Cómo Crear un Sistema de Trading Ganador

Aún recuerdo mis primeras incursiones en el Trading…un pequeño desastre, afortunadamente eran con poco dinero.
Una de las razones para que aquello fuera un verdadero desastre, es que no tenía un sistema de trading ganador (ni perdedor), ni tenía idea de cómo hacer uno. Poco a poco, la necesidad de mejorar y tratar de reducir las pérdidas me llevó a investigar, leer y aprender.
Descubrí no sólo la importancia y necesidad de tener un sistema de Trading, descubrí el resto de los ingredientes indispensables para propiciar el éxito operando en Bolsa.
Según Alexander Elder (en su libro, Vivir del Trading), para tener éxito haciendo Trading hacen falta conjugar tres elementos:

  • Mente
  • Método
  • Y dinero

Obviamente, cuando habla de método se está refiriendo a un sistema de Trading. En este punto me gustaría diferenciar entre «Sistema de Trading» y «Plan de Trading«.
Un Sistema de Trading es un conjunto de reglas para entrar y salir del mercado, mientras que el Plan de Trading es un concepto mucho más amplio, que engloba al propio Sistema de Trading, mas un conjunto de reglas que controlan todo lo que sucede alrededor de la operativa: gestión monetaria, gestión emocional, gestión del trader, contabilidad…

Tipos de sistemas de Trading

Hay tres formas de acercarse al Trading:

  • Utilizando sistemas de Trading automáticos
    Los sistemas de Trading automáticos eliminan cualquier tipo de interpretación por parte del trader.
    Una vez que el sistema se ha creado y validado con datos históricos se pone en marcha, y sólo él, dirá cuando entrar o salir de una posición.
    Las ventajas son evidentes, no hay dudas, no hay subjetividad, no hay miedo, no hay nada más que el gráfico y sus señales.sistema de trading ganador, sistemas automáticos
  • Con sistemas de Trading semi-automáticos
    En los sistemas de Trading semi-automáticos, las órdenes de compra y venta se introducen de forma manual.
    Las reglas son exactamente idénticas que en los sistemas automáticos, pero no es un ordenador el que lanza la orden. La pone el trader.
  • O…con un sistema de reglas: Trading discrecional
    Es la fórmula más utilizada, no tiene por que ser la mejor, pero si la más popular.
    Digamos que las reglas de entrada o salida son idénticas que las que utilizaría un sistema automático de Trading, pero el trader tiene la opción de poner una orden o no.sistema de trading ganador, trader discrecional
    Por ejemplo, si se produce una señal de entrada, con un sistema automático la orden se ejecuta.
    Un trader que utilice el Trading discrecional puede decidir no entrar debido a diferentes motivos como la volatilidad actual o esperada. Imagina que la empresa mañana presenta resultados…el mercado se puede mover mucho en un sentido o en otro, haciendo inútil cualquier señal actual.
Las tres opciones son igual de válidas.

¿Por qué necesito un sistema de Trading?

Un sistema de Trading crea un marco de trabajo específico…unas normas, unas directrices, que además, previamente ya se han demostrado que funcionan.
Uno de los grandes problemas que tiene el Trading y la inversión en Bolsa de forma genérica, es que se interactúa en un ambiente que carece de normas establecidas.
Imagina que tu te montas en tu vehículo y quieres ir del punto A al B.
El conjunto de normas que el sistema de circulación ha establecido, te dice por que carril debes circular, la velocidad, donde tienes que parar o aminorar la marcha…sistema de trading ganador, planificación
Ese conjunto de normas que te llevan de forma “más o menos segura” de un punto A, a un punto B, en la Bolsa no existen.
Como no existen, las probabilidades de llegar al punto B, si no hemos establecido una hoja de ruta una forma de alcanzar el objetivo, se reducen drásticamente.
Nadie te va a respetar, nadie te cederá el paso. Ten en cuenta que cuando tu ganas dinero, alguien lo está perdiendo.

¿Por qué pierdo dinero con mi sistema de Trading?

