SAR Parabólico

indicador parabolic sarMuy pocos operadores utilizan el SAR Parabolic (Parabolic Stop and Reverse), de la forma original que lo diseñó Wilder en los 70, pero es que los mercados han cambiado mucho desde entonces.
El indicador SAR Parabolic fue concebido por Welles Wilder como un sistema de Trading, en el que se operaba a favor de la tendencia hasta que esta revertía, y entonces se tomaba la posición contraria.
En los 70 este sistema funcionó bastante bien, pero es evidente para cualquiera que tome un gráfico que la volatilidad desde aquellos maravillosos 70 se ha elevado exponencialmente, y los sistemas tendenciales sufren mucho más que otro tipo de sistemas pensados para periodos mucho más cortos.
Este indicador-sistema de Trading tiene bastante en común con los Canales Donchian, donde el operador siempre está en el mercado, sea con una operación larga o corta.
Este tipo de sistemas no funcionan, al menos no lo hacen de forma efectiva. Ahora la estrategia con el Parabolic SAR pasa por gestionar stops (Parabolic stop) y definir tendencias.

SAR indicador

Gráfico de precios con el Parabolic SAR

Para utilizar un indicador técnico en nuestro sistema de Trading, siempre tenemos que entender que señales son las que nos está proporcionando, de manera que si no sabemos cómo funciona difícilmente vamos a aprovechar su potencial.
El indicador Parabolic se muestra directamente en el gráfico, como una serie de puntos que van por encima o por debajo del precio siempre en la dirección de la tendencia.
Cuando la tendencia es alcista, los puntos se muestran debajo del precio, cuando la tendencia es bajista, los puntos se muestran por encima del precio.
Los puntos que vemos en el gráfico y que corresponden al indicador SAR Parabólico, aparte de indicarnos la dirección de la tendencia, son los lugares donde deberíamos colocar el stop loss, en función de si la tendencia es alcista o bajista.

SAR Parabólico, representación gráfica

Cálculo del Parabolic SAR

Aunque nunca te vas a poner a calcular el Parabolic SAR en Excel, conviene saber como está formulado, sobre todo para conocer un detalle de este indicador que me parece vital, el Factor de Aceleración.
Fórmula del Parabolic SAR
Stop de mañana (SAR) = Stop de hoy+FA*(Punto extremo del mercado (PE) – Stop de hoy)

  • Stop = En la fórmula se hacen referencia a dos stop diferentes: el de mañana, fruto del cálculo y el actual, el de hoy.
  • PE = Punto extremo que ha alcanzado el mercado, desde que comenzó la tendencia actual.
  • FA = Factor de Aceleración. Determina la rapidez con la que se debe mover el stop en la dirección de la tendencia. A este parámetro le afecta el número de máximos o mínimos que se han sucedido desde la entrada.

Configuración Parabolic SAR

Cuanto más rápido vaya el precio y más máximos o mínimos se produzcan, el Parabolic SAR stop loss se irá acelerando para evitar que el stop esté demasiado lejos.
El Factor de Aceleración inicial lo marca el trader, puede ser 0.02 que es el parámetro que utiliza por defecto, pero podemos hacerlo más sensible al movimiento del precio 0.03, o que sea mucho más lento 0.01.
Los puntos son porcentajes, o sea 0.02 es un 2%, y lo que provoca el Factor de Aceleración es que el precio se mueva un 2% de distancia, entre el punto extremo del mercado y el stop original.
Cuanto más lento sea el SAR Parabolic indicator, más tarda en cambiar la señal, y cuanto más rápido antes cambia la señal, pero a cambio tenemos muchas señales falsas. Yo te recomiendo utilizar el parámetro por defecto 0.02, aunque también te animo a realizar tus propias pruebas.
El FA, se puede regular y no sólo modificar el Factor de Aceleración, también podemos modificar la aceleración mínima y máxima.
En la plataforma Prorealtime, el indicador viene con los parámetros a 0,02, pero algunos traders suelen mover los límites superior e inferior, sin modificar el Factor.
Resumen Parabolic SAR

  • El SAR Parabólico es un indicador que nos sirve para conocer la dirección de la tendencia.
  • Otra utilidad: utilizar el Parabolic Sar Stop loss
  • El indicador (y el Stop) se va acelerando en función de los máximos o mínimos que se producen.
  • El FA inicial que determinemos es crucial para establecer un trailing stop más rápido o más lento, pero podemos modificar el tamaño del paso, sin modificar el Factor de Aceleración.
SAR Parabólico, factor de aceleración

SAR Parabólico Trading

Como te he comentado al principio del artículo, el indicador Parabolic se concibió como un sistema de Trading, no como un indicador técnico.
Sin embargo, lo que antes funcionaba ahora no lo hace, y estar siempre en el mercado con una posición larga o corta generaría una cantidad enorme de señales falsas, y en consecuencia muchos gastos en comisiones y pérdidas.
En el artículo dedicado a los Canales Donchian, introduje una media móvil de 20 días exponencial para filtrar las señales. Simplemente con esta idea, ya hemos creado un sistema de Trading bastante simple y mejorable.
Cuando el precio esté por encima de la media móvil, atenderemos las señales largas del SAR Parabolic.
Cuando el precio caiga por debajo de la media, atenderemos las señales cortas del Parabolic SAR, y los stops que nos marca.
A primera vista este sistema tiene sus fallos, porque a veces el precio salta por encima de la media sin haber cambiado la tendencia.
Podemos filtrar aún más las señales, y atender a la pendiente de la media móvil no sólo a que el precio esté por encima o por debajo, añadir una media móvil más que sea más larga, etc.

el sar parabólico dentro de un sistema de trading con medias móviles

Estrategia Parabolic SAR con Ichimoku

Lo que quiero que veas, es que el Parabolic SAR por sí mismo te dará muchas señales falsas, pero si filtramos las señales con una media, estamos reduciendo esas señales falsas, pero estamos aún lejos de tener un sistema totalmente fiable.
Otro sistema en el que se puede incluir un Parabolic y que funciona relativamente bien, es en concordancia con el Ichimoku.

SAR Parabólico y el Ichimoku
El indicador Ichimoku da las entradas, y en el momento que estás dentro, los stop loss se pueden gestionar con el SAR Parabolic, y que sea este indicador el que te saque de la posición

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2 comentarios en «SAR Parabólico»

  1. Hola Miguel,

    En mi opinión, la manera más práctica de utilizar el SAR es como un stop de seguimiento acelerado (una vez dentro de la operación funciona como un trailing stop ajustándose al precio según pasa el tiempo) Eso si, siempre en sistemas que siguen tendencias fuertes. Si no tienes tendencia, no te servirá este indicador.
    La señal de entrada, como bien comentas tú, la puede detonar otro elemento del gráfico.

    Por otro lado, configurar el factor de aceleración puede ser muy interesante. Simplemente comparar el mismo gráfico con dos factores de aceleración distintos puede mostrarnos cómo utilizar el SAR de manera más eficiente. Lo comparto en una imagen que había añadido en su momento al blog imagen SAR . Si miras el SAR sobre el valor que te interesa, puedes ver cómo marca las salidas con claridad.
    un saludo,

    Responder
    • Hola Duk2
      Como sistema no sirve, pero como indicador auxiliar y sobre todo para utilizarlo como un Trailing Stop si funciona bastante bien. Muchas gracias por el aporte de la imagen, ese aspecto no le toqué en el análisis y quizás debería haberlo expuesto para que se viera mejor.
      Un abrazo.

      Responder

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