Como Crear un Sistema de Trading Ganador

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Sistemas para operar en el mercado hay cientos, pero crear un sistema de Trading Ganador, ya es otra historia.
Muchos de los sistemas de Trading que podemos ver por la red, son ganadores, pero ¿Por qué cuando yo los utilizo pierdo? Esa es una gran pregunta, ¿No te parece?
Responder correctamente es sencillo, pero a la vez requiere de una extensión fuera de lugar en este artículo. Resumiré diciendo, que los sistemas de Trading se tienen que implementar de la forma en la que fueron diseñados, y en muchas ocasiones esto no sucede.
A lo largo del tiempo, cuando se escribe sobre una idea, al igual que cuando se cuenta un cotilleo, la esencia se va perdiendo y se va distorsionando la realidad.
Pasa con un sistema al que yo le tengo mucho cariño, al Lowry de medias móviles. El sistema original, está creado con medias móviles simples, y puedes leer en muchos lugares que las medias móviles son exponenciales. Parece una tontería, que no tiene por que cambiar mucho el sistema, pero si lo hace, porque cada media da una señal distinta en función de como está creada. Las medias exponenciales son mucho más suaves que las medias móviles simples.
Pero esto es sólo un detalle, que tiene y no tiene que ver con el fondo del asunto, ¿Como crear un sistema de Trading Ganador?sistema de trading ganador

La hipótesis del sistema de Trading

Cada uno de los sistemas de Trading que he presentado en el blog tienen algo en común: en algún momento han sido una idea, que se ha desarrollado hasta formular una hipótesis que “en principio” parece funcionar.
Este es el origen de un sistema de Trading: una idea…una sola idea, que puede ser nuestra, puede ser tomada de otro sistema de trading, o la podemos haber descubierto a base de observar el mercado.como crear un sistema de trading idea
Una idea útil para un sistema de Trading tiene que ser cuantificable y programable, para poder comprobarla. Si no fuese posible programarla, como en el caso de las estrategias de Trading con la acción del precio, nos veríamos obligados a hacer un backtest de forma manual, mientras que si somos capaces de programar esa idea, el backtest puede ser automático.
Yo soy un negado para la informática, cada pequeño cambio que puedes ver en el blog, me ha costado horas de trabajo, no te digo nada lo que es intentar hacer un backtest. Lo he intentado muchas veces y al final, a la vieja usanza: papel y lápiz.
Independientemente de que la cuantificación de hipótesis se haga de forma manual o automática, al final tendremos que seleccionar un mercado, un activo, un patrón y una señal de entrada para el sistema.

La investigación y viabilidad del sistema de Trading

Una vez que hemos desarrollado la hipótesis y definido las variables (entrada, merado, etc), ahora debemos saber si el sistema es viable, si nos va a dejar más dinero que entrar aleatoriamente al mercado.
Para esta fase necesitamos tener datos históricos sobre los que lanzar nuestro sistema, para comprobar cuantas entradas habría dado, cuantas positivas, negativas, etc.
Yo tengo mis propias normas en cuanto a tamaño de la posición, que independientemente del sistema no vario, pero para hacer un backtest podemos utilizar distintas variables a ver como se habría comportado el sistema:
* Tamaño de la posición fija+salida fija.
* Tamaño de la posición fija+salida variable.
* Tamaño de la posición variable+salida variable.
* Tamaño de la posición variable+salida variable+costes de implementación,
* Etc.
Después de todas estas pruebas ya sabremos algo: la esperanza matemática del sistema, ¿Gana dinero o no?

Valorando el sistema de Trading

Si el sistema de Trading que hemos desarrollado nos ha demostrado que es capaz de ganar dinero, una vez que descontamos los costes de implementación, podemos pasar a la siguiente fase: ponerlo a funcionar en real.Como crear un sistema de Trading diseño
Si por el contrario el sistema no ha funcionado, podemos optar por intentar optimizarlo, o directamente abandonar el sistema.
Durante la fase de investigación debemos haber sacado conclusiones, como es de robusto, porcentaje de operaciones ganadoras, porcentaje de dinero ganado por operación y dinero perdido por operación.
Debemos saber si ganamos más, cuando el sistema gana o por el contrario cuando perdemos, lo hacemos en mayor cuantía que cuando ganamos.
Un sistema de Trading robusto, habrá funcionado bien en un buen numero de activos y también en un buen número de mercados.
Si por el contrario se ha comportado bien sólo en algunos activos, esto puede ser debido a variables como la volatilidad, o falta de ella y la tendencia o falta de ella.
Todos estos datos los debemos de tener en cuenta, por que podemos tener varios sistemas de trading en función si el mercado está en tendencia, o no, si la volatilidad es alta o baja.
Habitualmente puedo leer, al igual que vosotros, sistemas de Trading especialmente confeccionados para un activo concreto, esto ocurre sobre todo en los mercados de Forex: sistema que funciona bien en el par eur-usd, o gpb-usd, etc. Esto es por que no todos los sistemas funcionan igual en todos los mercados y tampoco funcionan bien en todas las circunstancias: piensa en un sistema tendencial como son los cruces de medias móviles, con un mercado lateral nos daría multitud de señales falsas.
Si quieres construir un sistema de Trading ganador, te recomiendo seguir estos tres consejos:

