Oscilador Estocástico

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¿Qué es el oscilador estocástico?

El estocástico es un oscilador popularizado por Gorge Lane, que mide la posición relativa del precio de cierre de un día, respecto de los precios de cierre de los días anteriores, dentro de un intervalo considerado, que por defecto es 14.
El indicador se representa por dos medias móviles. La línea “K%” suele ser una línea continua y es la más rápida de las dos medias, y la línea “D%” se dibuja como una media discontinua y es la más lenta.
Dentro del análisis técnico los osciladores son indicadores que funcionan muy bien en mercados laterales o sin tendencia, pero que generan muchas señales falsas en un mercado en tendencia.
Sin embargo, a lo largo de este artículo aprenderás cuando es el mejor momento para seguir las señales de Trading que proporciona el estocástico.oscilador estocástico, indicador de trading

Matemáticas, estadísticas y el estocástico

Los precios de los activos se mueven aparentemente de forma aleatoria. Los indicadores técnicos no son más que representaciones gráficas del precio, que mediante fórmulas matemáticas y estadísticas buscan suavizar el movimiento del precio, para descubrir cual es la tendencia de fondo.
En estadística, un proceso estocástico sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias o estocásticas (el precio) que evolucionan en función de otra variable, que en nuestro caso es el tiempo.
Cada una de las dos variables (precio y tiempo) tienen su propia función de distribución de probabilidad, dentro del proceso estocástico.

Fórmula del Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico está compuesto por dos medias móviles %K y %D, que se obtienen utilizando la siguiente fórmula:

  • %K= 100 X (Cierre actual-Mínimo más bajo del periodo) / (Máximo más alto del periodo-Mínimo más bajo del periodo)
  • %D= Media móvil simple de %K


Lo que obtenemos con esta fórmula es la fórmula del estocástico rápido original de George Lane.
Pero en la práctica todas las plataformas de Trading utilizan el oscilador estocástico total, donde:

  • %K total: %K suavizado por una media móvil simple de X periodos, habitualmente 5
  • %D total: No varía, sigue siendo una media móvil de %K, en este caso de %K total. Habitualmente es de 3 periodos

El oscilador estocástico analiza dos parámetros, uno es el tiempo y el otro el precio:

  • Por defecto el periodo de tiempo analizado es de 14 sesiones
  • Las variables %K y %D, que no son mas que medias móviles del precio, utilizan por defecto un periodo de 3 para las dos variables, aunque se han hecho más populares los periodos 3 para %K y 5 para %D.
Estos parámetros se pueden modificar, de manera que el oscilador reaccione más rápido o más lento al cambio de los precios.

Representación gráfica del estocástico

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTOCÁSTICO

Representación gráfica del estocástico

El oscilador estocástico está diseñado para que las medias móviles %K y %D fluctuen entre 0 y 100, igual que el indicador RSI.
Posee dos líneas de referencia que determinan las áreas de sobre compra y sobre venta del precio.

  • Se entiende que el indicador marca sobre venta, cuando las medias móviles caen por debajo de su línea marcada en 20.
  • El indicador marca sobre compra, cuando las medias móviles sobre pasan la línea de 80.

Interpretación del estocástico: sus señales

El estocástico proporciona varias señales de Trading, que yo diría que por importancia son:

  • Divergencias del indicador con respecto a los precios
  • Niveles del indicador
  • Cruces de sus medias
  • La dirección del indicador

Sobre compra y sobre venta con el oscilador estocástico

El concepto sobre comprar y sobre venta con el oscilador estocástico son sencillos de entender.

  • Unas medias por debajo de 20, estarían marcando una oportunidad de ir largo, ya que el precio ha caído tan abajo, que lo más probable es que rebote. La señal se produce cuando la línea %K sale de sobre venta. sobre venta con el oscilador estocástico
  • Cuando las medias móviles del oscilador suben por encima de 80, estaríamos en sobre compra y por lógica, una oportunidad para ir corto en cualquier momento. La señal se origina cuando la media móvil %K cae por debajo de 80.sobre compra con el oscilador estocástico
La realidad es que cuando la tendencia es muy fuerte, ya sea bajista o alcista, el oscilador se puede meter en esas zonas y permanecer en ellas durante mucho tiempo, por eso es interesante la idea del pop estocástico.

El pop estocástico

El pop estocástico es una idea de Trading de un popular trader, Jake Bernstein que la dio a conocer en su libro “The Compleat Day Trader”.
Su teoría se basa en que cuando los mercados están en tendencia, no hay ninguna razón para que los precios sigan subiendo o bajando cuando el estocástico, marca sobre compra o sobre venta.
El sistema de Berstein es sencillo. Se utiliza un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos:

  • Estocástico de 14 periodos, con niveles de 75 y 25.
  • Se genera una señal larga cuando la línea rápida del estocástico supera el nivel 75, se cierra la posición cuando las líneas del estocástico se cortan a la baja.pop estocástico señal de compra
  • Tenemos una señal corta, cuando la línea rápida del estocástico cae por debajo del nivel 25. Se cierra la posición cuando las líneas se cortan al alza.pop estocástico señal de venta
Esta idea de Trading se puede operar con diferentes activos y con otros plazos temporales, con resultados igual de buenos, como puedes ver en estos gráficos semanales de WPP.

