Media Móvil

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¿Qué es una media móvil?

La media móvil es un indicador que analiza una serie de datos, y nos muestra el valor promedio del periodo de tiempo al que hace referencia.
El valor de una media móvil dependerá de dos datos:

  • Los valores analizados
  • El horizonte temporal al que hace referencia la media móvil
media móvil

El periodo de tiempo analizado en la media móvil

Por ejemplo, una media móvil de 20 periodos, hace un análisis de esos 20 periodos y nos ofrece un resultado.
Si el análisis es de 5 periodos, pues nos ofrece el resultado del análisis de esos 5 periodos.
Fíjate que hablo de “periodos”, porque las medias móviles se pueden utilizar en cualquier tipo de espacio temporal, ya sean meses, semanas, días, horas, minutos, segundos…
Ellas sólo analizan los datos, y ofrecen un resultado.

Valores analizados

Recuerda cuando nos enfrentamos a un gráfico por primera vez. En cada periodo al que hace referencia el gráfico (día, hora…) tenemos diferentes datos: precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo.
Bien, pues las medias móviles se pueden calcular haciendo referencia a cualquiera de esos datos, y alguno más, como es el promedio de la sesión.
Normalmente las medias móviles se calculan en base al precio de cierre, que es el que más nos importa a los analistas, ya que ofrece una información muy valiosa: quien está al mando del mercado en este momento, los alcistas o los bajistas.

¿Para que sirven las medias móviles?

Las medias móviles son un indicador de tendencia.
Todos los activos están sujetos a movimientos de corto plazo que pueden resultar aleatorios, provocados por la volatilidad existente en ese momento.
Detrás de esos movimientos, aparentemente sin sentido en el corto plazo, subyace una tendencia: el precio sube o baja.
Las medias móviles suavizan la evolución de las cotizaciones, analizando los precios de un determinado periodo y destacando si el precio está más alto o más bajo “ahora”, que en el periodo analizado.

Señales que ofrecen las medias móviles

Las medias móviles ofrecen diferentes señales de Trading, que listadas por importancia diría que son:

  • Cuál es la tendencia actual
  • Se acelera o desacelera la tendencia: En función de la pendiente de las medias, podemos deducir si la tendencia se acelera o desacelera
  • Otro dato importante que ofrecen las medias móviles es su orientación
Si estamos en una tendencia alcista, evidenciada por que los precios están por encima de la media móvil. Cuando los precios descienden en una tendencia alcista (hacia su media) y con una media móvil orientada al alza, se está generando una oportunidad de ir largo.
Lo contrario para ir corto.
Estaríamos operando a favor de la tendencia principal, que nos marca la pendiente y la orientación de la media móvil.MEDIA MÓVIL ORIENTADA AL ALZA, SEÑALES DE COMPRA

Ajustar una media móvil

Te estarás preguntando cual es la longitud más adecuada para una media móvil, y yo te diría que todas pueden tener su importancia.
La media móvil va a medir lo que tú le digas que mida. Si eliges 10 periodos, la media móvil va a estar pegada al precio, ideal para inversores de muy corto plazo.media móvil, buscando el de la media móvil ideal
Si lo que buscas es medir la tendencia de fondo, una media móvil de 10 días estará tan pegada al precio que generará muchos cambios de tendencia, y no te dirá cual es realmente la tendencia de fondo.
Hay una regla básica cuando se trata de la longitud de las medias móviles, cuanto más larga sea la tendencia que queremos medir, más datos necesita la media móvil.
Hay traders que les gusta modificar la media móvil, para adecuarla al precio y al activo que están analizando. En teoría no es una mala idea, pero cuando la tendencia aún no está confirmada ¿Que media móvil es la mejor?
Creo que jugar con las medias y sus largos, nos puede llevar a que el indicador nos cuente lo que queremos oír, pero no lo que realmente está pasando.

Sobre el largo de las medias móviles. Mi recomendación

Decide que es lo mejor para ti.
Lo que yo piense o piensen los demás sobre las medias móviles no tiene demasiada importancia.
Descubre que información es la más importante que te puede ofrecer una media móvil y actúa en consecuencia.
Puede ser que busques operar en base a tendencias de medio o largo plazo, sería absurdo buscar una media móvil que se pegue al precio y te diga cuando cambia de orientación, si lo que buscas son los cambios de largo plazo.

Tipos de medias móviles

Hay diferentes tipos de medias móviles que un operador puede utilizar.
Como he comentado al principio, las medias móviles son un promedio de datos, pero según como se analicen y procesen los datos, las medias móviles ofrecen diferentes resultados.
Unas medias móviles dan igual importancia a todos los datos analizados, otras dan más importancia a los datos recientes, incluso algunas medias móviles tienen en cuenta el volumen generado en cada plazo temporal analizado, dando mayor importancia a los datos que más volumen desarrollan.
Así, nos podemos encontrar con diferentes tipos de medias móviles:

  • Medias móviles simples
  • Medias móviles exponenciales
  • Ponderadas
  • Triangulares
  • Ajustadas a volumen
  • Medias móviles variables y
  • Medias móviles de series temporales

Media móvil simple SMA

La media móvil simple es una de las mas utilizadas por los traders, tal vez sea por su sencillez de cálculo, pero yo me atrevo a decir que es por ser la media móvil más antigua.
La media móvil simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos.
Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 10 días, sumará todos los cierres y los dividirá por 10.
El mayor inconveniente que tienen las medias móviles, es que cambia dos veces para cada dato.

  • El primer cambio se produce cuando un nuevo precio es añadido al cálculo de la media móvil
  • La otra reacción se produce cuando un precio viejo sale del cálculo de la media móvil
Cuando un precio alto abandona la media móvil, esta baja un poco. Si el precio que sale es un precio bajo, la media móvil sube.
Estos cambios que se producen por los precios que salen, no tienen que ver con la realidad del mercado.

