Oscilador Estocástico

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Uno de mis indicadores favoritos durante mucho tiempo fue sin duda, el oscilador estocástico. Mi pantalla de trabajo tenía varios indicadores técnicos, el MACD, las medias móviles y el oscilador estocástico, con esos indicadores era suficiente para tomar una decisión.
Según he ido progresando como inversor, he ido dando más importancia a otros detalles técnicos y a otros indicadores, pero en ocasiones, cuando tengo dudas, vuelvo a mi estocástico para que me saque de dudas.
Para saber utilizar un indicador técnico debemos saber que es lo que mide, que información es la que nos está proporcionando. En el caso de el oscilador estocástico mide la posición relativa del precio de cierre de un día, respecto de los precios de cierre de los días anteriores, dentro de un intervalo considerado, que por defecto es 14, te aseguro que cuando lo lees un par de veces lo comprendes….léelo otra vez.
El indicador se representa por dos medias móviles. La línea “K%” suele ser una línea continua y es la más rápida de las dos medias, y la línea “D%” se dibuja como una media discontinua y es la más lenta.

Cálculo del Oscilador Estocástico

Aunque es probable que no necesites la fórmula para el cálculo del oscilador estocástico para nada, si es interesante saber como es y que información nos transmite.
El indicador está compuesto por dos medias móviles, que derivan de esta fórmula:
* %K= 100 X (Cierre actual-Mínimo más bajo del periodo)/(Máximo más alto del periodo-Mínimo más bajo del periodo)
* %D= Media móvil simple de %K
El oscilador estocástico utiliza por defecto un periodo de 14 sesiones o velas, que pueden ser de 1 día, 1 semana, o 5 minutos, eso depende del gráfico que estemos analizando.

Interpretación del estocástico, señales para Trading

Los indicadores técnicos, nos proporcionan muchas y muy variadas señales para operar. Con el tiempo, aprendes a discernir cuales pueden ser rentables para la operativa o no.
Como todo el mundo, he leído la literatura escrita sobre estos indicadores, y en concreto sobre el oscilador estocástico, he llegado a varias conclusiones.
Según lo veo, sólo hay una señal válida para utilizar este indicador, y es cuando los precios divergen del indicador.
Las demás señales, sobre-compra o sobre-venta, sólo son indicaciones y orientaciones.
Se pueden utilizar, es evidente, pero las señales buenas y fuertes provienen de las divergencias.
Estas son mis conclusiones sobre el oscilador estocástico:

Sobrecompra y sobreventa con el oscilador estocástico

El oscilador se mueve en una ventana comprendida entre 0 y 100. Verás como por defecto, tenemos unas líneas a la altura de 80 y 20, que marcan niveles de sobrecompra y sobreventa.
Esto es fácil de entender, aunque la realidad no es tan sencilla. Se supone que cuando el oscilador entra por encima de 80, el activo sobre el que estamos realizando el análisis esta sobrecomprado y en “teoría” habría posibilidades de giro a la baja.Oscilador estocástico sobrecompra y sobreventa
Por el contrario, cuando el oscilador cae por debajo de 20, se supone que está sobrevendido y sería oportuno pensar que hay posibilidades de giro al alza.
La realidad es que cuando la tendencia es muy fuerte, ya sea bajista o alcista, el oscilador se puede meter en esas zonas y permanecer en ellas durante mucho tiempo. Hay swing traders que precisamente utilizan esta información para actuar a favor, o sea que cuando el indicador se pone por debajo de 20, sería una opción para abrir cortos, y cuando el indicador sube por encima de 80 sería una opción para largos.
Otros traders interpretan el cruce de las medias con los niveles para cerrar posiciones, esta opción me parece más lógica, y es la que yo recomiendo.
Por ejemplo, si entramos largos o estamos largos cuando el indicador está por encima de 80 y vemos que las medias caen por debajo, podría ser un buen momento para cerrar posiciones largas.
Si estamos cortos, y vemos que el indicador sale de sobreventa, podría ser buena idea cerrar cortos.

