Sistemas Seguidores de Tendencia

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Los sistemas seguidores de tendencia son muy populares, y los usan tanto los aficionados al Trading y la inversión, como los profesionales. La popularidad de estos sistemas, se basa en que son sencillos de entender y de implementar.
Desde que recuerdo, cuando empecé en el mundo de la inversión, he escuchado y leído el mismo tipo de frase: la tendencia es tu amiga, sigue la tendencia, en la tendencia esta el dinero, etc. Es fácil que al final todos pensemos, que la mejor forma de ganar dinero haciendo Trading es siguiendo las tendencias.
Estoy de acuerdo en que en las tendencias está el dinero, pero no es fácil montarse en una tendencia y esperar a que acabe para salir.
Aquellos que consiguen hacer Trading con sistemas seguidores de tendencia, tienen dos cosas en común, dinero y paciencia. Para ser un buen seguidor de tendencias, es necesario tener las dos variables. Una se pude obtener, la otra hay que cultivarla.
Seguro que me estás leyendo y piensas, “si yo sigo la tendencia”…¿Si? Puede que “operes a favor de la tendencia”, pero no hay muchos traders seguidores de tendencia, al menos en el concepto puro, que es subirse en una tendencia cuando hay evidencias de que la tendencia ha comenzado, y salirse cuando las evidencias nos dicen que la tendencia ha terminado.trading-con-sistemas-seguidores-de-tendencia-sencillez
Hace poco recibí un boletín al que estoy suscrito de sistemas de Trading, y hablaba de uno de sus sistemas de Trading, que está pensado para seguir tendencias. Este año está en pérdidas.
El boletín se acompañaba con algunas verdades conocidas, que reproduzco:
1. Si tu sistema es seguidor de tendencia, sólo se puede entrar cuando la tendencia ha comenzado.
2. Sólo puedes salir cuando la tendencia ha finalizado, lo que merma mucho la rentabilidad.
3. De las operaciones que estos sistemas toman, sólo un porcentaje reducido son “buenas”. Todos sabemos que se generan muchas señales falsas.
4. El mercado está en tendencia aproximadamente el 30% del tiempo, el resto no va a ninguna parte.
La utilización de sistemas seguidores de tendencia, se justifica por el hecho de que cuando ganan lo hacen en una proporción mayor a la pérdida. Su ratio Beneficio/Riesgo es elevado, aunque siempre hay que analizar sistema por sistema, ver cuantas operaciones perdidas y ganadas ofrece, para decidir si merece ser utilizado.

La dificultad de operar sistemas seguidores de tendencia

Dentro de mi forma de operar, me considero un swing trader. Busco entradas a favor o en contra de la tendencia, pero recorridos más o menos cortos.
Me gusta operar más a favor que en contra de la tendencia, y cuando opero en contra, lo hago basado en una visión del conjunto del mercado, esos momentos en los que se ve venir la tormenta.
Con esto quiero que entiendas mi posicionamiento y forma de operar, que además coincide con un gran número de inversores, otra cosa es que se consigan buenos resultados.
Sin embargo, un trader seguidor de tendencia, es un trader que está intentando entrar al principio de la tendencia y se queda hasta que la tendencia se da la vuelta…y si me apuras, toma la dirección contraria del mercado.
Esto exige una fe total en el sistema y una gran mentalidad. No es fácil operar un sistema que va a perder 6 de cada diez operaciones en las que entra. Psicológica mente no es sencillo de aguantar, aunque cuando lleguen los beneficios sean muy abultados.
El segundo escollo es el capital de tu cuenta de Trading. Si tienes una cuenta pequeña, y quieres poner en marcha un sistema seguidor de tendencias…imagina que te salen 6 operaciones seguidas malas, te quedas con una cuenta de Trading muy reducida, que no te deja muchas posibilidades de seguir operando.

