Método Lowry de Medias Móviles Trading

estrategia de medias móviles lowryHay muchas estrategias de medias móviles para hacer Trading, pero sin lugar a dudas el trader que más popularizo el uso de medias móviles en Trading fue Lowry.
Scott Lowry fue un trader con unas fantásticas estrategias para operar futuros, que luego popularizo en su libro The Magic of Moving Averages. Podemos encontrar en este libro varias estrategias de Trading con medias móviles, que él utilizaba como únicos indicadores para generar las órdenes de compra y de venta en la bolsa.
Su estrategia de cruce de medias móviles Delphic Phenomenon, es una de las más elaboradas y populares. Con ella se describe como identificar un cambio de tendencia y capturar gran parte del movimiento inicial, que suele ser el más provechoso.
Aunque en origen estaba diseñada para operar en futuros, son técnicas para Trading que funcionan en cualquier mercado, ya sean acciones, criptomonedas o como estrategia Forex 100×100 efectiva.

Lowry método

¿Qué medias móviles utilizar en el Método Lowry?

El Método Lowry utiliza tres medias móviles simples, de 4, 18 y 40 periodos. Yo lo he utilizado en diversas temporalidades y se adapta muy bien a todas. Es lo que tienen los sistemas robustos y sencillos, no importan los activos ni los plazos temporales, funcionan siempre.
No es un sistema de cruce de medias al uso, ya que el cruce de medias móviles no origina el Trading setup, si no que hay varias circunstancias en las que esas entradas al mercado están justificadas.

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El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros.

Cruce de medias móviles Lowry Delphic Phenomenon

Esta es la entrada que más popularidad a otorgado a esta estrategia de cruce de líneas móviles. Es muy efectiva y cuando sucede, es habitual que se produzca un buen movimiento. Las técnicas de Trading Lowry permiten ir largo o corto.

  1. Se produce una primera señal de alerta cuando la media móvil de 18 periodos cruza la de 40, ya sea alcista o bajista.
    Con este cruce de medias no entramos al mercado, si no que esperamos a que el precio vuelva a caer (o subir).
  2. Para que la señal sea 100×100 fiable, el precio se debe quedar entre las medias sma de 18 y 40, y la media móvil de 4 periodos tiene que cruzar la media de 18 sesiones. La zona entre las medias móviles, se considera sin tendencia y no se debe operar.
  3. Cuando la media móvil de 4 sesiones, vuelve a cruzar la media de 18, entonces se genera el Delphic Phenomenon, y la entrada al mercado.
  4. El stop loss, se debe colocar por debajo de la media de 40 sesiones.
  5. La salida es un trailing stop. Lo que se pretende es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles.
    Yo no saldría hasta que el precio, no cruce de nuevo la media de 18 sesiones como mínimo.

Aunque todo parezca sencillo, el sistema está abierto a muchas interpretaciones, y es el trader experimentado el que podrá sacarle el máximo partido a la idea.
Los inversores de Bolsa menos experimentados deberían intentar seguir el sistema al pie de la letra, y sólo entrar cuando haya una señal clara.
Con el tiempo aprenderán a distinguir señales que no siendo tan claras, son igualmente aprovechables.

sistema lowry fenómeno delfos

Entrada por fallo del sistema Delfos

Hay ocasiones en las que las medias móviles se cruzan, el precio hace el throwback o pullback, pero en vez de quedarse entre las medias las atraviesa.
Este movimiento, es lo que se considera un “fallo del sistema”, y suele originar un movimiento muy violento y aprovechable para Trading.
La desventaja es que no suele ser tan largo como el fenómeno Delfos, y por tanto debemos estar atentos para cerrar la posición lo antes posible.
Suele ser un movimiento previo a un doble suelo o un doble techo.