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Divergencias del oscilador estocástico

La mejor forma de utilizar el indicador estocástico, es teniendo en cuenta sus divergencias con respecto al precio.
Todos los indicadores de momento, como el MACD, el RSI o el estocástico, generan muy buenas señales y oportunidades de operar, cuando sus máximos o mínimos, divergen de los máximos o mínimos del precio.

  • Precios más bajos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los bajistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse largo.divergencia alcista del oscilador estocástico
  • Precios más altos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los alcistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse corto.divergencia bajista del oscilador estocástico

Cruces de las medias del oscilador

El estocástico está formado por dos medias móviles y como tal, sus cruces se pueden utilizar para operar, como se podría hacer con cualquier sistema de cruces de medias móviles.

  • Cruce alcista: se produciría cuando la media móvil rápida %K, cruce de abajo hacia arriba la línea móvil lenta %D.
  • Cruce bajista: tendría lugar cuando la media móvil lenta %D, cruce de arriba hacia abajo la línea móvil rápida %K.
Esta operativa genera muchas señales falsas, por lo que su fiabilidad debe tomarse junto con las zonas de sobre compra y sobre venta.
  • De manera que tendríamos una señal bajista cuando la media móvil lenta %D, cruce de arriba hacia abajo la línea móvil rápida %K, saliendo de zona de sobre compra.cortes de medias bajista del oscilador estocástico
  • Y se generaría una señal de compra cuando la media móvil rápida %K, cruce de abajo hacia arriba la media móvil lenta %D, saliendo de zona de sobre venta.corte de medias alcista del oscilador estocástico
Según su creador, los cruces más importantes son los producidos por la media %D, tanto al alza, como a la baja.

Fallo en los cruces de las medias

Hay una divergencia, o especie de divergencia con respecto a los cruces de medias llamada fallo, que habitualmente augura un techo o suelo temporal, y que funciona muy bien cuando se produce en el entorno de las zonas de sobre compra o sobre venta.

  • Se produce un fallo alcista con implicaciones alcistas, cuando la media móvil %K cruza por encima de la media móvil %D y nada más superarla vuelve a caer, pero sin llegar a cortarla. A continuación la media móvil %K, vuelve a subir originando un movimiento brusco del precio al alza.fallo alcista en los cruces del oscilador estocástico
  • Estaremos ante un fallo bajista con implicaciones bajistas, cuando la media móvil %K cruza a la baja la media móvil %D, al poco vuelve a subir sin llegar a cortar alcista la media móvil %D, y a continuación, la media móvil %K, vuelve a caer desarrollando un buen movimiento a la baja.fallo bajista del cruce de medias móviles del estocástico

Añadir y configurar el estocástico en la plataforma de Trading Prorealtime

El oscilador estocástico es un indicador muy popular, que vamos a encontrar ya cargado en todas las plataformas de Trading.

  • Para añadirlo a nuestro plano de trabajo en Prorealtime, sólo tenemos que irnos a la parte superior del gráfico, por encima de la ventana del precio y pinchamos en el botón pensado para añadir indicadores o sistemas de Trading.añadir oscilador estocástico en prorealtime
  • Elegimos indicadores y nos aparecerá una ventana emergente, con todos los indicadores cargados.
  • Podemos hacer scroll y buscar en predefinidos o utilizar el buscador, poniendo “estocástico”.
  • Una vez encontrado el indicador, sólo necesitamos “añadir indicador”, para que se incorpore al plano de trabajo abierto.

Configurar el estocástico

Por defecto yo manejo los parámetros estándar para el estocástico, que son 14 periodos 3 para %K y 5 para %D.
Los parámetros son configurables y se pueden utilizar periodos de tiempo inferiores, o largos de medias diferentes.
También es posible modificar las zonas de sobre compra o sobre venta, para que se adapten mejor a nuestro estilo de Trading.configurar parámetros del estocástico en prorealtime
Personalmente no me gusta tocar los indicadores técnicos, para que muestren lo que otros operadores también están observando.
La idea es operar a favor de lo que la mayoría espera que el precio haga, y si tocamos en exceso los indicadores, no estaremos en sintonía con el mercado.
Espero que este artículo sobre el estocástico te haya sido de utilidad, tanto como yo me he divertido creándolo.