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Divergencias del oscilador estocástico

La mejor forma de utilizar el indicador estocástico, a mi juicio, es teniendo en cuenta sus divergencias con respecto al precio.
Algunos meten dentro del mismo saco al MACD, Estocástico y RSI, bajo la denominación de indicadores de momento.
Si nos fijamos, su comportamiento en las divergencias es idéntico, salvando las diferencias de cada indicador.
Precios más bajos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los bajistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse largo.Oscilador Estocástico divergencia alcista
Precios más altos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los alcistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse corto.
Creo que no hay que mezclar las señales que producen cada uno de estos indicadores, que son complementarias y no sustitutivas. Para mi el MACD es un claro indicador de tendencia, mientras que el estocástico es un oscilador, o sea que es mucho más nervioso y que no sirve para indicarme cual es la tendencia, pero si para darme la señal de entrada en un recorte.
Hay una divergencia, o especie de divergencia que creo que puede ser interesante que la conozcas, se la llama “fallo”.
El fallo se produce cuando la línea “K” ha cortado al alza o a la baja, la línea “D”, a continuación se gira al alza con la intención de cruzar, pero no lo consigue, sería un fallo alcista o bajista, dependiendo de donde se produzca, cerca de 80 o de 20.

Otra señal de Trading, la bonita, combinación de Estocástico y MACD

Hay una señal de Trading con el Oscilador Estocástico, combinado con el MACD, que suele ofrecer buenas oportunidades de Trading. En algunos estudios he podido encontrar que hay un 50% de posibilidades de éxito. Sabemos que si tenemos un 50% de posibilidades de éxito y con una buena gestión del capital: tamaño de la posición y stop adecuados, tenemos un sistema de Trading ganador.

La bonita alcista

La bonita alcista es una señal de Trading que se produce en una tendencia alcista establecida. El indicador MACD tiene que estar cortado al alza, y producirse un recorte, en el que las medias del indicador no llegan a cortarse.
Sin embargo el Oscilador Estocástico si se habrá cortado a la baja, y…sin llegar a su zona de sobreventa, se gira y se corta alcista, esa es la señal de Trading que se conoce como bonita alcista.Oscilador estocástico bonita bajista

La bonita bajista

La bonita bajista es justo la contraria de una bonita alcista. Tenemos una tendencia bajista establecida, el MACD está cortado a la baja y hace intención de cortarse alcista, o sea tenemos también un pull del precio, pero el indicador no consigue cortarse alcista. En ese momento nos dirigimos al Oscilador Estocástico, que debe haber salido de sobre venta, y sin haber llegado a zona de sobrecompra se gira bajista, en ese momento tenemos una señal para incorporarnos bajistas a la tendencia, o sea una oportunidad de abrir cortos.
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18 Comentarios

  1. Clase magistral de estocástico.

    Gracias y un saludo
    Dividendo en acción

  2. Preikestolen dice:

    Excelente y muy trabajada explicación, Miguel.
    Los que no entendemos de esto y queremos aprender te la agradecemos mucho.

    Oimos sobre estocastico, sobreventa, sobrecompra, macd pero no sabemos verlo en los graficos.

    Como todo, habrá que estudiar y aprender.

    Es mi impresión que estamos en un momento apasionante en el devenir de la bolsa y del ibex… Con la QE parece que todo el mundo daba que se iba para arriba,
    pero parece tan debil el ibex… los bancos , la amplaicion de PatriBotín, ahora la posible de Telefónica… la volaticlidad de Grecia…

    las bolsas americanas que parecen con dudas y algunos retrocesos…
    un momento sumamente interesante en el que los que escribís blogs nos ayudáis mucho… aunque acertar ya sabos lo dificil que es…
    Bajadas en petróleo y materias primas.
    Creo que el acierto es saber vislumbrar dónde nos encontramos…

    Si hay una bajada estamos esperando para comprar más barato y ganar seguridad…

    Salud
    y gracias por tus y vuestras aportaciones ( lo hago genrérico a los blogs de bolsa y dividendos… no tengo tiempo para escribir mucho..)