Hay cientos o mejor, miles de sistemas de Trading.
Muchos de ellos han ofrecido muy buenas ganancias a sus creadores, sin embargo también han causado pérdidas elevadas a otros…¿Por qué?
Un sistema de Trading se crea en base a una teoría, formulada a partir de una observación del mercado.
Cómo ejemplo voy a utilizar el sistema de Triple pantalla de Elder:

  • Básicamente es un sistema que busca posicionarse a favor de la tendencia principal, cuando se produce un retroceso de corto plazo.(Estilo y situación: tendencial)
  • Este sistema está pensado y testado para acciones.(Tipo de activo)
  • Se utilizan gráficos semanales, diarios y para ajustar la entrada, intradiarios.(Plazo temporal)
Lo cierto es que es un sistema de Trading bastante robusto, que suele funcionar bien en otros activos diferentes.
Sin embargo, podemos encontrar que el sistema no ofrezca buenos resultados si:
  • Cambiamos la temporalidad. Nos vamos de gráficos semanales-diarios a diarios-4 horas.
  • Modificamos los activos a operar. No funcionará igual en acciones, que en un mercado de mayor volatilidad como es el Forex.

Creando un sistema propio: La hipótesis del sistema de Trading

Cada uno de los sistemas de Trading que he presentado en el blog tienen algo en común: en algún momento han sido una idea, que se ha desarrollado hasta formular una hipótesis que «en principio» parece funcionar.
sistema de trading ganador, hipótesisEste es el origen de un sistema de Trading: una idea…una sola idea, que puede ser nuestra, puede ser tomada de otro sistema de trading, o la podemos haber descubierto a base de observar el mercado. Puede ser operar ciertos patrones de precio, cuando se dan unas circunstancias determinadas.
Una idea útil para un sistema de Trading tiene que ser cuantificable y programable, para poder comprobarla.
Si no fuese posible programarla, como en el caso de las estrategias de Trading con la acción del precio, nos veríamos obligados a hacer un backtest de forma manual, mientras que, si somos capaces de programar esa idea el backtest puede ser automático.
Yo soy un negado para la informática, cada pequeño cambio que puedes ver en el blog, me ha costado horas de trabajo, no te digo nada lo que es intentar hacer un backtest. Lo he intentado muchas veces y al final, a la vieja usanza: papel y lápiz.
Independientemente de que la cuantificación de hipótesis se haga de forma manual o automática, al final tendremos que seleccionar un mercado, un activo, un patrón y una señal de entrada para el sistema.

La investigación y viabilidad del sistema de Trading

Una vez que hemos desarrollado la hipótesis y definido las variables (entrada, merado, etc), ahora debemos saber si el sistema es viable, si nos va a dejar más dinero que entrar aleatoriamente al mercado.
Para esta fase necesitamos tener datos históricos sobre los que lanzar nuestro sistema, para comprobar cuantas entradas habría dado, cuantas positivas, negativas, etc.
Yo tengo mis propias normas en cuanto a tamaño de la posición, que independientemente del sistema no vario, pero para hacer un backtest podemos utilizar distintas variables a ver como se habría comportado el sistema:

  • Tamaño de la posición fija+salida fija.
  • Tamaño de la posición fija+salida variable.
  • Tamaño de la posición variable+salida variable.
  • Tamaño de la posición variable+salida variable+costes de implementación,
  • Etc.
Después de todas estas pruebas ya sabremos algo: la esperanza matemática del sistema, ¿Gana dinero o no?

