Indicador ADX

indicador ADXEl indicador ADX (Average Directional Index) es perfecto para ayudarnos con una de las máximas del mercado y las bases sobre las que se soporta el Trading, la tendencia es tu amiga.
Determinar cual es la dirección de la tendencia, alcista, bajista o tendencia lateral, nos ayuda a diseñar estrategias y obtener los mejores rendimientos en cada momento. Si esta tendencia es fuerte y bien definida, es tener todas las opciones a nuestro favor para obtener buenos resultados.
Utilizando bien el indicador ADX, podremos crear potentes estrategias de Trading tendenciales, eso sí, tendremos que saber como funciona el ADX y cómo aprovechar todo su potencial.

ADX indicador

¿Qué es el indicador ADX?

El ADX es un indicador de tendencia desarrollado por Welles Willder, pero que no mide la dirección de la tendencia como ocurre con otros indicadores, lo que mide es su fortaleza.
Es perfecto para identificar los comienzos de una nueva tendencia alcista o bajista, pero también ofrece señales tempranas del agotamiento de la propia tendencia.
Por su concepción de diseño es un oscilador, sus valores se mueven en una escala de 0 a 100, y se representan junto con los indicadores direccionales de movimiento DMI, que en función de su posición aumento o disminución, nos dicen si la tendencia es claramente alcista o bajista.



¿Cómo funciona el ADX?

El indicador ADX está creado a partir de la suma de los precios que exceden en cotización al día anterior.
Si el precio cierra por encima del día anterior, el DM es positivo, si por el contrario cierra por debajo, el DM es negativo.
Cuando esta diferencia es positiva, la +DM crece, cuando es negativa, la –DM crece.
Cuando el precio se queda dentro del rango del día anterior, DM es cero y por tanto no se suma. También podemos tener el caso de que el precio oscile por encima y por debajo del rango del día anterior, en este caso se desprecia el movimiento inferior y se suma el movimiento superior.
Wilder para crear las líneas del Movimiento Direccional +DI y –DI, añadió a la ecuación el rango verdadero, el True Range. Este concepto también aparece en otros indicadores técnicos, sobre todo en algunos Trailing Stop que buscan eliminar el ruido del mercado, como el ATR.
La línea +DI, es el producto de dividir +DM (que ya sabemos que es lo que ha subido el precio por encima del día de ayer) entre el True Range, el rango verdadero.
La línea –DI, es el producto de dividir –DM entre el rango verdadero.
Todo esto sería para un día, y no nos serviría para Trading, porque siempre analizamos la situación actual con lo que ha sucedido en el pasado, por eso hay que configurar el indicador en un tiempo determinado, Wilder utilizaba 14 días.

partes del indicador ADX

Cálculo del ADX

El ADX es una media del Movimiento Direccional, con la intención de saber la fortaleza de la tendencia.
¡¡Cuidado!! Vuelvo a repetir, el ADX no indica la dirección de la tendencia, sólo si se está moviendo con fuerza o se está tornando débil. La fórmula sería:
ADX = ((+DI)-(-DI))/(+DI)+(-DI))

Cómo usar el ADX

Hay muchas interpretaciones para este indicador (ADX signals), algunas son del propio Wilder y otras son recopilaciones de otros traders que han ido incorporando sus propios argumentos y experiencias.

Cruces +DM y -DM

La forma más básica de interpretar el indicador es por los cruces de las medias +DI y –DI. Se entiende que cuando +DI cruza por encima, la tendencia es positiva y genera una señal de compra, cuando –DI es la que está por encima, es una clara señal de venta. Aquí es donde interviene el ADX. Según su creador, estas señales son más provechosas cuando el ADX está por encima de 25, sugiriendo que la tendencia que marcaban las medias, se esta fortaleciendo.
Es importante incluir el ADX como filtro en los cruces de medias, porque los cruces por si solos dan muchas señales falsas.

cruces medias del indicador ADX

Cruces del indicador ADX

A veces he comparado el ADX con un submarino. Cuando el indicador ADX cae por debajo de las medias, nos está indicando una falta de tendencia y por tanto es mejor no abrir posiciones.
En el momento que el ADX cambia y empieza a subir y supera a uno de los DI, probablemente nos esté dando una señal anticipada de un buen movimiento, conviene estar atento a estas señales prematuras. La señal sería de compra si supera al –DI, y de venta si supera al +DI.

