¿Cual Es La Media Móvil Ideal?

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Una media móvil, es una representación gráfica de una serie de números, en la cual, cada uno es el promedio de un subconjunto de datos.
Cuando en el análisis técnico hablamos de una media móvil, estamos hablando del análisis de los precios de una serie de sesiones diarias, horarias, de cinco minutos, etc.
Es habitual que los precios utilizados para configurar la media móvil, sean al cierre, aunque los datos que se pueden utilizar son de cierre, apertura, promedio, etc. El cierre se supone que es el precio más importante de un periodo de tiempo dado, por eso es habitual que los programas de Trading utilicen los precios de cierre por defecto.
Hay muchos tipos de medias móviles, simples, exponenciales, ponderadas…ante tanta información te preguntarás cual es la media móvil ideal, pero esa pregunta no tiene respuesta.
No hay ninguna media móvil ideal y realmente todas lo son. Lo importante de un indicador es que comprendamos la información que nos proporciona, si no comprendemos como funciona el indicador, le puedes poner el parámetro que quieras, al final tendrás la misma confusión que al principio.

Tipos de medias móviles

Hay varios tipos de medias móviles que podemos utilizar.
Si abrimos la plataforma de Trading Prorealtime e intentamos añadir una media móvil a nuestro gráfico, nos va a preguntar si la queremos, simple, exponencial, ponderada, alisada, triangular, media móvil adaptativa, etc…también nos preguntará el periodo de tiempo al que hará referencia la media móvil, si la queremos desplazar horizontalmente, verticalmente, aplicada a precios de cierre, apertura, máximo, etc….
Queda claro que las medias móviles, son un indicador que admite multitud de parámetros distintos para su configuración, para al final medir lo mismo: la dirección de la tendencia y su fortaleza.
Las medias móviles habituales y que vas a encontrar en todos los gráficos que puedas ver, y en la mayoría de libros de Trading que puedan llegar a tus manos, se pueden resumir en tres: simples, exponenciales y ponderadas.
Por supuesto que hay muchas más, pero entendiendo como funcionan cualquiera de estas tres, tendrás una buena base para utilizar las medias móviles en tus decisiones de inversión o Trading.cual es la media móvil ideal tipos de medias

Media móvil simple

La media móvil simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos.
Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 10 días, sumará todos los cierre y los dividirá por 10.
Una media móvil simple que vas a encontrar en muchos análisis de bolsa, es la media móvil simple de 200 periodos. Muchos traders e inversores piensan que cuando el precio está por debajo de esta media móvil, se puede considerar que estamos en tendencia bajista, mientras que cuando los precios están por encima de la media móvil, estamos en tendencia alcista. Todos es discutible, por que también hay que tener en cuenta la pendiente de la media móvil, pero no debemos ignorar a la mayoría de los inversores si queremos ser unos ganadores consistentes, nos debemos unir a la mayoría, pero siempre manteniendo la independencia de pensamiento.

Media móvil exponencial

La media móvil exponencial, es más efectiva que la media móvil simple para seguir las tendencias. Para construir esta media móvil, todos los datos no tienen la misma importancia.
Los datos recientes, tienen más peso a la hora de construir la media, y reacciona más rápidamente a esos cambios, restando importancia a los datos antiguos.
La fórmula para construir una media móvil exponencial, es la siguiente:
MME=PxK+MME (de ayer)x (1-K)
P, es el precio de hoy, que puede ser de cierre, de apertura, etc, según nuestra elección.
N, es el número de días escogido para crear la media móvil.
K, es dos, dividido entre la suma de N+1. K=2/(N+1) Para un periodo como la media móvil exponencial de 10 días, sería 0,18.