sistema lowry fallo del sistema

Metodo triple cruce de medias móviles

El triple cruce de medias móviles o cruce de la muerte es una variación del sistema Delfos.
En el Método Lowry Delfos, esperamos que las medias de 18 y 40 se hayan cruzado, para a continuación esperar la situación de entrada al mercado, o sea cuando la media de 4 baja hasta la de 18 y luego continua con el movimiento inicial, lo que habitualmente conocemos como un pull.
Detrás del cruce de las tres medias móviles lo que se esconde es una fuerte convergencia de la tendencia, que muchas veces impide que se produzca el fenómeno del pull. Es como si hiciéramos pasar agua a mucha presión por un agujero diminuto, el movimiento ocasionado es muy fuerte y la mayor parte de las veces nos está anunciando un movimiento muy prolongado.
En este gráfico de Endesa podemos apreciar este «inusual» cruce de medias. 

tecnicas de trading con medias móviles triple cruce de la muerte

Estrategia de medias móviles paralelas

En esta estrategia de Trading, vamos a buscar en los gráficos situaciones en las que las medias móviles de 4 y de 18 periodos estén completamente paralelas. No es una situación que suela ocurrir con mucha frecuencia, pero cuando vemos emerger este fenómeno tenemos que estar preparados para un movimiento explosivo en contra.
Lowry en su libro suele buscar esta situación en los gráficos semanales, pero se puede dar lugar en cualquier periodo de tiempo, aunque el movimiento tendrá mayor importancia y su movimiento será más explosivo cuanto mayor sea su temporalidad.
Es una situación igual de válida para ir corto, como para ir largo.
En estos dos gráficos del BBVA podemos observar como esta técnica funciona. Uno es un gráfico diario y el otro semanal.

estrategia de medias móvile paralelas semanal
estrategia de medias móviles paralelas diario

Si hubiéramos elegido algún otro indicador para Trading probablemente también habríamos encontrado señales similares, pero Lowry evaluaba la magia de las medias móviles, que como podemos observar funciona bastante bien.
No importa que media móvil está por encima o por debajo, lo importante es que estén paralelas en un momento dado y muy, muy juntas. Habitualmente suele suceder en zonas de cambio de tendencia a corto o medio plazo, dependiendo de que gráfico estemos mirando y vale igualmente para ponerse largo o corto.

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9 comentarios en «Método Lowry de Medias Móviles Trading»

  1. Buenas tardes Miguel, estoy alucinado con la página que te estás montando. Ya hablaremos más despacio la semana que viene que ya vuelvo de vacaciones. Quisiera comentar algo y también hacerte una pregunta de este sistema Lowry. Había que leído algo al respecto pero no había profundizado en el tema. Yo suelo hacer entradas y salidas con las media, pero yo utilizo simples de 10 y 20 y el sistema es prácticamente igual. ¿El sistema Lowry también sirve para todos los tiempos? Por ejemplo, con las media de 10 y 20 yo opero principalmente en gráficos de 15 y 30 minutos, pero sirve para todo tipo de tiempos. Un saludo y enhorabuena por la web, estoy gratamente sorprendido. gracias.

    Responder
    • Hola José Luis.
      Espero que lo estés pasando bien en vacaciones, je,je, que envidia (sana). En time frame menores también funciona, pero depende de los activos hay que aplicar filtros.
      Yo el que uso para el IBEX 35 (no lo he dicho en el vídeo) es ponerme corto en las empresas más débiles, utilizando el Mansfield en gráficos semanales y largo en las empresas más fuertes.
      Inditex en el vídeo está lateral, por que es una empresa fuerte dando señales bajistas, por tanto lo más probable es que se quede lateral.
      Si coges una bajista, y da señales cortas es para entrar, lo mismo para una empresa fuerte.

      Responder
  2. Muy bueno miguel tu video, dos preguntas.

    1- Que filtro te gusta aplicar ademas de ir a favor de la tendencia que marque el Mansfield? Puede ser por ejemplo zonas de estrechamiento de las BB a traves del indicador Atlas 10 ? Probablemente dara menos señales pero seran mas fiables

    2- Sabes si hay algun screener para PRT que detecte valores con cruce de medias haciendo pullback y que ademas tenga la linearoja del atlas por debajo de 0 ?

