Sistema de Trading con el MACD

Para el sistema de Trading con el MACD, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el indicador.
Como cualquier herramienta de trabajo de un inversor o un trader, tiene sus aplicaciones concretas, sus ventajas y sus desventajas.
Este es un artículo de actualización de una vieja estrategia de inversión que propuse hace tiempo, y que no es invención mía, es de Jose Luis Cava, de su libro el Arte de Especular en Bolsa.
A esta estrategia ya conocida por muchos inversores, añadiré otra estrategia, muy útil para buscar giros de tendencia.
Para los que aún no sepan nada del indicador técnico MACD, les diré que es un indicador seguidor de tendencia. El problema que tienen los indicadores técnicos seguidores de tendencia , es que sus señales suelen ser un poco retrasadas, pero como contrapartida suelen ser bastante fiables.
Antes de introducirnos en un sistema para invertir en bolsa utilizando el MACD, conviene saber un poco más sobre este indicador.

Unos apuntes rápidos sobre el MACD

El MACD fue creado por Gerald Appel (analista y gestor de fondos), en la década de los 70.
El indicador se representa por dos líneas, una es la línea del MACD y la otra es la de señal.
La fórmula empleada para representar el MACD es la siguiente:
Línea rápida: Media exponencial de los 12 últimos periodos a precios de cierre, menos la media exponencial de los últimos 26 periodos a precio de cierre.
Línea lenta (señal): Media móvil exponencial de 9 periodos de la línea rápida.
Como se puede apreciar en la fórmula del MACD, está formado por tres medias móviles, pero realmente se representa por dos.
El Histograma del MACD, que refleja la distancia entre las dos medias móviles, no es un invento de Gerald Appel. En la mayoría de las plataformas aparece en conjunto con el MACD, e induce al error de pensar que son el mismo indicador, cuando en realidad son dos. Este indicador apareció en 1986 de mano de Thomas Aspray.
Si quieres aprender mucho más sobre el MACD y sus señales, lee esté articulo sobre el Indicador MACD.EL MACD. análisis técnico para inversores. Estrategia para invertir en bolsa con el macd

Trading con el MACD. Cortes de medias del MACD

Los cortes de medias del MACD son una de las señales que puede proporcionar este indicador. Pero si las tomamos así, tal cual, nos van a generar un montón de señales falsas.
El problema es que las tendencias existen en varios planos temporales, y lo que en un gráfico diario el MACD nos identifica como una tendencia bajista, en realidad puede ser un recorte dentro de una tendencia alcista mayor.
Si entramos bajistas, por una señal del MACD diario, con una tendencia alcista de fondo, lo más probable es que nuestro resultado sea bastante penoso.
Vamos con la idea de este sistema para invertir en bolsa utilizando el MACD:
Primeramente, necesitamos instalar el MACD en nuestro plano de trabajo. En la plataforma de Prorealtime es un indicador que viene cargado de serie.
Si ves que mi indicador es un poco distinto, es por que lo he tuneado un poco, añadiendo colorines…una frivolidad.
El MACD se representa con dos medias que oscilan alrededor de una línea cero. Para nuestro sistema vamos a definir cual es la tendencia, y entrar en el mercado en dirección de la tendencia.
La tendencia la vamos a definir en el gráfico semanal, y las entradas serán en gráficos de precios diarios.
Nuestro sistema nos dirá que estamos en tendencia alcista cuando el MACD, está por encima de su línea cero en gráficos semanales, y por el contrario estaremos en tendencia bajista, cuando el MACD se situé por debajo de su línea cero.
Entraremos comprados en el mercado cuando el MACD semanal esté por encima de cero y las medias del MACD diario se corten al alza en gráficos diarios por encima de su línea cero. La señal para salir de la posición sería un corte bajista de las líneas del MACD diario.
Para entrar cortos o vendidos en el mercado, la situación sería la contraria. MACD semanal por debajo de cero y medias diarias cortadas a la baja en gráficos diarios y por debajo de su línea cero.
Es un sistema muy sencillo, pero efectivo, ya que no da muchas señales. Podemos encontrar un problema en el sistema y es donde colocar el stop de protección. El stop de protección siempre se debe colocar debajo del mínimo o por encima del máximo más reciente. Es probable que como estamos usando un indicador retardado, una vez que entramos en la posición, automáticamente esta pueda ir en nuestra contra.
Los inversores pueden utilizar este sistema para evitar entrar en un valor que esta cayendo, y que nunca sabemos cual será su mínimo. Los traders, no se deben de olvidar nunca de “colocar el stop de protección”.