1. Un sistema de Trading Ganador se tiene que adaptar a tu personalidad

Dicen que los mercados financieros son un mal lugar para conocerse, y es cierto. Hay algo que se escapa a muchos inversores, sobre todo los inversores novatos que llevan menos tiempo, y es que necesitamos un sistema que responda a nuestra forma de ser.
Algunos somos inversores tranquilos, y necesitamos nuestro tiempo para tomar decisiones de Trading, mientras que otras personas son mucho más nerviosas, y necesitan acción muy rápida.
Puedes leer muchos consejos enfocados al Trading hablando de las temporalidades: empezar a operar en gráficos diarios, para luego pasar a gráficos más pequeños, etc. Pero eso no va con todo el mundo, y puede ser un gran error querer que Usain Bolt corra los 10.000 metros, cuando su capacidad corporal está adaptada perfectamente a los 100 metros lisos.

consejos para crear un sistema de trading ganador

El sistema se tiene que adaptar a tu personalidad

Mi idea, es que un sistema de Trading se tiene que adaptar perfectamente a tu personalidad. Si eres un trader incapaz de dejar de mirar la pantalla cada 5 minutos, plantearte trades a varios meses…como que no. Lo mismo ocurre si eres una persona que detesta la volatilidad, intentar operar en gráficos de 5 minutos, tampoco sería una idea precisamente brillante.
Conclusión: Un sistema de Trading se tiene que adaptar a “tu” personalidad, no al revés.

2. La idea del sistema de Trading es propia

Cuando las ideas parten de uno mismo, enlazan con el primer consejo. No quiere decir que no se puedan adaptar ideas que ya existen, pero lo importante es que tu le des tu toque personal, que responda a ideas que tu creas que funcionan.
Te pongo el ejemplo de las medias móviles, o si quieres el uso de indicadores técnicos. Hay muchos traders que prefieren operar utilizando la acción del precio, las velas japonesas, unos soportes-resistencias y poco más.
Si a este trader, que prefiere utilizar el análisis técnico más chartista, con figuras técnicas, acompañadas de un buen conocimiento de las velas japonesas, intentas que utilice los indicadores técnicos, se revelará, cometerá muchos errores, no seguirá las señales de los indicadores. El sistema será un completo desastre, total pérdidas y más pérdidas.
Conclusión: El sistema de Trading tiene que partir de una idea propia, o si es un sistema copiado de algún sitio, tiene que haber sido adaptado.

3. El sistema ha pasado por un desarrollo y unas pruebas realizadas personalmente

Podemos partir de una idea determinada, o de un sistema existente, pero el desarrollo de como debería ser el sistema, debe ser ejecutado por nosotros mismos.
Esto es muy sencillo, ya que de lo que se trata de decidir cuales son las señales de entrada, stops de pérdidas, tamaño de la operación, salidas discrecionales o por stops de pérdidas, etc. Todo lo que conlleva redactar una reglas precisas, cuanto más precisas sean mejor, menos errores.
Un análisis del sistema en retrospectiva, es muy importante. Saber como se hubiera comportado en el pasado, nos dará una idea de como se puede comportar en el futuro, incluso llegaremos a la conclusión de si es un sistema de Trading ganador, o por el contrario necesita ser modificado y adaptado para que sea ganador, o si definitivamente lo tenemos que desechar porque no hay por donde cogerlo.consejos para crear un sistema de trading test
Conclusión: tenemos que implicarnos en el desarrollo de la idea, para que tenga sentido para nosotros, pero además tenemos que testearla, para saber que funciona.
Estos son tres consejos bastante básicos, pero como muchos de los consejos de Trading, se siguen en pocas ocasiones, tu verás que tipo de inversor-trader-especulador quieres ser, de los que ganan dinero, o de los que lo pierden.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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6 Comentarios

  1. Miguel Ponce dice:

    Hola Miguel!! Excelente post como siempre. Lo que más me gusta de tu enfoque de las cosas, es que terminas entrando en lo que los libros no explican. Es cierto que hace falta desarrollar una cultura financiera teorica de fondo pero al final, hay que enfrentar los problemas prácticos desde la propia experiencia y eso requiere tiempo, observacion y pragmatismo para sacar ideas claras como las que tu expones aquí.

