, tanto para intentar mejorar el sistema, como proponer acciones para comprar o ponerse corto.

Sistema de Trading CAB
¿En que consiste el sistema de Trading CAB?
El sistema de Trading CAB, va a ser un sistema tendencial. Voy a entrar siempre a favor de la tendencia, intentando encontrar los primeros puntos en los que se crea. La idea es estar dentro hasta que el stop me saque de la posición.
La tendencia siempre se va a definir en gráficos semanales, pero las entradas y los stops loss se van a definir en gráficos diarios.
Indicadores técnicos para todos los plazos temporales:
Medias móviles simples de 20 y 40 periodos.
MACD
OBV
Voy a considerar que la tendencia es alcista, cuando las medias móviles de 20 y 40 periodos están cruzadas al alza. Si están cruzadas a la baja, la tendencia que considero que domina es la bajista.
Del MACD sobre todo voy a aprovechar la pendiente del histograma. Mi idea es entrar en un impulso, para esto considero que los plazos temporales están sincronizados, cuando la pendiente del MACD en todos los plazos, tiene la misma orientación.
El OBV, es un generador de alertas. Ya he demostrado que el volumen es fundamental para creernos los movimientos. La mano fuerte necesita comprar y sus compras generan volumen, cuando el OBV crece en una tendencia alcista, estamos en el buen camino, cuando empieza a disminuir, algo falla.
Sistema de Trading CAB. indicadores
Entradas largas del Sistema de Trading CAB
Para entrar largo, el precio tiene que estar por encima de las medias móviles, nunca entre las medias, ni por debajo. Esto sirve para todos los plazos temporales.
El MACD puede estar por debajo o por encima de su línea cero, pero el histograma del MACD tiene que estar creciendo. Aunque siempre se dará mayor importancia a las medias del MACD cuando están por encima de la línea cero.
OBV y volumen.
El OBV nos mostrará los momentos en los que la tendencia es más probable que cambie. El volumen nos dará pistas de lo que sucede.
No son definitorios para entrar o salir de las posiciones, pero si nos pondrán en alerta de posibles cambios.

Entradas cortas del Sistema de Trading CAB
Para entrar corto, el precio tiene que estar por debajo de las medias móviles, nunca entre las medias, ni por encima. Esta regla sirve para todos los plazos temporales.
El MACD tiene que estar disminuyendo, sobre todo su histograma. Como para las posiciones cortas no importa demasiado donde esté, si por encima o por debajo de su línea cero, pero si las medias están por debajo de la línea cero del indicador, el movimiento gana peso.
El OBV y volumen.
El OBV nos mostrará los momentos en los que la tendencia es más probable que cambie. El volumen nos dará pistas de lo que sucede.
No son definitorios para entrar o salir de las posiciones, pero si nos pondrán en alerta de posibles cambios.

Mercados
Para empezar sólo voy a utilizar acciones europeas, aunque en el futuro no descarto incorporar acciones de otros países.
Puedo utilizar para la selección de acciones el grupo al que pertenece, aunque si el gráfico parece bueno, aunque el sector al que pertenezca no sea el mejor, se puede obviar y entrar largo o corto.

Gestión de Capital del Sistema De Trading CAB
Voy a gestionar una cartera de 20.000 euros “ficticios”. Se que esta situación no supone un reto psicológico y probablemente los resultados sean mejores al ser dinero de “monopoly”, que si el dinero fuera real.
Para la gestión del capital, utilizaré la regla del 2% y del 6%.
La regla del 2%, no me permite entrar en una posición arriesgando más de un 2% de mi capital, y la regla del 6% no me permite abrir posiciones cuando tengo en riesgo más del 6% del capital total de la cuenta en ese momento.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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24 Comentarios

  1. Jose dice:

    Muy bueno Miguel, espero que cuando lo pruebes bien en demo compartas estrategias en el blog, Creo que es buen sistema, por lo menos es tendencial que es lo que asegura estar en el lado correcto. Un saludo.

  2. Sergio dice:

    Igualmente gracias y seguiremos esta progresión.

  3. suomi dice:

    Buenas noches Miguel,

    Acabo de leer tu artículo. Como siempre muy interesante. Me preguntaba que tal ha ido el sistema en la cuenta demo. ¿Pasado ya algún tiempo qué resultados te ha ido dando?.

    Muchas gracias por adelantado,

    Saludos,

    Suomi

    • No se por que en la cuenta demo al cabo de un tiempo me cerraba las posiciones, pero te puedo decir que en real ha funcionado muy bien: Acerinox, Abengoa, Repsol…son algunas de las entradas realizadas siguiendo el sistema y estoy bastante contento.
      Tenía una base que era el sistema Lowry y lo que he hecho es poner unos filtros con volumen y buscando impulsos…La verdad, bastante bien.
      Un saludo.

  4. suomi dice:

    Muchas gracias,

    Saludos y buenas noches

  5. manuel dice:

    Hola Miguel.
    Excelente articulo.
    Para periodos de 5 min, 15 min o 1 hora crees que este sistema podra dar buenos resultados, o sea para operar intraday?
    Muchas gracias
    Manuel

  6. Javier dice:

    Hola Miguel

    Acabo de descubrir tu página y ha sido eso, un descubrimiento.
    Sigues utilizando este sistema?
    Es retable?

