Indicador RSI

RSI indicador bolsaDejar claro que es y para qué sirve el indicador RSI, es la propuesta de este artículo. Al final debes comprender como leer el indicador RSI, para poder incorporar las diferentes señales que ofrece a una estrategia de Trading.
El RSI indicator, es uno de los indicadores técnicos de bolsa más populares y versátiles, se puede utilizar para analizar todo tipo de activos como el Bitcoin. El RSI funciona bien en cualquier entorno de mercado, con la particularidad que ofrece señales de Trading únicas, ya que son coincidentes o adelantadas al precio, nunca retrasadas, como ocurre con la mayoría de indicadores de bolsa.
Vamos a profundizar en el análisis y estudio del RSI Trading, sus señales y operativa a partir del cálculo del RSI sobre un activo cotizado.

RSI indicador

¿Qué es el RSI?

El RSI, Relative Strength Index, también se le conoce como Índice de Fuerza Relativa, porque ayuda a identificar la rapidez y fortaleza de la tendencia de un activo, en relación con sus precios habituales, para un periodo de tiempo determinado.
Es un indicador desarrollado por J. Welles Wilder, que funciona como un oscilador, un indicador sobrecomprado sobrevendido, reflejando el poder de los movimientos alcistas en comparación con los bajistas a partir de los precios de cierre.
La ventana del indicador puede variar un poco de unas plataformas de Trading a otras, pero básicamente muestra un rango de 0 a 100 en el que se mueve una media móvil (la media del RSI), con dos líneas fijas situadas en el valor RSI 30-70, que marcan las zonas del RSI sobrecomprado y RSI sobrevendido.
A la mayoría de los indicadores técnicos se les suele achacar que suelen marcar señales retardadas con respecto al precio, el RSI es un indicador coincidente o adelantado al precio, pero sin duda, no es un indicador retardado.



¿Cómo calcular el RSI?

Los precios tienden a moverse en zig-zag de forma errática, generando confusión con su dirección. A través del indicador RSI se intenta resolver este problema, utilizando un allanamiento del precio.
La fórmula del RSI, vendría a ser:
RSI=100-100/(1+RS)
En esta fórmula, RS es la media de los incrementos a nivel de precio de cierre, del número de períodos seleccionados, entre, la media de los descensos a nivel de precio «a cierre» del número de períodos seleccionados.

Ejemplo de cálculo del RSI

Supongamos que un activo durante los últimos 14 días se ha movido de la siguiente forma:

  • Ha mostrado 8 días en los que el precio ha cerrado con ganancias, siendo la subida media de un 0,8%.
  • Durante ese periodo de 14 días,  ha tenido 6 días en los que ha cerrado con pérdidas, siendo la pérdida media del 0,4%.

Hay que calcular primero el RS.
RS = 0,8/0,4 = 2
Y ahora se sustituye ese valor en la fórmula del RSI.
RSI = 100 – (100/ 1+2) = 100 – 33.33 = 66.66
La lectura del indicador sería 66.66, por encima de sobre venta y por debajo de sobre compra, en un valor RSI neutral.

Gráfico RSI bolsa

Hay dos variables que debemos configurar en el indicador RSI, el periodo de tiempo analizado y el valor RSI sobrevendido y sobrecomprado.

Periodos de cálculo del RSI

Habitualmente y por defecto, el Relative Strength Index viene programado en las plataformas de Trading para expresar las variaciones del precio en 14 periodos, aunque esto es variable y hay traders que prefieren utilizan periodos más cortos o más largos.
Cuando se acortan los periodos de cálculo del RSI, el indicador ofrece señales más rápidas, pero menos fiables.
Alargando los periodos de cálculo, las señales son menores, el indicador se mueve mucho más lento y ofrece señales infinitamente más fiables.

configurar periodos del RSI

RSI 70-30 or 80-20: Los traders que utilizan periodos cortos del RSI, como 7 o 9 periodos, suelen modificar los valores RSI sobrecomprado y RSI sobrevendido a 80-20, para limitar las señales falsas.
Recomiendo hacer pruebas y quedarse con lo que funcione mejor para cada uno, yo cuando utilizo este indicador prefiero utilizar el RSI 14 periodos, porque me gusta saber lo que la mayoría está observando.