Valorando el sistema de Trading

Si el sistema de Trading que hemos desarrollado nos ha demostrado que es capaz de ganar dinero, una vez que descontamos los costes de implementación, podemos pasar a la siguiente fase: ponerlo a funcionar en real.
Como crear un sistema de Trading diseñoSi por el contrario el sistema no ha funcionado, podemos optar por intentar optimizarlo, o directamente abandonar el sistema.
Durante la fase de investigación debemos haber sacado conclusiones, como es de robusto, porcentaje de operaciones ganadoras, porcentaje de dinero ganado por operación y dinero perdido por operación.
Debemos saber si ganamos más, cuando el sistema gana o por el contrario cuando perdemos, lo hacemos en mayor cuantía que cuando ganamos.
Un sistema de Trading robusto habrá funcionado bien en un buen número de activos y también en un buen número de mercados.
Si por el contrario se ha comportado bien sólo en algunos activos, esto puede ser debido a variables como la volatilidad, o falta de ella y la tendencia o falta de ella.
Todos estos datos los debemos de tener en cuenta, porque podemos tener varios sistemas de trading en función si el mercado está en tendencia, o no, si la volatilidad es alta o baja.
Habitualmente puedo leer, al igual que vosotros, sistemas de Trading especialmente confeccionados para un activo concreto, esto ocurre sobre todo en los mercados de Forex: sistema que funciona bien en el par eur-usd, o gpb-usd, etc.
Esto es porque no todos los sistemas funcionan igual en todos los mercados y tampoco funcionan bien en todas las circunstancias: piensa en un sistema tendencial como son los cruces de medias móviles, con un mercado lateral nos daría multitud de señales falsas.

Consejos para construir un sistema de Trading ganador

Se tiene que adaptar a tu personalidad

Dicen que los mercados financieros son un mal lugar para conocerse, y es cierto.
Hay algo que se escapa a muchos inversores, sobre todo los inversores novatos que llevan menos tiempo, y es que necesitamos un sistema que responda a nuestra forma de ser.
Algunos somos inversores tranquilos, y necesitamos nuestro tiempo para tomar decisiones de Trading, mientras que otras personas son mucho más nerviosas, y necesitan acción muy rápida.
Puedes leer muchos consejos enfocados al Trading hablando de las temporalidades: empezar a operar en gráficos diarios, para luego pasar a gráficos más pequeños, etc. Pero eso no va con todo el mundo, y puede ser un gran error querer que Usain Bolt corra los 10.000 metros, cuando su capacidad corporal está adaptada perfectamente a los 100 metros lisos.consejos para crear un sistema de trading ganador
Mi idea, es que un sistema de Trading se tiene que adaptar perfectamente a tu personalidad.
Si eres un trader incapaz de dejar de mirar la pantalla cada 5 minutos, plantearte trades a varios meses, seguramente no te funcione.
Lo mismo ocurre si eres una persona que detesta la volatilidad, intentar operar en gráficos de 5 minutos, tampoco sería una idea precisamente brillante.
Conclusión: Un sistema de Trading se tiene que adaptar a “tu” personalidad, no al revés.

La idea del sistema de Trading tiene que ser propia o adaptada

Cuando las ideas parten de uno mismo, enlazan con el primer consejo.
No quiere decir que no se puedan adaptar ideas que ya existen, pero lo importante es que tú le des tu toque personal, que responda a ideas que tu creas que funcionan.
Te pongo el ejemplo de las medias móviles, o si quieres el uso de indicadores técnicos.
Hay muchos traders que prefieren operar utilizando la acción del precio, las velas japonesas, unos soportes-resistencias y poco más.
Si a este trader, que prefiere utilizar el análisis técnico más chartista, con figuras técnicas, acompañadas de un buen conocimiento de las velas japonesas, intentas que utilice los indicadores técnicos, se revelará, cometerá muchos errores y no seguirá las señales de los indicadores.
El sistema será un completo desastre, total pérdidas y más pérdidas.
Conclusión: El sistema de Trading tiene que partir de una idea propia, o si es un sistema copiado de algún sitio, tiene que haber sido adaptado.