Estrategia indicador ADX añadiendo niveles

Se considera que la tendencia es muy fuerte con niveles del ADX superiores a 40, y por el contrario, tendencia débil con niveles inferiores a 20. En la configuración que yo tengo para este indicador, tengo trazada una banda entre 15 y 20. Mientras que no vea valores superiores, no considero interesante abrir una posición, y mientras que el indicador se encuentra en esos parámetros prefiero mantenerme al margen. Valores por encima de 25 la tendencia empieza a ponerse interesante.

niveles para el indicador ADX

Divergencias del indicador ADX

Aunque el ADX no es un indicador para Trading de momento, también es posible descubrir divergencias, además son señales tempranas de que la tendencia puede estar en riesgo.

divergencias indicador ADX

Conclusión indicador ADX

El indicador de Trading ADX es perfecto para identificar la fortaleza de una tendencia, pero hay que entender que es retrasado para con el precio.
Sólo nos marcará la fortaleza de una tendencia cuando ya ha comenzado, de modo que sería un indicador auxiliar y no es precisamente un indicador para generar estrategias.
Sus señales más acertadas, a mi juicio, tienen que ver con el aviso temprano de que la tendencia se está debilitando, o cuando cae por debajo de las medias DM, y entendemos que el mercado se ha puesto lateral, las rupturas de rango suelen ser una ocasión fantástica para posicionarse.

Más indicadores para Trading

15 comentarios en «Indicador ADX»

  1. Hola,personalmente no soy muy de indicadores,utilizo el MACD y RSI.Entre estos dos tienes tendencia,sobrecompras-venta,divergencias y hasta fuerza.Si a esto implementamos,por ejemplo,directrices,canales,soportes y resistencias ya sobra lo demás.Lo que todavía no he probado pero creo puede ser interesante es el koncorde de blai5.Este sí creo que puede ayudar,y mucho.Humilde opinión.Saludos a Miguel y a todos los demás.

    Responder
    • Hola Lorenzo.
      El Koncorde es muy buen indicador, de lo mejorcito que se puede encontrar entre los «nuevos indicadores técnicos». El Movimiento Direccional nos está dando una información un poco distinta:la fortaleza de la tendencia, esa es su principal función.
      Lo que si que tenemos que tener claro es que, por muchos indicadores técnicos que utilicemos, no vamos a tomar mejores decisiones. Digamos que unos indicadores son mejores para una ocasión, y otros en otras ocasiones.
      Gracias por tus aportes, Lorenzo.
      Un caluroso saludo.

      Responder
      • Efectivamente,contra más indicadores a la vez más confusión.De todas maneras(y a este respecto ya he leido algo también en este blog)yo creo que para triunfar en esto más que un indicador hace falta un «inhibidor»,un inhibidor del miedo y de restos de una educación que nos pone alerta en cuanto alguien pretende «regalarnos» el dinero(en «trading en la zona» explica esto a la perfección con experimento incontestable realizado al respecto) .Nos empeñamos,subconscientemente, en ponérnoslo difícil.Quien no ha visto decenas de gráficos con un patrón repetido hasta la saciedad y llegado el momento y vuelto a repetirse ha quedado paralizado por el miedo y convencido de que «esta vez seguro que no lo cumple»……yo al menos sí.De momento la única vacuna contra todo esto que conozco es estrategia clara y concisa y disciplina ferrea para aplicarla,guardarse las espaldas con una inflexible gestión del riesgo y el capital y perseverar.Todo esto hasta alcanzar «la zona» o algo parecido………hay decenas de patrones que funcionan a largo plazo,el problema está en nuestro cerebro.Lo bueno de todo esto es que tomarte esto en serio te va haciendo crecer como trader y lo más importante;como persona.

        Responder
        • Muy buenas reflexiones, Lorenzo.
          Hay traders que con el tiempo desarrollan miedo a «apretar el gatillo», ponerse en marcha en las operaciones. Es difícil, por que yo he estado en esa situación y no es fácil salir de ella.
          Cuando las pérdidas se acumulan, lo mejor es dejar de operar durante un tiempo y respirar, examinar lo que has hecho y tratar de analizar donde están tus errores y cuales son tus fortalezas.
          Conozco (de referencias, no personalmente) algunos traders que afirman que lo mejor es tener un sistema, no analizar el mercado, sólo tomar las operaciones que el sistema te diga. El sistema puede ser el que sea, pero que tenga esperanza matemática positiva, lo demás no importa. Si somos capaces de seguir esa disciplina el dinero llega si o si.
          Un saludo.

          Responder
  2. Excelente web ya he visitado varios articulos y me han gustado!

