Sistema De Cajas De Nicolas Darvas

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Si te has leído el libro de Nicolas Darvas, habrás comprobado que en el no se encuentran muchas referencias a su sistema de cajas.
El libro es un repaso a su apasionante y rocambolesca historia de cómo consiguió una fortuna aplicando su sistema de cajas y….”no nos olvidemos” su particular forma de seleccionar empresas.
Lo primero que buscaba Darvas en cualquier empresa, antes incluso de mirar su gráfico, es que perteneciera a un sector que el esperaba que lo hiciera bien en los próximos 20 años, en definitiva, buscaba las empresas del futuro. Hoy ese enfoque ya no es tan novedoso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, era un enfoque totalmente revolucionario.

Primera parte del sistema de cajas, la selección

Hay algo que parece obvio pero que muchos inversores principiantes, y muchos profesionales obvian: elegir a los posibles ganadores.sistema de cajas de Nicolas Darvas, sectores El tenía una lista de vigilancia de las empresas que pensaba podrían hacerlo mejor, dentro de las industrias que también podían ser importantes en el futuro.
No se cual será tu visión del futuro, pero mi bola de cristal está más bien empañada, por eso no intento predecir que sectores pueden ser mejores, mi recomendación sería limitarse a los sectores que sabemos que lo están haciendo mejor.
En este punto te emplazaría a leer el artículo que en su día dediqué a la selección de valores, buscando entre los sectores más fuertes.

Gráficos semanales

El sistema de cajas de Darvas es muy, muy sencillo, cualquiera puede utilizar este sistema por que no tiene nada más que dos indicadores: el volumen y las cajas.
Las cajas se forman cuando el precio se encaja en un rango estrecho, durante al menos tres semanas, o sea tres velas darían un rango.
La señal de compra se produce cuando las acciones rompen la caja con un aumento de volumen.
En el libro Darvas aumentaba su posición en algunas acciones, a medida que rompían nuevos rangos o cajas. Este punto es bastante subjetivo, como puedes comprobar.
Darvas tenía claro que lo más importante para ganar es no vender antes de tiempo, por eso su sistema llevaba aparejado un trailing stop. El subía los stops por debajo de sus cajas, mientras que el precio se mantuviera dentro de sus rangos, se mantenía dentro de la posición, en el momento que la caja más alta era rota por su base, automáticamente se cerraba la posición.
Como puedes ver el sistema es tan sencillo, que ha resistido el paso del tiempo, no es más que una ruptura de rango, la misma idea que el sistema de Trading de las tortugas, el mismo sistema de Trading que utiliza Weinstein…

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Trading con el sistema de cajas, caso práctico

Seguir el sistema de cajas de Nicolas Darvas, según fue diseñado, exige eliminar muchos de los prejuicios que habitualmente llevamos encima (indicadores técnicos) y confiar en la máxima del trading: “La tendencia es tu amiga”.
He elegido esta acción del IBEX 35, Amadeus, por que tiene una tendencia alcista muy bien definida y habría sido genial intentar utilizar el sistema de cajas de Nicolas Darvas para especular con ella.sistema de cajas de Nicolas Darvas, Amadeus Tenemos una primera entrada sobre abril del 2012. Hay un aumento de volumen considerable, lo que para Darvas significaba interés comprador y habría generado una alerta, que se traduciría en una entrada larga.
Desgraciadamente el precio vuelve a entrar en la caja, sobre mayo y habría saltado el stop que siempre se pone dentro de la caja superada.sistema de cajas de Nicolas Darvas, ejemplo Darvas en su libro dice que de las acciones sobre las que está interesado le daba tres opciones. Si a la tercera volvía a saltar el stop consideraba que no eran candidatas para su sistema. También buscaba candidatos que se adaptaran bien, o sea que tuvieran un cierto temperamento (yo diría fortaleza alcista).
Una vez que ha saltado el stop, volvemos a estar vigilantes y Amadeus vuelve a salir de la caja a primeros de junio, generando una nueva señal de compra.
Si te fijas en casi todas las cajas el precio ya no vuelve a entrar dentro, sólo testea el soporte pero sin penetrar claramente. Lo difícil en estas situaciones es donde colocar el stop, que no esté demasiado cerca, pero tampoco tan alejado que no cumpla su función.
Creo que queda bastante claro como funciona el sistema de cajas, pero también queda claro que es un sistema bastante subjetivo y sujeto a las interpretaciones que quiera hacer el trader.

Indicador para dibujar las cajas de Nicolas Darvas en Prorealtime

EDITADO
Actualizo este artículo.
Me han hecho llegar un indicador para Prorealtime que pinta las cajas de Darvas. El enlace para descargar el indicador está aquí. Es un documento en bloc de notas, sólo tienes que copiar, abrir un indicador nuevo al que darás el nombre que os guste, por ejemplo “Darvas” y lo validas. Por supuesto para que funcione lo tienes que poner sobre la ventana del precio.
El indicador quedaría así:
trading con el sistema de cajas indicador
Puedes configurar colores y anchura de las líneas, para adaptarlas a tu mejor comprensión. ¡¡Que lo disfrutes!!.
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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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16 Comentarios

  1. Lorenzo dice:

    Hola Miguel,acabo de descubrir este blog y me parece extraordinario.Gran trabajo.Espero pasarme por aquí a menudo y aportar desde mis experiencias de trading con el propósito de que sirvan de algo a alguien.Saludos y gracias.

