Gráficos De Rotación Relativa

Los gráficos de rotación relativa son una creación de Julius de Kempenaer.
Julius era un analista en un banco de inversión en Ámsterdam, y en su trabajo echaba en falta una herramienta de Trading que pudiera proporcionarle, una visión clara de los cambios de liderazgo que se producían en los distintos mercados, entre los diversos activos.
Los gráficos de Rotación Relativa vienen a ser una representación gráfica de la fuerza relativa de distintos activos comparados entre si, algo así como la Fuerza Relativa de Mansfield, aplicada sobre un gráfico en el que podemos comparar distintos sectores, acciones, divisas etc, y saber que activos están funcionando mejor, cuales están perdiendo fuerza y cuales la están ganando.
Esta forma de representar la evolución de distintos activos, comparando unos con otros, nos proporciona muchas ventajas en el momento de tomar decisiones estratégicas: que activos han cumplido su objetivo, cuales pueden ser los próximos en emerger, o por que no, sobre que activos sería interesante ponerse corto.graficos de rotación relativa eikon

¿Como se obtienen los datos para crear un gráfico de Rotación Relativa?

Los datos se obtienen de dos indicadores creados para proporcionar la información necesaria, previa a la creación del gráfico de Rotación Relativa: el JDK RS-Ratio, y el JDK RS-Momentum.
El JDK RS-Ratio es un indicador que utiliza un algoritmo de normalización, que tiene en cuenta no sólo la comparación del activo con el punto de referencia, si no también la comparación con el resto de activos sobre los que se realiza el estudio.
Mientras el JDK RS-Momentum es un indicador utilizado para medir la velocidad y la dirección de los precios, de tal manera que los valores obtenidos sean comparables entre los distintos activos.

Creación de los gráficos de Rotación Relativa

Los gráficos de Rotación Relativa están basados en gráficos de dispersión. Estos gráficos están formados por cuatro cuadrantes separados por un eje horizontal y vertical.graficos de rotación relativa creación
Con los datos obtenidos de los indicadores anteriores, los activos analizados son posicionados en el gráfico de la siguiente forma: en el cuadrante superior derecho, estarán los líderes del mercado, en la parte baja, los que fueron líderes y se están debilitando, a continuación en el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los más débiles del mercado y por último en el cuadrante superior izquierdo los activos que están empezando a funcionar mejor. El movimiento de las posiciones es siguiendo las agujas del reloj.
Con el objetivo de saber de donde vienen, los activos sobre los que estamos haciendo el análisis tienen una especie de cola, como los cometas. De esta manera tenemos una idea clara de los últimos movimientos, aunque veamos por primera vez los gráficos sabríamos si el activo que estamos analizando está pasando a mejor que el mercado, o por el contrario, aunque está entre los líderes está perdiendo fuerza.

Gráficos RRG o Rotación Relativa en Stock Chartsgráficos de rotación relativa stock charts

Llegados a este punto te preguntarás donde puedes ver como funcionan los gráficos de Rotación Relativa…pues en Stock Charts tienes una pequeña demostración de como funcionan y algunos activos sobre los que puedes hacer tus estudios.
Realmente estos gráficos sólo se encuentran disponibles en algunas plataformas de pago y por desgracia no podremos introducirlos en nuestros estudios habituales de Trading, (sin coste claro) pero me han parecido tan reveladores que quería compartirlo contigo.
En este gráfico de Stock Charts puedes ver como está evolucionando el SP, el Nasdaq, el Dow Jones. Me parece interesante como poco.

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5 comentarios en “Gráficos De Rotación Relativa”

  1. Hola, he visto una imagen muy rara y he tenido que leer el post, luego lo vuelvo a leer y me meteré en stock chart a ver si puedo ver algo allí…
    bueno lo que queria preguntar era de otro post ¿hicistes una explicación en youtube explicando mejor el método de inversión? Ese método que era para meter dinero periódicamente(creo que se llamaba dollar cost averagin)
    Un saludo

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