    El tema de los sistemas es un quebradero de cabeza que tengo desde hace varios años y todavía esta sin resolver por completo. La cuestión principal desde mi perpectiva ( que como veo no difiere mucho de la tuya ) es que he llegado a la conclusion de que un mismo sistema utilizado por cinco traders diferentes da lugar a cinco cuentas de resultados diferentes. Porque? Pues porque la propia personalidad condiciona la forma de operar y por muy estrictas que sean las normas, este hecho diferencial modifica radicalmente los resultados. Esto es así porque la gestión monetaria puede variar mucho ( aplicación de stops, eleccion e interpeetacion de las señales de entrada, salidas y fraccionamiento de las mismas…) en función de la personalidad del trader. Por tanto, intentar conocerse bien es determinante para elegir el time-frame, decidir el tipo de operativa que se quiere desarrollar y el subyacente sobre el que trabajar.

    Respecto a los backtesting; es más de lo mismo. Aunque se hagan inicialmente de forma retrospectiva y mediante un software, eso solo puede valer de forma orientativa (suponiendo que asumamos que el pasado se repite en el futuro) porque cuando operas, eres tú solo contigo mismo, tomando las decisiones. Además, luego está el tema de las demos. Esta claro que los resultados en demo no pueden coincidir con los de dinero real porque las emociones son más intensas cuando te juegas tu propia pasta. De modo que este factor per se, modifica la situación de nuevo. En fin, es un tema complejo. Este asunto se podría extrapolar tambien a la valoración del mercado por parte del analista pero en fin, no me quiero extender.

    Gracias por el artículo, un saludo, Te sigo por la red.

    M.P

    • Hola Miguel.
      El Backtesting más que nada es para saber hasta que punto es efectivo el sistema. Lo ideal es hacerlo a mano…¡¡Tela!!, pero de esta manera tienes claro que operaciones tomarías y cuales no, es como si operaras en real con toda la paciencia del mundo. En realidad esto no funciona así, pero lo importante de estas pruebas es que conozcas bien tu sistema.
      Yo hace tiempo que dejé de perseguir sistemas, tengo el mío propio que se adapta a mi personalidad a lo que yo entiendo del mercado y que he comprobado me funciona. Es tan básico, que asusta, pero me funciona. Creo que los buenos traders al final es lo que hacen, utilizan acción del precio y poco más.
      Importante, muy importante, que el sistema y como te acerques al mercado tenga que ver contigo y lo que tu piensas, si no es así, estarás en conflicto constante y los resultados serán bastante pobres.
      Un abrazo.

  2. Miguel Ponce dice:

    Si, es cierto. Yo apunto los resultados a mano porque no confío en los backtesting automáticos por todo que hemos hablado. Ahora ando registrando datos de tres time-frames distintos; intradia, swing y medio plazo (6 meses) con tres o cuatro técnicas distintas; basicamente sistemas tendenciales y de rango.

    El caso es que es no es facil batir al mercado a muy corto plazo. De hecho, las operaciones tradicionales de toda la vida en base a comprar barato y vender caro en el momento preciso, son bastante efectivas sii tienes paciencia y una buena vision de analisis fundamental; tarde o temprano la fruta madura.

    Los mejores resultados de hecho los tengo asi en swing trade. Respecto al intradia, creo que se podría llegar a hacer algo en la primera hora de apertura. Ahora que aqui hay que aplicar el stop sin contemplaciones cuando te equivocas y la operativa es tremendamente intuitiva.. El movimiento del precio, la volatilidad y las comisiones son la clave.

    Un abrazo,

    M.P

    • Hola Miguel.
      Mi técnica es tipo swing, y precisamente buscando momentos muy concretos, en los que el mercado llega a soportes…es super sencilla, soportes, velas y divergencias…no hay más.
      Un abrazo.

  3. Armando Hernandez dice:

    Llevo 18 annos como trader y les puedo decir que estoy igual que como cuando empeze, y tengo resultados regulares. Me lei ni se cuantos libros y estudie ni se cuantos sistemas de trading, al final lo que tengo es una mezcla de todo y me guio por el precio, lo demas olvidenlo. Solo que tienen que estar 18 annos practicando para tener resultados regulares, vaya, quiero decir, unos cuantos annos intentando, perdiendo y ganando hasta que ya, la mejor forma de hacer tradins es escribir algunos cuantos libros con tus “superxperiencia” y venderlo, ese si es un buen trader, ja

    • Hola Armando
      Si…hay traders que ganan más dinero vendiendo libros, o dando charlas, que operando.
      Me alegro que, aunque te ha costado tiempo, has conseguido ser consistente. Eso demuestra tu tenacidad,
      Un abrazo.

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