Media móvil ponderada

La otra media móvil ponderada, es una variación de la media móvil simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primera del periodo al que está referido la media móvil. Si observas la idea, es bastante parecida a la media móvil exponencial, pero da mayor importancia a los últimos que los que otorga la exponencial.
En la práctica, esta media móvil se pega un poco más a los últimos datos, que la media móvil exponencial, pero gráficamente difiere poco.
Esta media móvil, es la base para crear el Sistema Weinstein de Trading.cual es la media móvil ideal distintas medias. análisis técnico para inversores

Elegir un periodo para la media móvil

Te estarás preguntando cual es la longitud más adecuada para una media móvil, y yo te diría que todas pueden tener su importancia.
La media móvil va a medir lo que tu le digas que mida. Si eliges 10 días, la media móvil va a estar pegada al precio, ideal para inversores de muy corto plazo, pero si lo que buscas es que mida una tendencia, una media móvil de 10 días te daría muchas señales falsas.
Hay traders que les gusta modificar la media móvil, para adecuarla al precio y al activo que están analizando. En teoría no es una mala idea, pero cuando la tendencia aún no está confirmada ¿Que media móvil es la mejor?
Creo que jugar con las medias y sus largos, nos puede llevar a que el indicador nos cuente lo que queremos oír, pero no lo que realmente está pasando.
Yo utilizo varias medias móviles según lo que esté buscando, o el sistema que quiera utilizar.
Si busco implementar el sistema Lowry, utilizo medias móviles simples de 20 y 40 sesiones, a las que puedo añadir varios indicadores, para filtrar señales falsas.
Otras medias móviles que he utilizado, y que me han proporcionado buenas señales, son las medias móviles exponenciales de 90 y de 20 periodos en gráficos diarios.
La media exponencial de 90 sesiones en gráficos diarios, se corresponde con la media móvil exponencial de 18, que adopté del sistema de cruce de medias móviles de 4, 9 y 18 periodos. Después de usarla un tiempo, me gustó tanto la media de 90 periodos, que la adopté. Suele funcionar muy bien como soporte y resistencia dinámica. Pero no hay ningún motivo más, podría haber utilizado la media móvil exponencial de 50 periodos, que es una media muy conocida.
La media móvil de 20 periodos, me viene de mis últimas lecturas de las técnicas de Trading Pristine. Ellos suelen utilizar esta media, para definir lugares del gráfico donde el precio puede rebotar.
Lo que te recomiendo, es que hagas tus pruebas y al final te quedes con las medias móviles que tengan sentido para ti. Que quieres adaptarlas dependiendo de las tendencias…pues muy bien. Que prefieres utilizaras como un indicador fijo, pues también estará bien. Lo importante es que no juegues tanto con ellas, que al final te digan lo que te gustaría escuchar, y no lo que sucede en el mercado.cual es la media móvil ideal distintos largos de media

Trading con medias móviles

Las medias móviles, tienen dos ventajas principales, nos indican la dirección de la tendencia y la fortaleza de la misma.
Esto lo podemos apreciar con la inclinación de la media móvil, y con la distancia que hay desde la media al precio.
Pero su gran ventaja también puede ser su punto débil, ya que las medias móviles se encontraran perdidas en un gráfico sin tendencia. Si las utilizamos para definir una tendencia, en un gráfico que no la tiene, estaremos perdidos.
Tampoco nos servirán sus cruces, ya que se producirán muchos, y la mayoría de ellos sin recorrido suficiente para ser aprovechados.

Las medias móviles como soporte y resistencia

Además de definir la tendencia y su fortaleza, he encontrado que las medias móviles suelen ser útiles como soporte y resistencia.
Para utilizarlas como tal, debemos de buscar aquellos largos que más utilizan los traders: medias de 5 y 20 días, o medias de 10 y 50 días, junto con la media móvil de 200 periodos.
A mi me encanta trabajar con medias de 20 y 40 simples, y en muchas ocasiones sirven como “zonas” de soporte en tendencias alcistas, y como resistencia en tendencias bajistas.
Es cuestión de hacer pruebas, y analizar el precio cuando llega a determinada media móvil, siempre..analizando la tendencia. Un problema ¿No te parece?, no te preocupes con el tiempo, todo toma sentido.