El sistema ha pasado tus propias pruebas

Podemos partir de una idea determinada, o de un sistema existente, pero el desarrollo de cómo debería ser el sistema, debe ser ejecutado por nosotros mismos.consejos para crear un sistema de trading test
Esto es muy sencillo, ya que de lo que se trata de decidir cuáles son las señales de entrada, stops de pérdidas, tamaño de la operación, salidas discrecionales o por stops de pérdidas, etc.
Todo lo que conlleva redactar unas reglas precisas, cuanto más precisas sean mejor, menos errores.
Un análisis del sistema en retrospectiva es muy importante. Saber cómo se hubiera comportado en el pasado, nos dará una idea de cómo se puede comportar en el futuro, incluso llegaremos a la conclusión de si es un sistema de Trading ganador, o por el contrario necesita ser modificado y adaptado para que sea ganador, o si definitivamente lo tenemos que desechar porque no hay por dónde cogerlo.
Conclusión: tenemos que implicarnos en el desarrollo de la idea para que tenga sentido para nosotros, pero además tenemos que testearla, para saber que funciona.
Estos son tres consejos bastante básicos, pero como muchos de los consejos de Trading, se siguen en pocas ocasiones, tu verás que tipo de inversor-trader-especulador quieres ser, de los que ganan dinero, o de los que lo pierden.

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10 comentarios en “Cómo Crear un Sistema de Trading Ganador”

  1. Hola Miguel!! Excelente post como siempre. Lo que más me gusta de tu enfoque de las cosas, es que terminas entrando en lo que los libros no explican. Es cierto que hace falta desarrollar una cultura financiera teorica de fondo pero al final, hay que enfrentar los problemas prácticos desde la propia experiencia y eso requiere tiempo, observacion y pragmatismo para sacar ideas claras como las que tu expones aquí.

    El tema de los sistemas es un quebradero de cabeza que tengo desde hace varios años y todavía esta sin resolver por completo. La cuestión principal desde mi perpectiva ( que como veo no difiere mucho de la tuya ) es que he llegado a la conclusion de que un mismo sistema utilizado por cinco traders diferentes da lugar a cinco cuentas de resultados diferentes. Porque? Pues porque la propia personalidad condiciona la forma de operar y por muy estrictas que sean las normas, este hecho diferencial modifica radicalmente los resultados. Esto es así porque la gestión monetaria puede variar mucho ( aplicación de stops, eleccion e interpeetacion de las señales de entrada, salidas y fraccionamiento de las mismas…) en función de la personalidad del trader. Por tanto, intentar conocerse bien es determinante para elegir el time-frame, decidir el tipo de operativa que se quiere desarrollar y el subyacente sobre el que trabajar.

    Respecto a los backtesting; es más de lo mismo. Aunque se hagan inicialmente de forma retrospectiva y mediante un software, eso solo puede valer de forma orientativa (suponiendo que asumamos que el pasado se repite en el futuro) porque cuando operas, eres tú solo contigo mismo, tomando las decisiones. Además, luego está el tema de las demos. Esta claro que los resultados en demo no pueden coincidir con los de dinero real porque las emociones son más intensas cuando te juegas tu propia pasta. De modo que este factor per se, modifica la situación de nuevo. En fin, es un tema complejo. Este asunto se podría extrapolar tambien a la valoración del mercado por parte del analista pero en fin, no me quiero extender.

    Gracias por el artículo, un saludo, Te sigo por la red.

    M.P

    • Hola Miguel.
      El Backtesting más que nada es para saber hasta que punto es efectivo el sistema. Lo ideal es hacerlo a mano…¡¡Tela!!, pero de esta manera tienes claro que operaciones tomarías y cuales no, es como si operaras en real con toda la paciencia del mundo. En realidad esto no funciona así, pero lo importante de estas pruebas es que conozcas bien tu sistema.
      Yo hace tiempo que dejé de perseguir sistemas, tengo el mío propio que se adapta a mi personalidad a lo que yo entiendo del mercado y que he comprobado me funciona. Es tan básico, que asusta, pero me funciona. Creo que los buenos traders al final es lo que hacen, utilizan acción del precio y poco más.
      Importante, muy importante, que el sistema y como te acerques al mercado tenga que ver contigo y lo que tu piensas, si no es así, estarás en conflicto constante y los resultados serán bastante pobres.
      Un abrazo.