Ejemplo de entrada con el sistema de Trading MACD

Este es un gráfico semanal de Telefónica.sistema para invertir en bolsa utlizando el MACD, gráficos semanales telefónica
Como vemos la línea de MACD (no la señal) cruzó alcista la línea de cero a primeros de enero de este año, después de venir de unas caídas importantes para telefónica.
Esta es la señal que buscamos, para decidir que estamos en tendencia alcista, y por tanto buscar una entrada larga en el gráfico diario.
Precisamente, a primeros de enero, el precio ya había desarrollado un buen movimiento alcista, y el MACD diario estaba dando signos de agotamiento.
Tomando el gráfico diario de Telefónica, para encontrar una entrada larga, lo que necesitamos es un cruce alcista de las medias del MACD por encima de su línea cero.sistema para invertir en bolsa utlizando el MACD, gráficos diarios de telefónica
En esas fechas, esa situación no se daba.
El cruce no se produjo hasta el 14 de febrero, dando una señal de entrada a la apertura del día 15 de febrero. Como vemos, la señal fue muy buena, generando una buena rentabilidad.
Nuestro stop de pérdidas se debería haber colocado por debajo de 8,80 y deberíamos haber salido sobre los 10,40.

Buscando un giro de tendencia con el MACD

El MACD es un indicador que admite ser graficado. Esto quiere decir que podemos trazar líneas de tendencia, como con el precio, incluso se pueden buscar figuras técnicas como triángulos, rectángulos y HCH, etc.
Me voy a limitar a contarte una sencilla técnica para invertir en bolsa con el MACD, encontrando giros de tendencia. Esta técnica funciona mejor en gráficos semanales, que en gráficos diarios.
Lo primero que tenemos que identificar es una tendencia bajista del indicador y del precio, evidentemente.
Trazamos una línea de tendencia uniendo mínimos o máximos y operamos su ruptura.

Ejemplo de entrada de ruptura de tendencia con el MACD

Este gráfico es de BHP Billiton, y nos habría ofrecido una excelente oportunidad de medio plazo para hacer dinero.sistema para invertir en bolsa utlizando el MACD, gráficos semanales bhp billiton
Si unimos los puntos máximos del indicador, podríamos haber entrado largos en dos puntos. Si no hubiéramos trazado una segunda línea acelerada del precio, la entrada se habría dado en marzo del 2015, mucho antes que el anterior sistema.
Pero si en vez de contentarnos con una línea de tendencia, hubiéramos re dibujado la línea, al acelerarse la tendencia bajista, hubiéramos entrado en febrero, generando mayores plusvalías.
Esta estrategia de Trading con el MACD tiene sus pegas.
Si te vas al gráfico semanal anterior de telefónica, era imposible intentar operar con una ruptura de tendencia del indicador, había demasiada volatilidad y picos, imposible de tomar una decisión.
Lo que quiero dejar claro, que por muy buena sea una estrategia, no se puede extrapolar a todos los gráficos, ni todas las situaciones.

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13 Comentarios

  1. Excelente artículo, Miguel. Yo no hago nada sin antes echarle un vistazo al macd. Como tú dices, da señales retrasadas pero fiables. Supongo que lo tendrás analizado, pero siempre que se cruza el macd tanto a la baja como al alza, la mayoría de las veces suele hacer un testeo a máximos o mínimos, según sea el caso. Yo a este testeo le llamo “la oportunidad de los despistados”. Obsérvalo y si haces un nuevo artículo de este tema lo incluyes, ya que es muy fiable. Un saludo y enhorabuena por la página…

  2. Sergio dice:

    Porque lo de abrir posición solo cuando el MACD este por encima de cero en semanal?

    Porque no comprar cuando se corten al alza aun cuando esté por debajo de cero?. Si se corta al alza es que subirá, no?

    Recomiendas hacerlo sobre cero por cuestión de probabilidad?