Cruces de medias móviles

Los cruces de medias móviles, son los sistemas más simples que podemos utilizar para operar, aunque por culpa de poder encontrarnos periodos de lateralidad, pueden llegar a ser desesperantes. Está demostrado que son eficaces en periodos largos de tiempo, así que no debemos descartar ningún sistema de este tipo, sólo hay que buscar una manera de “optimizarlo”.
El mecanismo es muy sencillo, un cruce de una media móvil rápida sobre una lenta, produciría una señal corta o larga, dependiendo si el cruce es alcista o bajista.
Con el tiempo se han ido incorporando sistemas de Trading en los que se implican tres medias móviles, con la intención de filtrar entradas.
La ventaja que tienen estos sistemas es que cuando cazas una tendencia, pueden generar grandes beneficios.
Destacaría de estos sistemas, el sistema lowry, el cruce de la muerte o el cruce dorado.
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10 Comentarios

  1. Buenos días Miguel.Como siempre,tus artículos muy interesantes…y como de medias se trata,te comento lo último en medias que estoy mirando.
    La idea es brillante, por lo tanto no es mia, me la comentó un colega mio.
    Un “problema” de las medias es que por sí mismas(puestas en el precio) no nos dan niveles de sobrecompra o sobreventa.
    si cojemos un rsi de toda la vida y la línea del rsi la hacemos invisible o la cambiamos de color para que no se vea (las opciones dependen de la plataforma a utilizar),,y la sustituimos por una media (o incluso más de una para tener sus cruces como en un estocástico)…Vualá! tenemos una media con niveles de sobrecompra y sobreventa,cuyo comportamiento siempre será más suave que la línea del Rsi…
    Es algo pa experimentar Miguel.
    A ver si en uno de mis próximos post del blog lo utilizo para hacer algún análisis y comprobamos su “posible” utilidad.
    Un saludo grande campeón.Te tengo fichado en el foro de burbuja info, al que me acabo de dar de alta en espera de confirmación.

    • Miguel Illescas dice:

      Como siempre tus comentarios, muy acertados.
      Ya hice algunas pruebas cuando quería incorporara el MACD al RSI. Incluso cruces de medias con el RSI, no saque nada concluyente pero si eran interesantes los cruces de las medias con el RSI, daban algunas señales buenas, aunque siempre los indicadores hay que ponerlos en perspectiva, el que manda es el precio.
      Un saludo.

  2. josé-luis dice:

    Gracias Miguel gran artículo me has aclarado el significado de las medias móviles y los diferentes tipos y sus usos. Yo las usaba más como soportes o resistencias dinámicas.

  3. Rafael herrera dice:

    Muy interesante este artículo Miguel, yo utilizo 10. 50. Y 200 con el cruce de medias de 10 50, y 200 como soporte y resistencia, y muy bien, operó por acción del precio y un rsi 60,40 como filtro, en 1 hora, lo testee u tiempo y para mi forma de operar es lo que mejor me va, saludos

  4. alberto dice:

    cualquier indicador que utilicen anula la Accion del Precio…. accion del precio lo dice por s mismo SOLO EL PRECIO…. te puedes ayudar maximo con 2 lineas medias a tu gusto para determinar, Tendencia, Soporte o Resistencia,Limite y Stop. …. como comentario final , las 2 lineas medias mas utilizadas en el mundo del trading son 200 sma y 20 sma.

    • Hola Alberto.
      Efectivamente, la acción del precio es limpia, sin indicadores. Pero eso no quiere decir que no se puedan usar, cada especulador es distinto y necesita de unas herramientas distintas.
      Con esto, lo que afirmo, es que la acción del precio es compatible con el uso de indicadores. Luego cada uno debe decidir que es lo que mejor le parece.
      Yo utilizo las medias para saber las tendencias, y también como soportes y resistencias dinámicos.
      El MACD me sirve para comprender cuando el mercado está muy sobrecomprado o sobrevendido. En esas situaciones, encontrar patrones de precio que coincidan con los indicadores técnicos, reafirman mis decisiones.
      Como he dicho, cada uno debe tomar lo que mejor le parezca conveniente.
      Un abrazo Alberto.

  5. JC SALSA dice:

    Muchas gracias por el artículo, ha sido muy aclaratorio.

    Un saludo.

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