La correlación entre mercados financieros existe, y es posible encontrar correlaciones Forex que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones.
La definición de correlación bursátil sería algo así como, la correspondencia o relación recíproca entre el movimiento de dos activos financieros.
Seguramente te hayas percatado o lo has leído que, cuando la bolsa sube, los activos financieros de bajo riesgo ofrecen una rentabilidad nula, y al revés, cuando la bolsa baja, el dinero busca posicionarse en activos de bajo riesgo, y este mercado tiende a hacerlo mejor.
Igual que entre estos dos activos financieros, podemos encontrar una correlación de pares de Forex, una información de gran utilidad que nos puede ayudar a mejorar nuestras estrategias.
Correlación de pares Forex
Correlaciones positivas y negativas Forex
Podemos encontrar que, como cualquier otro activo financiero, el coeficiente de correlación entre divisas puede ser positiva o negativa:
Correlación positiva
Se produce una correlación positiva, cuando las divisas analizadas se mueven en la misma dirección. Uno de los ejemplos de correlación positiva más evidente es el que existe entre los pares GBPUSD y EURUSD.
Tras el Bréxit lo más probable es que esta correlación se disipe, pero cuando hablamos de estos dos pares de divisas, enfrentábamos la economía europea y británica frente a la americana, y como Europa y Reino Unido compartían el mismo espacio comercial, lo lógico es las divisas estuvieran correlacionadas.Correlación negativa
Tenemos una correlación negativa o inversa entre pares de divisas correlacionadas, cuando se mueven en direcciones opuestas.
Un ejemplo de pares correlacionados en Forex negativamente serían el USDCHF y el EURUSD. Se puede entender fácilmente ya que, cuando la economía europea sufre, se busca refugio en activos de menor riesgo, como es el Franco Suizo.
Otros ejemplos de activos financieros con una correlación inversa son la renta variable y la renta fija, o el movimiento del dólar frente al petróleo.
Calculadora correlación Forex
Para entender como funciona una calculadora de correlación Forex, primero debemos saber que existen unos coeficientes de correlación, que miden la relación entre pares de divisas.
Cuando el coeficiente es 1 o un valor aproximado, las correlaciones de Forex son positivas, mientras que valores cercanos a 0, son correlaciones negativas.
Obviamente, los pares correlacionados en Forex se van a mover entre 0 y 1, siendo mayor o menor la correlación en función de que los valores estén más próximos a una u otra cifra.
Existe una fórmula para calcular esta correlación, pero lo ideal es utilizar una calculadora, que tenemos varias gratuitas que nos lo ponen fácil:
Cómo utilizar los pares correlacionados Forex
Sabiendo cuál es el coeficiente de correlación entre dos pares de divisas, se nos abre una puerta de oportunidades para operar.
¡¡Importante!! Debes saber es que las correlaciones cambian con el tiempo, de modo que debes estar atento a estos cambios, y antes de tomar cualquier decisión operativa, utilizar una tabla de correlaciones Forex, para comprobar hasta que punto puede ser efectiva tu estrategia.
- Señal de confirmación. Si un determinado par de divisas te ofrece una señal de compra, puedes analizar otros pares correlacionados positivamente para confirmar la señal.
- Cambios de tendencia. Los cambios de tendencia no suceden de forma brusca, son paulatinos. Al descubrir que tu par habitual puede estar cambiando, puede ser una gran idea comprobar como están evolucionando los pares más correlacionados.
- Apostar por la continuación. Las correlaciones no son exactamente iguales todo el tiempo. Si ves que dos pares muy correlacionados, están momentáneamente divergiendo, puedes apostar por que vuelvan a converger, buscando señales en el gráfico que apoyen tu teoría.
- Estrategias de cobertura Hedging. No son fáciles de llevar a cabo, requieren destreza y conocimientos, pero hay traders que las dominan bien.
Sería una estrategia para reducir pérdidas, sin cerrar una posición en pérdidas. Buscaríamos el par con correlación negativa, y abriríamos una posición en contra de la primera.
Es importante tener una visión general del mercado, aunque sólo operemos algunos pares de divisas, porque nos ayudará a comprender mejor los movimientos y mejorar en nuestra operativa diaria.
Hola Miguel,
En primer lugar felicitarte por el cambio de ‘look’ del blog, ahora está mucho más profesional.
Un buen artículo pero me queda la duda si las correlaciones entre pares de divisas y materias primas se mantienen mucho en el tiempo y si también sucede entre varios pares de divisas.
Tener un control de la correlación entre divisas es fundamental para mantener el riesgo bajo control a la hora de realziar trading.
Saludos,
Hola Román
Hay correlaciones históricas que si se mantienen, pero hay momentos en los que esas correlaciones aumentan o disminuyen, imagino que hay factores externos que pueden influir.
Por ejemplo, el dólar y el petróleo tienen correlación inversa, pero a veces esa correlación se amplia o se estrecha. Hay estrategias de Trading basadas en observar esas diferencias y apostar por ellas.
Por ejemplo, si la correlación histórica del dólar, frente al petróleo es de un 80%, si se va a un 100% podrías apostar vendiendo la que esté más alcista y comprando la que esté más bajista.
Estarías minimizando el riesgo, y aprovecharías el movimiento de vuelta a la normalidad, que sería el 80%.
Hay varias correlaciones entre divisas, lo puedes ver en el enlace de Investing que he colocado. Hay brokers que tienen esa herramienta y la ofrecen a sus clientes, por ejemplo Oanda.
Un fuerte abrazo.