Sistema Lowry. Medias Móviles Lowry

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Hay muchos sistemas basados en medias móviles, uno muy interesante es el Sistema Lowry. Scot Lowry fue un trader de futuros famoso y popularizó este sistema, que utiliza como únicos indicadores las medias móviles para generar las órdenes de compra y de venta en la bolsa.
Sistema Lowry para especular en bolsa
En mi anterior artículo te comenté la necesidad de tener un sistema de Trading para especular en bolsa, es necesario saber cuando hay que entrar y cuando hay que salir del mercado, donde colocar stop, como tomar beneficios o pérdidas, etc.
Con las medias móviles se pueden crear muchos sistemas. Hay sistemas que sólo utilizan medias móviles, otros las combinan con otros indicadores técnicos a modo de confirmación de la entrada. En el Sistema Lowry original, sólo se utilizan medias móviles simples, sin más.
La mayoría de sistemas de especulación basados en medias móviles, utilizan los cruces para originar las señales de compra o venta de acciones. En el Sistema Lowry, el cruce no es el que origina la señal de compra o venta, se espera que el mercado confirme que quiere seguir con la tendencia que se está gestando, Lowry exige una confirmación por parte del mercado para entrar en la posición.

Así funciona el sistema Lowry de medias móviles

El sistema Lowry utiliza tres medias móviles simples, de 4, 18 y 40 periodos. Yo lo he utilizado en diversas temporalidades y se adapta muy bien a todas. Es lo que tienen los sistemas robustos y sencillos, no importan los activos ni los plazos temporales, funcionan siempre.
No es un sistema de cruce de medias al uso, ya que el cruce de medias móviles no origina la señal de entrada, si no que hay varias circunstancias en las que esas entradas al mercado están justificadas.

Delphic Phenomenon o fenómeno Delfos

Esta es la entrada que más popularidad a otorgado a este sistema de medias móviles. Es muy efectiva y cuando sucede, es habitual que se produzca un buen movimiento.
El sistema puede ir largo o corto.
Hay una primera señal de alerta, que se genera cuando la media de 18 periodos cruza la de 40, ya sea alcista o bajista.
Cuando esto sucede, no entramos al mercado, si no que esperamos a que el precio vuelva a caer.
Para que la señal sea 100×100 fiable, el precio se debe quedar entre las dos medias móviles, y la media móvil de 4 periodos tiene que cruzar la media de 18 sesiones. La zona entre las medias móviles, se considera sin tendencia y no se debe operar.sistema lowry fenómeno delfos
Cuando la media móvil de 4 sesiones, vuelve a cruzar la media de 18, entonces se genera el Delphic Phenomenon, y la entrada al mercado.
El stop, se debe colocar por debajo de la media de 40 sesiones.
La salida es un trailing stop. Lo que se pretende es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles.
Yo no saldría hasta que el precio, no cruce de nuevo la media de 18 sesiones…como mínimo.
Aunque todo parezca sencillo, el sistema está abierto a muchas interpretaciones, y es el trader experimentado el que podrá sacarle el máximo partido a la idea.
Los inversores más “novatos”, deberían intentar seguir el sistema al pie de la letra, y sólo entrar cuando haya una señal clara.
Con el tiempo aprenderán a distinguir señales, que no siendo tan claras, son igualmente aprovechables.

Entrada por fallo del sistema Delfos

Hay ocasiones, en las que las medias móviles se cruzan, el precio hace el trowback o pullback, pero en vez de quedarse entre las medias, las atraviesa.
Este movimiento, es lo que se considera un “fallo del sistema”, y suele originar un movimiento muy violento y aprovechable para Trading.sistema lowry fallo del sistema
La desventaja es que no suele ser tan largo como el fenómeno Delfos, y por tanto debemos estar atentos para cerrar la posición lo antes posible.
Suele ser un movimiento previo a un doble suelo o un doble techo.
Estoy seguro que este vídeo te va a ayudar a comprender mejor el sistema, ya sabes…vale más una imagen que mil palabras:


Seguro que ahora tienes una idea clara de como funciona el Sistema Lowry. Si además quieres saber más de la forma en que Lowry utilizaba las medias, puedes consultar su libro de Magic of Moving Averages, por desgracia no hay traducción al español, pero incluso yo he sido capaz de leerlo y comprender su metodología.
Lowry tenía dos movimientos que condensaban casi todas sus operaciones, (son los que se han detallado en el vídeo) al movimiento principal lo llamó “Fenómeno Delphic”, su traducción vendría a ser Delfos, del Oráculo de Delfos Griego. Y el segundo movimiento importante era el fallo del sistema, que se producía cuando el “Fenómeno Delphic” fallaba.
En su libro puedes encontrar muchos más opciones para utilizar con medias móviles, yo he probado algunos y funcionan realmente bien.
Ya tienes la base para crear tu primer sistema de Trading, o directamente puedes usar este, aunque yo incluiría algún filtro, para intentar evitar las zonas laterales del precio.
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7 Comentarios