  2. josé-luis dice:

    Gran artículo Miguel, volveré a leer la parte q explica un poquito en el libro el sistema de cajas, miraré el gráfico de amadeus y a ver si me lanzó a usar prorealtime, es un sistema más observar.

  3. T Puck dice:

    ¿Es como el sistema de las 4 semanas de Donchian?

    • El de Dochian le desconozco, pero ya me has metido el gusanillo y lo buscaré.
      Un saludo.

      • T Puck dice:

        Como he visto que tambien usas PT te paso un backtesting que hice sobre el sistema de las 4 semanas de R. Donchian, solo tienes que cambiar las velas, por ejemplo en vez de cuatro semanas, usar de dos semanas, o veinte dias…

        el backtest para “proreal”:

        REM Comprar

        indicator1 = close
        c1 = (indicator1 > DHigh(1))

        IF c1 THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET
        ENDIF

        REM Vender

        indicator2 = close
        c2 = (indicator2 < low)

        IF c2 THEN
        SELL AT MARKET
        ENDIF

        REM Venta a corto (short)

        indicator3 = close
        c3 = (indicator3 DHigh(1))

        IF c4 THEN
        EXITSHORT AT MARKET
        ENDIF

  4. T. Puck dice:

    Es un sistema sencillo, pones barras de veinte dias o de cuatro semanas.

    Se compra cuando se supera el maximo de esa barra de 20 dias o 4 semanas
    Se vende cuando se pierde el minimo de esa barra de 20 dias o 4 semanas

    Existen variantes como usar barras de dos semanas, o el de las tortugas que para ir largo usaba barras de cuatro semanas y para ir corto usaba de dos semanas.

    Es un sistema tendencial, yo creo que funciona mejor poner dos tristes medias cortas como 3 y 5 (dias o semanales) exponenciales.

    El backtest que puse no funciona, pero con el asistente es facil de poner, estos de “proreal” y sus cambios, jeje

    Saludos.

    • T. Puck dice:

      Como ves es un sistema tan facil que usando el teletexto de t5 pg168 y una libreta para ir apuntando los maximos y los minimos del ibex o de una accion como por ejemplo BBVA

      Como sistema tendencial se traga sus buenas rachas de perdidas, ademas de tener un 30% de acierto.

      Usando un buscador se encuentran varias versiones del mismo sistema que propuso el padre de los sistemas R, Donchian y su discipulo Ed Seykota

      Saludos 😉

      • Ya he hecho algunas investigaciones y parece un sistema bastante sencillo. Al final son rupturas, y una buena parte de ellas fallan, pero las que funcionan bien pueden suponer unos buenos beneficios.
        Lo interesante es intentar filtrar las entradas, yo ya tengo un sistema muy similar y que parece ser bastante robusto, aunque como todos, tiene sus fallos, aunque corta rápido las pérdidas.
        Un saludo.

  5. frikieconomist dice:

    Creo que el stop en el primer graficono esta bien puesto. el Stop es siempre en el limite d ela caja inverior y solo sube de nivel cuando se ha formado y cerrado la caja. en este caso sobre 13 y no sobre 15. En el ejemplo no saltaría el stp.

    Por otro lado, gran post y gran metodo. Yo lo uso y funciona y muy muy bien.

    • Hola Frikieconomist.
      Si, quizás el stop más lógico sería poner el stop por debajo de la caja anterior, en vez de precipitarse a ponerlo nada más romper la caja…me alegro que te guste el artículo, además tu comentario lo enriquece.
      Un abrazo.

  6. Tony dice:

    Hola, ya se que ha pasado un tiempo de este post pero hoy es cuando lo estoy leyendo… jejeje

    No entiendo un tema, dices que 3 velas establecen el máximo de la caja pero en el ejemplo gráfico lo estableces con la séptima vela, porque ???

    Gracias

    • Hola Tony
      No se a cual ejemplo te refieres, pero intento aclarar.
      Se produce un rango, cuando durante tres semanas no se rompe un máximo. Si en esas tres semanas el precio no ha roto el máximo previo, estaríamos ante un techo de la caja. Si los máximos van subiendo, aunque sea sólo un poco, no se cierra la caja.
      El precio se puede quedar ahí el tiempo que quiera, 3, 5 o 7 velas. Una vez establecido el rango, lo que produciría una nueva compra, es que ese máximo se rompa.
      Para entender mejor el proceso, puedes dibujar una resistencia al término de cada semana. Si al final de la semana, la resistencia es superada, vuelves a dibujar una nueva resistencia.
      Si durante tres semanas, no es superada, ya tienes la caja. Puedes dibujar una resistencia y un soporte.
      Un abrazo.

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