Niveles del indicador sobrecomprado sobrevendido

El RSI viene configurado por defecto con dos zonas, que se consideran sobre venta y sobre compra, marcadas en 30 y 70.
Se pueden modificar los niveles de estas zonas dependiendo si la tendencia es claramente alcista o bajista, para proporcionar señales de Trading acordes con la tendencia.

RSI Trading

El RSI, nos proporciona varias señales de Trading y que podríamos listar de mayor a menor importancia:

  • Divergencias (como todos los indicadores de momento)
  • Ruptura de líneas de tendencia
  • Zonas del indicador sobrecomprado y sobrevendido

Divergencias RSI

A mí me gustan mucho las divergencias, los dobles suelos o dobles techos, creo que técnicamente son las mejores señales de Trading que podemos encontrar, independientemente de que hagamos day trading, swing trading  o simplemente queramos comprar o vender en el mejor momento posible.
Como todos los indicadores de momento, las divergencias con RSI proporciona muy buenas oportunidades, incluso diría que el RSI puede ser mejor que el indicador MACD, aunque gráficamente sea un indicador mucho más sencillo y aparentemente soso que el MACD.
Las divergencias en los indicadores de momento, como es el RSI, son iguales en todos los indicadores:

  • Tendremos una divergencia alcista y una oportunidad de ir largo, cuando el precio hace nuevos mínimos, pero el indicador marca mínimos ascendentes.
  • Una divergencia bajista se presenta cuando el precio hace nuevos máximos, pero el indicador muestra máximos más bajos.
  • Las señales se producen a la ruptura de un nivel relevante o una línea de tendencia del precio.
DIVERGENCIAS CON EL RSI

Estrategia RSI con ruptura de tendencia

Por sus características gráficas, el RSI se puede utilizar exactamente como si estuviéramos analizando el precio:

  • Podemos encontrar líneas de tendencia que se rompen
  • Patrones de precio como dobles suelos, dobles techos o laterales
  • También responde muy bien, si trazamos niveles de Fibonacci, ideales para encontrar soportes o resistencias con el RSI.

En el análisis con el RSI, las rupturas de tendencia suelen anticipar rupturas de tendencia del precio, por eso es muy interesante graficar con el indicador. Tampoco son despreciables encontrar zonas, donde el indicador nos advierte de soportes o resistencias, sobre todo en combinación con los niveles y retrocesos de Fibonacci.

RUPTURA DE LÍNEAS DE TENDENCIA CON EL RSI

Como leer el indicador RSI sobrevendido y sobrecomprado

En el Trading con el RSI, podemos utilizar los valores RSI sobrevendido o sobrecomprado para incorporarnos a la tendencia, cuando el precio hace un recorte, pullback o trowback.

  • Las zonas de sobre compra o sobre venta del RSI, se deben utilizar para operar a favor de la tendencia principal.
  • Cuando en una tendencia alcista, el indicador entra en zona de sobre venta, adoptaremos posiciones largas en el momento que el indicador sale de esa zona.
  • En una tendencia bajista adoptaremos posiciones cortas, cuando el indicador sube hasta zona de sobre compra. La señal de entrar cortos sería cuando la media del RSI sale de la zona de sobre compra.
  • Para determinar cual es la tendencia principal, podemos utilizar las líneas de tendencia, los canales del precio, u otros indicadores técnicos, como el MACD o las medias móviles.

Si somos capaces de analizar y determinar con precisión la tendencia, una buena idea es modificar las zonas de sobre compra y sobre venta, para generar mayores señales de Trading y conseguir mejorar los resultados.

