Ruido de Mercado en Trading

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Muchas veces pongo la coletilla “trading”, pero muchos de mis artículos se pueden aplicar a cualquier plazo temporal de inversión, incluso al Buy&Hold. El ruido de mercado, no es más que la cantidad de movimiento que puede surgir en un activo, o en un índice en un momento determinado, pero que no afecta a su tendencia real.
Podemos estar en tendencia alcista, y por una serie de variables, como noticias, resultados empresariales, debilidad de la moneda, etc, veamos como una cotización baja, pero sin afectar a su tendencia principal.
Cuando se habla de ruido de mercado en el Trading, y sobre todo aplicado a gráficos muy pequeños, como los de 5 minutos o menos, el ruido del mercado hace referencia a los movimientos más o menos aleatorios que se producen.
Por tanto, para invertir, lo más importante es distinguir entre ruido y señal.
La señal sería la tendencia, mientras que el ruido es todo el movimiento que se produce, por debajo y “por encima” de la tendencia. Por eso, en muchos sistemas de Trading, una media móvil sirve para identificar la tendencia, ya que es relativamente sencillo descubrir con este indicador cuando el ruido se aleja de la tendencia.

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Evitar que el ruido del mercado nos afecte en nuestras operaciones

El ruido de mercado nos puede afectar fundamentalmente de dos maneras, la primera es que si trabajamos en temporalidades muy bajas, el ruido no nos deje hacer un análisis correcto de la situación, y la segunda forma en la que nos puede afectar, es a través de stops de protección que saltan, consiguiendo que aumentemos las pérdidas y disminuyamos las ganancias.
La primera situación es relativamente sencilla de evitar. Los traders profesionales, suelen empezar sus análisis por plazos temporales largos, para acabar en el plazo temporal en el que quieren operar.
Si hablamos de Forex, un mercado muy especulativo, donde hablar de la inversión en Forex no tiene cabida, al analizar el par EUR/USD en gráficos diarios, es fácil darse cuenta que la tendencia principal que domina actualmente este cruce, es la bajista.
Dependiendo del plazo temporal al que vayamos bajando, habrá algunos plazos temporales donde la tendencia pueda resultar alcista, o por momentos así lo parezca.
Si operamos a favor de la tendencia principal “bajista”, sólo aprovecharíamos las oportunidades bajistas que el gráfico nos proporciona, pero si no entendemos el concepto ruido de mercado, en determinados momentos pensaremos que la tendencia del activo es alcista, cuando en realidad no lo es, sólo es ruido, rebotes dentro de una tendencia bajista.
Otro gran problema que ocasiona el ruido de mercado, son los famosos barridos o stops que saltan.
Para los traders de muy corto plazo, esta es una situación bastante conocida, es bastante habitual leer en los foros que algún trader ha sido barrido del mercado por un movimiento brusco.
Colocar correctamente un stop de protección requiere cierta técnica, y algunas veces hasta cierto arte.
No es fácil saber donde colocar adecuadamente un stop de protección, y en ocasiones es imposible evitar que un stop salte, sólo hay que ver la vela del 24 de agosto en algunos valores, aunque me llama mucho la atención la de P&G.
Si hubiéramos decidido hacer trading con este valor, lo más lógico no sería ponerse largo, pero el que lo estuviera fue “barrido” literalmente del mercado. Ningún stop de protección le podría haber ayudado, era muy difícil saber hasta donde podría bajar el mercado.Ruido de mercado trading p&g
Para mercados normales y no en modo pánico, como fue aquel, se pueden colocar stops de protección utilizando indicadores técnicos, como el Chande Kroll, basado en el True Range, o rango verdadero, o también podemos tirar de inteligencia e intuición.
En otra ocasión ya hablé del indicador volumen por niveles, este indicador nos habla de la implicación de los traders en determinados niveles, y nos da pistas muy interesantes para saber donde podríamos colocar un stop de protección, aunque hago un matiz “a toro pasao” es muy fácil hablar y predecir, siempre lo más difícil es tomar la decisión correcta cuando estamos operando en real.
Siguiendo con el gráfico de P&G, aunque esta situación la podemos encontrar en otros cientos de gráficos.
Si nos vamos a julio de este año, veremos como tenemos una opción de ir largo, un pequeño amague alcista, para luego volver a caer por debajo de este precio.ruido de mercado stops de protección
Muchos traders e inversores menos avezados, habrían puesto el stop por debajo del mínimo, pero los mínimos suelen ser testeados, como ocurrió con posterioridad.
No es que sea una mala decisión poner el stop en ese lugar, dependiendo de como fuera nuestro planteamiento, pero para un plazo medio, la decisión fue totalmente incorrecta.
El indicador volumen por precio nos advertía que un poco más abajo, había una zona de mayor compromiso de los traders, y donde sería más difícil que el precio bajara.
Y si tiramos de acción el precio, un poco más abajo (muy poco) teníamos un soporte relevante, que habría sido también una buena decisión.
Stops duros o blandos...En esta ocasión tener un stop duro, que aplicamos en máquina, también habría sido una decisión errónea, y un stop blando, o sea que sólo ejecutamos al cierre de mercado si nuestra zona de stop ha sido violada, habría sido la mejor opción.
Como vemos, aislarse del ruido de mercado no es sencillo, y tomar las decisiones correctas tampoco lo son, si fuera fácil todo el mundo ganaría en bolsa, y no es así.
Lo que podemos hacer es estudiar bien los gráficos, partiendo de plazos temporales altos, para luego acabar en el que nos interesa, y para los stops, comprobar el compromiso de los participantes en el mercado, suele ser la mejor opción.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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4 Comentarios

  1. Hola Miguel,
    me llama la atención el caso de JnJ, no es la primera vez que pasa esas cosas… siempre me plantee tener alguna orden puesto a precios absurdos por si cuela, el problema es que te bloquea el dinero hasta cancelar la orden.

    Lo mejor es tener precios de compra pensados y cuando veas que se acercan comprar y punto.

    un abrazo

  2. Duk2 dice:

    Hola Miguel,

    ¿Me permites que te “copie y enlace” una frase?. Estoy analizando cómo puede afectar el ruido a un sistema y buscando en internet he encontrado que tu artículo tiene la explicación perfecta.
    Un saludo.

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