    • Miguel Illescas dice:

      Hola Sergio.
      La idea es que cuando el MACD está por encima de cero en semanal, la tendencia es alcista. Este es un sistema tendencial y la idea es operar a favor de la tendencia, un poco como el último sistema que he publicado, el Sistema de Trading CAB.
      Buscamos siempre la tendencia en gráficos semanales, y luego buscamos el punto de entrada en gráficos diarios.
      El MACD se puede cortar por debajo de cero y realizar un movimiento al alza, pero probablemente sea un pull a cualquier resistencia, para luego volver a su tendencia bajista.
      En el otro sistema, sólo tengo en cuenta la pendiente del histograma. Al final es definir unos parámetros que veas que pueden funcionar bien, y hacer tus pruebas.

  3. Rafa7 dice:

    Hola Miguel.

    Hay un Miguel Illescas que fue Gran Maestro Internacional en Ajedrez. ¿Eres tú?

    Dices que en este sistema se considera que la tendencia es alcista cuando el MACD semanal está por encima de cero. ¿Y si el MACD semanal está por encima de cero pero su Signal no lo está?
    ¿En este sistema prescindimos del signal semanal?

    Saludos.

    • Hola Rafa.
      No soy el del ajedrez, je, je, creo que por ahí lo he dicho en alguna ocasión. Me llamo Miguel, y nací en un pueblo de Toledo que se llama Illescas, de ahí lo de Miguel-Illescas.
      Vamos con el tema.
      Cuando las medias están por encima en gráficos semanales están dando señal, si sólo se cruza una de ellas, la señal es más débil, habría que ver como viene el histograma si es creciente o se muestra con dudas. También habría que mirar el gráfico diario para confirmar la señal.
      Imagina por un momento que la señal del Macd no se ha cruzado, que sólo lo ha hecho su media, pero el MACD diario está cruzando por encima de su línea cero, y vemos volumen alcista, pues es una señal válida.
      Espero que el apunte te haya servido de ayuda.
      Un abrazo.

  4. Rafa7 dice:

    Hola Miguel.

    Otro tema es el de stop loss y stop trailing. Para fijar ideas supon que siempre estamos hablando de entradas a largos.

    Dices que el stop loss, en caso de largos, situarlo por debajo de mínimo más reciente. ¿Te refieres al mínimo de la barra precedente a la que entramos o te refieres al mínimo del Swing?

    Y, ¿conviene hacer trailing stop o es mejor conformarnos con solo un stop loss inicial y confiando en que mientras el MACD esté por encima de su Signal es improbable que el precio descienda en picado y así evitamos barridos de stop?

    Lo de poner stop loss inicial, lo tengo clarísimo que conviene por motivos de Money Management..Lo de hacer trailing stop no lo veo tan claro por los posibles barridos de stop.

    Gracias.

  5. muy instructibo me voy acoplar a esta pagina los voy a seguir en todos sus comentarios ,,, estoy en mis comienzos ,,, y espero tener exito ,,,saludos

  6. Tony Valero dice:

    hola, estoy intentando entrar en este mundo de la bolsa he hecho algun que otro curso y cada día esoty más liado pero contento con tu blog por que me estas aclarando muchas cosas, un saludo yo también me quedo por aquí

    • Hola Tony
      Lo ideal antes de hacer ningún curso, es haber leído antes bastante. Los cursos deberían ser la culminación del aprendizaje, como llegar a que te digan “tu si que vales”.
      Muchos de los cursos son una adaptación de lo que podrías leer en un libro, y algunos de los que imparten cursos…bueno.
      Lógicamente, hay de todo. Pero está bien que quieras aprender y manejar tu mismo el dinero, esa es una buena idea.
      Cualquier duda que tengas, no tienes más que preguntar.
      Un abrazo.

  1. 6 septiembre, 2013

    […] a la tendencia que comienza. Uno de los indicadores más prácticos para buscar divergencias es el MACD. Para buscar divergencias hay que tener claro el concepto de soporte y resistencia. Como norma […]

  2. 9 septiembre, 2013

    […] al mercado, puede montar un sistema de Trading como los que he comentado en artículos anteriores: utilizando el MACD, utilizando medias móviles, etc. Este trader no sólo tiene en cuenta lo que está haciendo el […]

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