  1. José Luis Montalvo dice:

    Buenas tardes Miguel, estoy alucinado con la página que te estás montando. Ya hablaremos más despacio la semana que viene que ya vuelvo de vacaciones. Quisiera comentar algo y también hacerte una pregunta de este sistema Lowry. Había que leído algo al respecto pero no había profundizado en el tema. Yo suelo hacer entradas y salidas con las media, pero yo utilizo simples de 10 y 20 y el sistema es prácticamente igual. ¿El sistema Lowry también sirve para todos los tiempos? Por ejemplo, con las media de 10 y 20 yo opero principalmente en gráficos de 15 y 30 minutos, pero sirve para todo tipo de tiempos. Un saludo y enhorabuena por la web, estoy gratamente sorprendido. gracias.

    • Miguel Illescas dice:

      Hola José Luis.
      Espero que lo estés pasando bien en vacaciones, je,je, que envidia (sana). En time frame menores también funciona, pero depende de los activos hay que aplicar filtros.
      Yo el que uso para el IBEX 35 (no lo he dicho en el vídeo) es ponerme corto en las empresas más débiles, utilizando el Mansfield en gráficos semanales y largo en las empresas más fuertes.
      Inditex en el vídeo está lateral, por que es una empresa fuerte dando señales bajistas, por tanto lo más probable es que se quede lateral.
      Si coges una bajista, y da señales cortas es para entrar, lo mismo para una empresa fuerte.

  2. Guillermo dice:

    Muy bueno miguel tu video, dos preguntas.

    1- Que filtro te gusta aplicar ademas de ir a favor de la tendencia que marque el Mansfield? Puede ser por ejemplo zonas de estrechamiento de las BB a traves del indicador Atlas 10 ? Probablemente dara menos señales pero seran mas fiables

    2- Sabes si hay algun screener para PRT que detecte valores con cruce de medias haciendo pullback y que ademas tenga la linearoja del atlas por debajo de 0 ?

    A mi siempre me ha dado buen resultado, aunque como siempre la dificultad estriba en la gestion del stop loss, por cierto hay gente que utiliza las medias exponenciales y tambien funciona, las de hull ya no porque son demasiado reactivas. Saludos

    • Hola Guillermo.
      Suelo utilizar el MACD para filtrar señales. En gráficos semanales uso la pendiente del histograma, y en diarios que el MACD pase de su línea cero, alcista o bajista. Es el Sistema CAB, del que puedes leer algo en el blog.
      El Atlas 10, es novedoso y si te fijas en el artículo realizado para este indicador dio buenas señales junto con las medias, así que podría ser un filtro añadido, o una alerta.
      No conozco ningún screener para el Lowry, pero Blai lo tiene para el Atlas 10.
      Al principio utilicé las medias exponenciales, hasta que entre mis manos cayó el libro de Lowry y descubrí como las trazaba, incluso algún otro secretito, como el triple cruce de la muerte o cuando las medias de 4 días y 40 se quedan en paralelo. Si te gusta el sistema te recomiendo su lectura, a pesar del tiempo el sistema sigue funcionando, por que es muy robusto.
      Comentar que las medias móviles exponenciales, suelen tener menos distancia entre medias, lo que dificulta en cierto modo ver los pull, que es lo que se basa el sistema Lowry.
      Un saludo.

  3. RCC dice:

    Saludos.

    Tengo entendido que inicialmente Lowry desarrolló el sistema para un marco de tiempo diario. Lo he probado en varios instrumentos con resultados mixtos, debido a que no he aplicado un buen filtro. En marcos de tiempo más cortos me imagino que produce mayor cantidad de señales falsas por el ruido del mercado. Ahora estoy usando el MACD en conjunto con el fallo en el fenómeno Delphi como filtro para las señales y el sistema me está funcionando mucho mejor. Me parece que la combinación MACD + Fenómeno Delphi está entre los filtros más completos, pero si alguien encuentra uno mejor ojala lo comparta con nosotros.

    Gracias.

    • Hola RCC.
      Te recomiendo que leas un articulo en el que hablo de mi sistema de Trading el CAB (Comprar Acciones de Bolsa). Combina el sistema Lowry con el MACD y el OBV, además examino dos temporalidades distintas, semanal y diario. Son sorprendentes los resultados.
      Lowry en su libro deja entrever que utiliza gráficos semanales y diarios, por que algunos de sus gráficos son semanales y otros diarios, pero en ningún momento especifica si utiliza algún filtro para las señales, me imagino que si lo haría, pero ese detalle no nos lo contó.
      Por cierto, Sr. Canessa, muy agradecido por su visita a mi blog. El suyo ha sido una referencia para mi, durante mucho tiempo.
      Un saludo.

  1. 5 agosto, 2013

    […] los stops de pérdidas y los stops de beneficios. Al final del artículo se demostrará que el sistema es una de las piezas fundamentales, pero no la más importante para que seamos ganadores consistentes en los mercados. La gestión de […]

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