    • Hola Javier.
      El sistema funciona, es una variación del Weinstein, pero en gráficos diarios y con otros indicadores, pero la esencia es la misma, buscar lo fuerte para comprar, evitar entrar en valores que están bajistas, y buscar los bajistas para ponerse corto….de sencillo que es, te caes.
      Un abrazo.

  7. marvic dice:

    Hola Miguel, tus articulos son muy buenos, es que es un placer leerte.

    De este articulo me queda la duda de como salir, lo has comentado en la introduccion pero me da que no esta muy desarrollado en el articulo, cual es el StopLoss, ¿un tanto %?, ¿un minimo anterior?, ¿el cruce de alguna media corta?, etc.

    Saludos y gracias

  8. Alex dice:

    Buenas Manuel,

    Queria preguntarte si has probado el sistema pero entrando cuando el precio esta DENTRO de las medias moviles y en la zona lo mas cercana posible a resistencia ¿cómo lo ves?

    El sistema que yo estoy desarrollando ees parecido al que propones pero con las diferencias que te comento en cuanto a las entradas

    Saludos

    • Alex dice:

      Miguel queria decir!!!
      Jeje

    • Hola Alex.
      Si está cerca de resistencia, me imagino que hablamos de cortos. La idea que busqué con este sistema es generar una entrada con una señal, en este caso la señal se genera cuando el precio sale de las medias…¿Otras entradas? Todo es posible, lo que tienes que hacer es testear con suficientes entradas el sistema, para ver si te genera buenas ocasiones o no. Yo prefiero esta idea, sólo por que el precio ya se está moviendo a favor de la tendencia que busco.
      Un abrazo.

      • Alex dice:

        Cerca de soporte queria decir.

        Le voy a dedicar unos meses a probarlo y ajustarlo como comentas

        Quiero leer tambien algun libro de velas japonesas y tengo mirado uno de Steve Nison. No sé si tienes referencias de el.

        Saludos!

        • Hola Alex.
          Steve Nison es de lo mejor para las velas japonesas, actualmente la base de la literatura de velas japonesas que puedas leer está basada en sus estudios, mis artículos están basados en sus enseñanzas. No te podría recomendar otro mejor.
          Un abrazo muy fuerte.

  9. Mikelius dice:

    Buenos días Miguel,
    Me ha encantado tu web y espero seguir leyendo artículos.
    Respecto al sistema CAB me gustaría preguntarte un par de cosas ya que me ha parecido muy interesante:
    – Si se puede utilizar en el Forex.
    – Saber si al final lo testeaste y daba resultado y en qué marco temporal.
    – Cómo establecerías la tendencia para hacer las operaciones en marco temporal de 30 minutos y en marco de 1 hora? Saber cual es la tendencia es lo que más me lleva de cabeza. No tengo claro como establecerla para poder entrar en la misma dirección de la “tendencia”. Te agradecería que me dijeras el mejor método (conjunto de indicadores y marco temporal para operar las entradas y salidas en M30 y H1, o indicador único si existe para Metatrader4).
    – Qué consideras mejor para operar: las SMA 4/18 /40 (Lowry) ó las SMA 20/40
    – Qué parámetros de las medias utilizarías en el MACD para el M30 y H1
    Te agradecería mucho me pudieras contestar y espero seguir aprendiendo contigo. Un cordial saludo. Mikelius.

    • Hola Mikelius
      Si, estuve probando el sistema y funcionaba razonablemente bien, porque entra a favor de los movimientos.
      No lo he probado en Forex, porque, aunque tienes todos los indicadores, el volumen resulta bastante engañoso, y es un sistema pensado para acciones.
      Las medias Lowry y las medias de 20 y 40 simples funcionan de forma muy similar. En lo único que difiere, si utilizas el sistema Lowry puro, es que la media de 4 sirve como filtro para evitar algunas entradas falsas.
      El MACD no me gusta tocarlo, siempre lo dejo con la configuración original. Lo llevo usando así durante años, y los resultados son buenos.
      Tampoco te vuelvas loco con los indicadores, no existe uno infalible, ni uno que te vaya a proporcionar señales perfectas.
      En tu caso y para operar en 30 minutos o 1 hora, si quieres pillar la tendencia la tienes que analizar en gráficos de 4 horas.
      Puedes determinarla con cualquier indicador de tendencia, puede ser una media móvil o el mismo MACD.
      Deberías realizar alguna prueba para observar cual te puede dar mejores datos, pero por ejemplo, para gráficos de 4 horas y operar en 1 hora, puedes utilizar la media móvil de 20.
      Cuando el precio esté por encima, tendencia alcista y cuando esté por debajo, tendencia bajista….y no hay más.
      Luego se operan las señales a favor de esa tendencia.
      Con eso ya tendrás un montón de filtros.
      Te digo. El Forex me encanta, me apasiona, pero no me hago con el.
      El Forex necesita mucha concentración y atención. La volatilidad es muy alta y hay que ser muy ágil para entrar y salir, por no hablar de que tienes que ser muy fiel en seguir tu sistema.
      Cualquier duda, seguimos hablando.
      Un fuerte abrazo.

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