    • Hola Preikestolen.
      Muchas gracias por tu comentario. Espero que el curso de Trading te pueda ayudar a tomar mejores decisiones de compra y venta, es bastante completo y de vez en cuando creo artículos, como este, para seguir completando ideas, indicadores y datos que puedan ayudar a tener un mejor desempeño.
      Los momentos actuales, como comentas, son de gran incertidumbre, aunque si el QE es efectivo debemos ver subidas de la bolsa a medio plazo y los recortes son ocasiones para buscar compras….al menos esa es mi opinión.
      Un abrazo.

  3. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Bonita y aclaradora entrada de conceptos que son bastante desconocidos para los novatos. La verdad que si de algo tengo nociones es de leer tu blog, cada día aprendo un Pelin mas.
    Un abrazo

  4. fran dice:

    Buenas tardes Miguel:

    Didáctico, ameno y directo. Una estupenda clase más.

    Gracias y saludos.

  5. roberta dice:

    Buenas Miguel, estoy mirando el libro de Elder ” VIVIR DEL TRADING” y habla del valle y del techo del estocástico. A ver…¿ el valle es el que se forma cuando se mete en zona de sobreventa y el techo cuando entra en zona de sobrecompra? Otra cosita en el segundo grafico hay un ejemplo de fallo alcista? ( El grafico de Gas Natural) Un saludo

    • Hola Roberta.
      Te diría, si y si, je, je. Cuando Alexander Elder habla de valles, se refiere a que el oscilador se mete en sobre venta y dice que si tiene forma de “V”, es probable que el rally sea más fuerte, y que si la sobre venta tiene forma de “U”, es fácil que el rally sea débil.
      Si te fijas en el gráfico de Bolsas y Mercados, el oscilador nos da dos buenas señales, la primera es la que marco en el gráfico, y la segunda es cuando, en el recorte, el estocástico entra en sobre venta y sale disparado haciendo una “V”. Precisamente el movimiento anterior es una “U” invertida, o sea el oscilador está mucho tiempo en sobre compra, típico de las tendencias fuertes.
      En el gráfico de Gas Natural, hay un fallo alcista, con una divergencia bajista del oscilador.
      Un abrazo Roberta y encantado de volver a leer tus comentarios.

  6. roberta dice:

    Siempre te leo eh…Miguel solo que a veces no tengo preguntas o me tomo tiempo para procesar la información. Un saludo

  7. Diego dice:

    Enhorabuena por el articulo. Muy formativo y didáctico. Gracias por el aporte.

  8. fran dice:

    Buenas noches:

    Estupendo artículo como siempre.

    ¿Algún proscreener para la bonita alcista/bajista en prorealtime? ¿O alguna web para programar éste u otro proscreener?

    Saludos.

  9. Ana dice:

    Hola excelentes todos tus articulos , solo me queda la duda que quieres decir cuando dices” cerrar cortos o largos y abrir cortos o largos

    • Hola Ana
      Tienes razón, a veces utilizo “jerga” como si todo el mundo la conociera.
      En la bolsa se pueden realizar operaciones largas (esperas que la bolsa suba), comprando acciones o Cfds, pero también se pueden hacer operaciones “cortas”, vendiendo acciones sin tenerlas (pidiendo prestadas, esperando que la bolsa baje) o utilizando Cfds.
      Si cierras cortos, es que las ventas al descubierto (acciones vendidas sin tenerlas, pedidas prestadas) decides cerrarlas. Si abres largos, es que estás comprando y por tanto, esperas que suba.
      Si no te ha quedado claro, intento explicarlo de otra manera, dime algo.
      Un abrazo.

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