    A mi siempre me ha dado buen resultado, aunque como siempre la dificultad estriba en la gestion del stop loss, por cierto hay gente que utiliza las medias exponenciales y tambien funciona, las de hull ya no porque son demasiado reactivas. Saludos

    Responder
    • Hola Guillermo.
      Suelo utilizar el MACD para filtrar señales. En gráficos semanales uso la pendiente del histograma, y en diarios que el MACD pase de su línea cero, alcista o bajista. Es el Sistema CAB, del que puedes leer algo en el blog.
      El Atlas 10, es novedoso y si te fijas en el artículo realizado para este indicador dio buenas señales junto con las medias, así que podría ser un filtro añadido, o una alerta.
      No conozco ningún screener para el Lowry, pero Blai lo tiene para el Atlas 10.
      Al principio utilicé las medias exponenciales, hasta que entre mis manos cayó el libro de Lowry y descubrí como las trazaba, incluso algún otro secretito, como el triple cruce de la muerte o cuando las medias de 4 días y 40 se quedan en paralelo. Si te gusta el sistema te recomiendo su lectura, a pesar del tiempo el sistema sigue funcionando, por que es muy robusto.
      Comentar que las medias móviles exponenciales, suelen tener menos distancia entre medias, lo que dificulta en cierto modo ver los pull, que es lo que se basa el sistema Lowry.
      Un saludo.

      Responder
  3. Saludos.

    Tengo entendido que inicialmente Lowry desarrolló el sistema para un marco de tiempo diario. Lo he probado en varios instrumentos con resultados mixtos, debido a que no he aplicado un buen filtro. En marcos de tiempo más cortos me imagino que produce mayor cantidad de señales falsas por el ruido del mercado. Ahora estoy usando el MACD en conjunto con el fallo en el fenómeno Delphi como filtro para las señales y el sistema me está funcionando mucho mejor. Me parece que la combinación MACD + Fenómeno Delphi está entre los filtros más completos, pero si alguien encuentra uno mejor ojala lo comparta con nosotros.

    Gracias.

    Responder
    • Hola RCC.
      Te recomiendo que leas un articulo en el que hablo de mi sistema de Trading el CAB (Comprar Acciones de Bolsa). Combina el sistema Lowry con el MACD y el OBV, además examino dos temporalidades distintas, semanal y diario. Son sorprendentes los resultados.
      Lowry en su libro deja entrever que utiliza gráficos semanales y diarios, por que algunos de sus gráficos son semanales y otros diarios, pero en ningún momento especifica si utiliza algún filtro para las señales, me imagino que si lo haría, pero ese detalle no nos lo contó.
      Por cierto, Sr. Canessa, muy agradecido por su visita a mi blog. El suyo ha sido una referencia para mi, durante mucho tiempo.
      Un saludo.

      Responder
  4. Hola Miguel.

    Me parece muy bueno el contenido de tu página, gracias por compartir tus conocimientos.

    Estoy buscando aplicar el método de Lowry pero tengo algunas dudas, hay alguna consideración la distancia de las medias en el periodo en el que se considera sin tendencia?

    Como relacionarías el método de lowry con acción del precio, en que condiciones aplicas uno u otro o como los combinas?

    Saludos !!

    Responder
    • Hola Alejandro
      Pufff….buenas preguntas.
      El método Lowry funciona, pero no siempre. Las medias son excelentes para determinar cual es la tendencia actual de un activo, son muy visuales..es evidente.
      Dicho esto, las mejores señales se producen con salidas del precio por encima o por debajo con aumento de volumen, pero no debes descuidar nunca el análisis del conjunto.
      Me refiero que, si un valor es alcista y de repente da una señal bajista, hay que tomárselo con cierta perspectiva…¿Será válida la señal? ¿Qué me indica el gráfico semanal? ¿Y el mercado?
      No debes tomar el sistema al pie de la letra, en realidad ninguno se debe tomar al pie de la letra, salvo que elijas programar un sistema y olvidarte.
      En cuanto al precio, es el rey.
      Para mi los soportes y las resistencias son lo más importante, como reacciona el precio en esas zonas determina un poco lo que pasará a continuación, porque es el reflejo de la opinión de la mayoría de los inversores.
      Puedes considerar que las medias móviles son soportes y resistencias dinámicos.
      Un abrazo.

      Responder

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