Trading con el RSI, MACD y RSI combinados

Cómo funciona el RSI con tendencias de bolsa fuertes

Si has entendido bien que es el RSI Trading y cómo funciona, estoy seguro que te has dado cuenta de un problema con el valor RSI sobrevendido o sobrecomprado cuando la tendencia es muy fuerte, ya que se quedan en esa zona y no dan muchas señales válidas.
Para solucionar ese problema, las zonas de la estrategia con RSI pueden modificarse para adaptarse al momento del mercado.

Niveles de sobre compra y sobre venta en tendencia alcista

Utilizaríamos valores RSI 80-40 para una tendencia claramente alcista, de manera que ofrezca más opciones de operar a favor de la tendencia. Adoptaríamos posiciones largas cuando el precio cae por debajo de 40 y sale de zona de sobre venta.
El objetivo para tomar beneficios estaría en 80, más alejado de la configuración habitual, para dar mayor margen de recorrido al precio.

Configurar niveles del rsi para una tendencia alcista

Niveles de sobre compra y sobre venta en tendencia bajista

En este caso es buena idea colocar la zona de sobre venta a nivel 20, dando margen a que el precio baje lo máximo posible antes de “decidir” que estamos en sobre venta, sin embargo la sobre compra la movemos a 60, de manera que cualquier rally del precio, se pueda aprovechar para adoptar posiciones cortas.
La forma de incorporarse a la tendencia bajista es adoptar posiciones cortas, cuando el precio sube por encima de 60 y vuelve a salir de la zona de 60 en dirección a 20.

RSI, comienza la tendencia bajista en BBVA
RSI, configuración 60-20 para tendencias bajistas

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15 comentarios en «Indicador RSI»

  1. Buenas Miguel,
    Muy buena entrada sobre este indicador. Aunque no hago trading no sabia de la importancia en si de este indicador y pensaba que era un indicador adicional para el MACD.
    Un abrazo Miguel,

    Responder
    • Hola Mark.
      Muchas gracias por tus comentarios. Es un buen indicador, lo que ocurre es que no es tan vistoso como el MACD, pero es igual de robusto, incluso puede que más que el MACD.
      Muchos traders lo prefieren.
      Un abrazo.

      Responder
  2. Bueno, pues lo has conseguido. Cada vez que hablas de MACD, RSI y demás palabros raros, no puedo comentar porque no tengo ni dea. Lo intenté con «Leones y Gacelas» pero no pude con él, demasiado técnico para mi, así voy a intentarlo con tu curso de trading. ¿Está pensado para leerlo por orden o mejor seguir el blog desde el principio e ir leyendo los artículos en el orden que los escribiste?

    Un abrazo
    CZD.

    Responder
    • Hola Roberta.
      Yo no soy partidario de tocar los indicadores, porque si los empiezas a tocar en exceso te pueden dar la señal que esperas de ellos.
      En «Vivir del Trading» Elder, recomienda usar periodos entre 7 y 9, por que afirma que las señales son más visibles. Yo siempre he utilizado el indicador con 14 periodos, y las señales son buenas, sabiendo lo que buscas lógicamente.
      Creo que en este caso debes de hacer tus pruebas, pero sin cambiar en exceso los periodos. Quizás una buena idea sería poner en fila el indicador de 14 periodos, el de 7 y el de 9, por ejemplo, y ver cual es el que te da las señales más fiables, pero en cuanto te hayas decidido por uno, ese es el que debes usar.
      Un abrazo Roberta.

      Responder
  3. hola
    Me ha parecido que la fórmula del RSI debería ser RSI=100-100/(1+RS), ya que de la otra forma no tiene mucho sentido (indica que se divide 100 entre 1 y luego se le suma RS al resultado obtenido, que además es trivial, 100/1 = 100, con lo que si así se pretendiera se pondría 100+RS).
    Miguel, llevo unos días estudiando contigo, y estoy fascinado del buen material que tienes colgado. Me pareces un tío entrañable. Gracias por tus aportaciones.

    Responder

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