Estudio sobre sistemas de Trading seguidores de tendencia

A nivel de realizar simulaciones, reconozco que soy bastante incompetente. En alguna ocasión y después de luchar mucho con el Prorealtime, he conseguido algo que se parece a un estudio de un sistema, pero nada concluyente.
Sin embargo, he encontrado un estudio sobre sistemas de Trading seguidores de tendencia, que puedes descargar AQUÍ.
Este estudio toma varios sistemas de Trading seguidores de tendencia populares, cruces de medias, bollinguer, Donchian….trading sistemas seguidores de tendencia
Fíjate en el cuadro que te acompaño. El sistema que más dinero gana, es el de cruce de medias móviles simples, piramidando posiciones ganadoras.
Este sistema arroja un beneficio de un 25% al final del estudio, pero ha llegado a tener una pérdida máxima de un ¡¡64%!!
Sin embargo, el sistema seguidor de tendencias basado en la ruptura de canales Donchian de 100 sesiones, ha tenido un desempeño bastante bueno 21% de rentabilidad, con una pérdida acumulada de un 32%.
Creo que tener un sistema seguidor de tendencias, si tienes varios sistemas funcionando, puede ser una buena idea. Tener varios sistemas, que ademas operen mercados distintos ofrece diversificación ….si, si, en el Trading también se puede diversificar, no sólo en el Buy&Hold, aunque no muchos traders diversifican.

 
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4 Comentarios

  1. Miguel Ponce dice:

    Hola Miguel, gracias por la informacion. Son realmente interesantes los resultados que obtienes en el estudio que haces comparando distintos sistemas tendenciales. Por cierto, veo que falta uno con el Ichimoku. Por si te interesa, hay un video muy bueno de Yuri Rabas en Youtube
    en el que muestra sus conclusiones de un estudio amplio, en el obtiene buenos resultados utilizando el Ichimoku en gráficos de una hora.

    Mi impresion respecto a los sistemas tendenciales es que puede que esten sobrevalorados y además resultan dIficiles de gestionar. Es cierto que el mercado solo esta en tendencia en torno a un 30% del tiempo, lo cual implica un reducido número de oportunidades respecto a otros métodos (rangos, canales, rupturas de volatilidad, etc). Por otro lado, es verdad que en la operativa de tendencias hay que desechar un importante tramo inicial (hasta que aparece la señal del cruce de medias) y otro importante tramo final según el stop que utilices y donde lo pongas ( Psar, Stop de volatilidad…etc). A todo esto, si usas algún tipo de filtro de cruce de medias (yo estoy midiendo ahora un sistema basado en el orden ideal para el intradia), existen muchas entradas en falso, lo que conlleva un alto porcentaje de operaciones fallidas que cuestan dinero. Para compensar el alto ratio de fallos y elevado drawdown, la unica clave de la rentabilidad de este metodo consiste en alcanzar buenos ratíos R/B (riesgo/Beneficio) en las operaciones ganadoras. Eso significa que hay que ser capaz de permanecer en la tendencia lo más posible cuando aparece. El problema es que hace falta muchísima paciencia y gestionar muy bien el trailing stop para no salirte prematuramente.

    Gracias por el artículo, un abrazo.

    Miguel

    • Hola Miguel
      El sistema que comentas, es más para trading de corto plazo, no de tendencia.
      Por lo demás, coincido plenamente contigo. Creo que basar toda la operativa en sistemas tendenciales, puede llevar a la desesperación, ya que la tendencia ocupa una parte pequeña del tiempo que estamos en el mercado.
      Se pueden usar sistemas tendenciales como complemento a otros sistemas, siempre esta genial eso de cazar una buena tendencia, pero destinando una parte pequeña de la cuenta. No es bueno tenerlos como única forma de acercase al mercado, lo primero para no desesperarse por los resultados y también para hacer algo mientras que se genera una señal.
      Un abrazo.
      Un abrazo.

  2. Hola Miguel,

    Mi principal problema a la hora de seguir montado en la tendencia es cuando ves crecer los beneficios y lo que tienes en riesgo que puedes “perder”, no soy capaz, prefiero marcarme objetivos de salida y aprovechar si llega.

    Un saludo

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