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18 Comentarios

  1. Clase magistral de estocástico.

    Gracias y un saludo
    Dividendo en acción

  2. Preikestolen dice:

    Excelente y muy trabajada explicación, Miguel.
    Los que no entendemos de esto y queremos aprender te la agradecemos mucho.

    Oimos sobre estocastico, sobreventa, sobrecompra, macd pero no sabemos verlo en los graficos.

    Como todo, habrá que estudiar y aprender.

    Es mi impresión que estamos en un momento apasionante en el devenir de la bolsa y del ibex… Con la QE parece que todo el mundo daba que se iba para arriba,
    pero parece tan debil el ibex… los bancos , la amplaicion de PatriBotín, ahora la posible de Telefónica… la volaticlidad de Grecia…

    las bolsas americanas que parecen con dudas y algunos retrocesos…
    un momento sumamente interesante en el que los que escribís blogs nos ayudáis mucho… aunque acertar ya sabos lo dificil que es…
    Bajadas en petróleo y materias primas.
    Creo que el acierto es saber vislumbrar dónde nos encontramos…

    Si hay una bajada estamos esperando para comprar más barato y ganar seguridad…

    Salud
    y gracias por tus y vuestras aportaciones ( lo hago genrérico a los blogs de bolsa y dividendos… no tengo tiempo para escribir mucho..)

    • Hola Preikestolen.
      Muchas gracias por tu comentario. Espero que el curso de Trading te pueda ayudar a tomar mejores decisiones de compra y venta, es bastante completo y de vez en cuando creo artículos, como este, para seguir completando ideas, indicadores y datos que puedan ayudar a tener un mejor desempeño.
      Los momentos actuales, como comentas, son de gran incertidumbre, aunque si el QE es efectivo debemos ver subidas de la bolsa a medio plazo y los recortes son ocasiones para buscar compras….al menos esa es mi opinión.
      Un abrazo.

  3. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Bonita y aclaradora entrada de conceptos que son bastante desconocidos para los novatos. La verdad que si de algo tengo nociones es de leer tu blog, cada día aprendo un Pelin mas.
    Un abrazo

  4. fran dice:

    Buenas tardes Miguel:

    Didáctico, ameno y directo. Una estupenda clase más.

    Gracias y saludos.

  5. roberta dice:

    Buenas Miguel, estoy mirando el libro de Elder ” VIVIR DEL TRADING” y habla del valle y del techo del estocástico. A ver…¿ el valle es el que se forma cuando se mete en zona de sobreventa y el techo cuando entra en zona de sobrecompra? Otra cosita en el segundo grafico hay un ejemplo de fallo alcista? ( El grafico de Gas Natural) Un saludo

    • Hola Roberta.
      Te diría, si y si, je, je. Cuando Alexander Elder habla de valles, se refiere a que el oscilador se mete en sobre venta y dice que si tiene forma de “V”, es probable que el rally sea más fuerte, y que si la sobre venta tiene forma de “U”, es fácil que el rally sea débil.
      Si te fijas en el gráfico de Bolsas y Mercados, el oscilador nos da dos buenas señales, la primera es la que marco en el gráfico, y la segunda es cuando, en el recorte, el estocástico entra en sobre venta y sale disparado haciendo una “V”. Precisamente el movimiento anterior es una “U” invertida, o sea el oscilador está mucho tiempo en sobre compra, típico de las tendencias fuertes.
      En el gráfico de Gas Natural, hay un fallo alcista, con una divergencia bajista del oscilador.
      Un abrazo Roberta y encantado de volver a leer tus comentarios.

  6. roberta dice:

    Siempre te leo eh…Miguel solo que a veces no tengo preguntas o me tomo tiempo para procesar la información. Un saludo

  7. Diego dice:

    Enhorabuena por el articulo. Muy formativo y didáctico. Gracias por el aporte.

  8. fran dice:

    Buenas noches:

    Estupendo artículo como siempre.

    ¿Algún proscreener para la bonita alcista/bajista en prorealtime? ¿O alguna web para programar éste u otro proscreener?

    Saludos.

  9. Ana dice:

    Hola excelentes todos tus articulos , solo me queda la duda que quieres decir cuando dices” cerrar cortos o largos y abrir cortos o largos

    • Hola Ana
      Tienes razón, a veces utilizo “jerga” como si todo el mundo la conociera.
      En la bolsa se pueden realizar operaciones largas (esperas que la bolsa suba), comprando acciones o Cfds, pero también se pueden hacer operaciones “cortas”, vendiendo acciones sin tenerlas (pidiendo prestadas, esperando que la bolsa baje) o utilizando Cfds.
      Si cierras cortos, es que las ventas al descubierto (acciones vendidas sin tenerlas, pedidas prestadas) decides cerrarlas. Si abres largos, es que estás comprando y por tanto, esperas que suba.
      Si no te ha quedado claro, intento explicarlo de otra manera, dime algo.
      Un abrazo.

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