  2. Si, es cierto. Yo apunto los resultados a mano porque no confío en los backtesting automáticos por todo que hemos hablado. Ahora ando registrando datos de tres time-frames distintos; intradia, swing y medio plazo (6 meses) con tres o cuatro técnicas distintas; basicamente sistemas tendenciales y de rango.

    El caso es que es no es facil batir al mercado a muy corto plazo. De hecho, las operaciones tradicionales de toda la vida en base a comprar barato y vender caro en el momento preciso, son bastante efectivas sii tienes paciencia y una buena vision de analisis fundamental; tarde o temprano la fruta madura.

    Los mejores resultados de hecho los tengo asi en swing trade. Respecto al intradia, creo que se podría llegar a hacer algo en la primera hora de apertura. Ahora que aqui hay que aplicar el stop sin contemplaciones cuando te equivocas y la operativa es tremendamente intuitiva.. El movimiento del precio, la volatilidad y las comisiones son la clave.

    Un abrazo,

    M.P

  3. Llevo 18 annos como trader y les puedo decir que estoy igual que como cuando empeze, y tengo resultados regulares. Me lei ni se cuantos libros y estudie ni se cuantos sistemas de trading, al final lo que tengo es una mezcla de todo y me guio por el precio, lo demas olvidenlo. Solo que tienen que estar 18 annos practicando para tener resultados regulares, vaya, quiero decir, unos cuantos annos intentando, perdiendo y ganando hasta que ya, la mejor forma de hacer tradins es escribir algunos cuantos libros con tus «superxperiencia» y venderlo, ese si es un buen trader, ja

    • Hola Armando
      Si…hay traders que ganan más dinero vendiendo libros, o dando charlas, que operando.
      Me alegro que, aunque te ha costado tiempo, has conseguido ser consistente. Eso demuestra tu tenacidad,
      Un abrazo.

  4. Ahora me considero B&H pero cuando hacía swing traiding (más o menos) seguía el metodo de Stan Weinstein de la media semanal de 30 periodos. Y no va mal.
    Ahora lo sigo para intentar comprar en el momento más oprtuno y ver si va a seguir la tendencia.
    Gracias Miguel

    • Hola Raúl
      El método Weinstein para medio plazo funciona bastante bien, porque tiene en cuenta todos los aspectos básicos: tendencia, volumen, fortaleza…sin duda, es uno de los mejores sistemas para acciones.
      Un fuerte abrazo.

  5. Buenas Miguel,

    Estoy comenzando a trastear con el backtesting automático de ProRealTime y quería hacerte una consulta. No sé me da mal programar, de modo que programar pequeños sistemas de trading en esta herramienta no me está resultando un mundo. El otro día estuve jugueteando con un sistema de trading muy simple, a base de media móvil y oscilador en temporalidad diaria. Después de algunos ajustes lo probé con algunos valores del IBEX. Realicé un backtesting de dos años hacia atrás y la verdad es que el sistema de trading se comportó muy decentemente (de hecho, tuvo un rendimiento especialmente bueno en el backtesting).

    Mi duda es la siguiente, ¿tiene algún valor práctico programar y probar un sistema de trading y que te dé un resultado positivo? ¿o el programar un sistema de trading y hacerle backtest en ProRealTime es una absoluta pérdida de tiempo?

    Te lo pregunto porque no es que yo pretenda encontrar la gallina de los huevos de oro ni inventar la maquinita de ganar pasta, pero sí que me daría confianza en mi sistema de trading el saber que un backtesting automático que dé resultados positivos «avala» en cierto modo dicho sistema.

    Muchas gracias.

    Un abrazo.

    • Hola Antonio
      Lo que has hecho es lo correcto, determinar si una idea de Trading funciona o no.
      Ahora toca ponerla en práctica con un capital que no sea excesivo…si hablamos de valores del IBEX 35 y vas a utilizar CFDS, pues a lo mejor 1.000€.
      En esta fase hay que ser muy rígido, porque un sistema de Trading funciona cuando todas las señales se toman, te parezcan buenas o malas a simple vista.
      Estas en muy buen camino.
      Un abrazo.

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