    Segun la conclusion que aqui das ¿cual indicador podria proporcionar información anticipada?

    de antemano Gracias…

    Responder
    • Hola Luis Miguel.
      Primero darte las gracias por visitar mi blog, me hacen mucha ilusión tus comentarios. En cuanto a indicadores adelantados….podríamos decir que hay indicadores que nos pueden avisar de movimientos fuertes, algunas veces con bastante precisión: bandas de bollinguer con sus estrechamientos, MACD con sus divergencias o el RSI, el Atlas 10 de Blai….pero marcar un movimiento adelantado «real», no hay ninguno por que el mercado es sobre todo impredecible y todos los indicadores se basan en el precio, que es el primer indicador.
      Un saludo Luis Miguel.

      Responder
  3. Tengo una duda Miguel, te explico cual es mi metodo, y al final te expongo mi problema.

    Opero según el sistema Lowry, en graficos de un dia. Antes de operar miro la tendencia con una media de 200 sesiones, en graficos semanales.

    Pero antes de operar tengo que tener el OK del ADX y del Estocástico.

    Mi duda es, ¿en que gráfico es mejor mirar el ADX y el Estocástico, en el diario, con el que opero, o en el semanal, con el que miro la tendencia?

    Un saludo.

    Responder
    • Hola Jose.
      Me alegro que te guste el sistema Lowry, es la base de mi sistema. Me parece una media muy larga 200 para semanal, a menos que te refieras a 200 diaria, que es 40 semanal, esa media me cuadra más.
      Afinar un sistema es prueba-error. La media móvil en semanal ya te da una idea de la tendencia, precios por debajo, puede ser bajista, precios por encima alcista. Yo utilizaría el ADX en gráficos diarios, así cuando una tendencia comienza, saltar dentro, pero no es un indicador que suela utilizar y por tanto no se como se comportará en los pull, que al final es lo que es el Lowry, un sistema de pulls.
      De utilizarlo en gráficos semanales sería par confirmar que la tendencia es fuerte, en consonancia con la media móvil.
      Un abrazo.

      Responder
      • Por lo que entiendo en tu respuesta, es mejor mirarlo todo en el gráfico diario, la tendencia (con la M200) , el ADX. y el Estocástico.

        El ADX lo utilizo como un semáforo, para intentar no operar con el mercado en lateral. Ya que es el punto debil del Sistema Lowry.

        Muchas gracias por tu respuesta. Y si crees que estoy equivocado en algo me lo dicies.

        Responder
        • Yo utilizo las dos temporalidades. Al igual que tu usas el ADX, yo uso el MACD, la idea es la misma, entrar cuando el impulso es correcto.
          En gráficos semanales uso las medias de 40 y de 20, igual que en los gráficos diarios, y luego el MACD pido que el histograma esté en consonancia con la tendencia, lógicamente el corte también estará a favor.
          Luego me voy a los gráficos diarios y sigo la misma idea, pero en este caso puedo utilizar dos entradas, el lowry propio, o sea el pull o una entrada en fallo.
          El ADX lo puedes usar de la misma forma, buscar cuando en gráficos semanales te da buenas sensaciones, y luego mirar los gráficos diarios. Yo siempre miro los dos gráficos, y busco operar a favor de la tendencia principal, la del gráfico semanal.

          Responder
  4. Hola Miguel,

    ustuve leiendo tu blog e me ha gustado.
    he leido que existen actualmente otros indicadores tecnicos mucho mas fiables que las velas japonesas o las medias moviles tradicionales, una vez que nos indican un cambio de tendencia mucho mas rapido e son mas fiables, como son Heiken Ashi, media movil de Hull e FDI.
    Que opinas en termos de fiabilidad?
    El problema es que la mayoria de los brokers no lo tendran..
    muchas gracias
    manuel

    Responder
    • Hola Manuel.
      No conozco la media móvil de Hull y ni el FDI, pero si te puedo hablar de las Heiken Ashi. Personalmente no me gustan, ya que la información que tenemos de las velas clásicas se queda totalmente diluido, otra cosa es que puedan ser más fiables para seguir una tendencia.
      Al final, utilices los indicadores que utilices, lo importante es lo que tu piensas que está ocurriendo en el mercado. Los indicadores nos dan pistas, pero no son la realidad, ya que todos, incluso el precio, son indicadores atrasados, lo que ocurrirá mañana no lo sabe nadie.
      Un abrazo.

      Responder

Deja un comentario

 

 

Acepto la política de privacidad

  • Responsable: Miguel Caballero
  • Fin del Tratamiento: Controlar el spam y la gestión de comentarios
  • Legitimación: Tu consentimiento
  • Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal
  • Derechos: Acceso, rectificación, portabilidad y olvido
  • Contacto: contacto@compraraccionesdebolsa.com
  • Información adicional: Visita mi política de privacidad

  *