Fórmula de la media móvil simple

Media móvil simple = Suma de los precios de “cierre” de X sesiones/ X sesiones

Ejemplo de media móvil simple

MEDIA MÓVIL SIMPLE DE 40 PERIODOS

Media móvil simple de 40 periodos

Media móvil exponencial EMA

La media móvil exponencial, es más efectiva que la media móvil simple para seguir las tendencias.
Para construir la media móvil exponencial, los datos recientes tienen más peso y reacciona más rápida
mente a esos cambios, restando importancia a los datos antiguos
y eliminando el problema que surge en la media móvil simple, cuando los datos viejos abandonan el promedio.

Fórmula de la media móvil exponencial

La fórmula para construir una media móvil exponencial, es la siguiente:
MME=PxK+MME (de ayer) x (1-K)
P, es el precio de hoy, que puede ser de cierre, de apertura, etc, según nuestra elección.
N, es el número de periodos escogido para crear la media móvil.
K, es dos, dividido entre la suma de N+1. K=2/(N+1) Para un periodo como la media móvil exponencial de 10 días, sería 0,18.

Ejemplo de media móvil exponencial

media móvil exponencial

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Media móvil ponderada WMA

La media móvil ponderada, es una variación de la media móvil simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primeras del periodo al que está referido la media móvil.
Observa que la idea es bastante parecida a la media móvil exponencial, pero da aún mayor importancia a los últimos datos, que los que otorga la media exponencial.
En la práctica, esta media móvil se pega un poco más a los últimos precios que la media móvil exponencial, pero gráficamente difiere poco.

Fórmula de la media móvil ponderada

La media móvil ponderada multiplica el periodo más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta llegar al precio más reciente.
En una media móvil ponderada de 30 semanas (sistema Weinstein), el último dato se multiplica por 30. La suma del resultado de este producto se divide entre la suma de las ponderaciones.
Fórmula de la media móvil ponderada = (an*1) + (an-1*2)+(an-2*3)+…….+(as*n-1)+(a*n) / (1+2+……+(n-2)+n-1)+n)
a = Dato previo del precio del activo, siendo a1 el dato más próximo en el tiempo.
n = El número de sesiones de la media

Ejemplo de media móvil ponderada

media móvil ponderada

Media móvil de Hull HMA

La media móvil de Hull está considerada como una de las mejores medias móviles creadas hasta el momento. Su diseñó se lo debemos a Alan Hull, de ahí su nombre.
Lo que busca esta media móvil es eliminar al máximo el retraso típico de las demás medias móviles, con respecto al precio y lo consigue de manera muy suave.

Fórmula de la media móvil de Hull

La fórmula de la media móvil de Hull es la siguiente:
Media móvil de Hull (HMA)= WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n)),sqrt(n))
Para que lo entendamos, WMA es el una media móvil ponderada y sqrt (square root) es la raíz cuadrada de n periodos. Para calcular n se suele utilizar un valor de 20 periodos.

Más sobre la media móvil de Alan Hull: Media de Hull

Ejemplo media móvil de Hull

Media móvil de hull

Media móvil KAMA

La media móvil KAMA, se la debemos a Perry Kaufman. Es una media móvil adaptativa, que parte de una media exponencial y elimina el ruido del mercado.
Para su cálculo se introduce un dato muy interesante, el Efficiency Ratio, que elimina el peso que se otorga a los últimos datos en la media móvil exponencial.

Fórmula de la media móvil KAMA

La fórmula de la media móvil KAMA es la siguiente:
KAMA (Actual)=KAMA previa+SC*(Precio-KAMA Previa)

Más sobre la media móvil adaptativa de Perry Kaufman: KAMA

Ejemplo de media móvil KAMA

media móvil kama

Trading con medias móviles

Las medias móviles, tienen dos ventajas principales, nos indican la dirección de la tendencia y la fortaleza de la misma.
Esto lo podemos apreciar con la inclinación de la media móvil, y con la distancia que hay desde la media al precio.
Pero su gran ventaja también puede ser su punto débil, ya que las medias móviles se encontrarán perdidas en un gráfico sin tendencia.
En estos gráficos descubriremos como la pendiente de la media móvil se aplana. En estos casos lo mejor es prescindir de operar utilizando indicadores de tendencia, y buscar ideas de Trading para operar en lateral.
Tampoco nos servirán sus cruces, ya que se producirán muchos, y la mayoría de ellos sin recorrido suficiente para ser aprovechados.

Las medias móviles como soporte y resistencia

Además de definir la tendencia y su fortaleza, he encontrado que las medias móviles suelen ser útiles como soporte y resistencia.
Para utilizarlas como tal, debemos de buscar aquellos largos que más utilizan los traders: medias de 5 y 20 días, o medias de 10 y 50 días, junto con la media móvil de 200 periodos.MEDIA MÓVIL ACTUANDO COMO SOPORTE

Cruces de medias móviles

Los cruces de medias móviles son los sistemas más simples que podemos utilizar para operar. Cuando el activo sobre el que operamos está en tendencia los resultados pueden ser magníficos, mientras que generará muchas señales falsas cuando se meta en un lateral.
Está demostrado que son eficaces en periodos largos de tiempo, así que no debemos descartar ningún sistema de este tipo, sólo hay que buscar una manera de “optimizarlo”.CRUCE DE MEDIAS MÓVILES PARA GENERAR SEÑALES. MEDIA MÓVIL

La operativa es muy sencilla, un cruce de una media móvil rápida sobre una lenta, produciría una señal corta o larga, dependiendo si el cruce es alcista o bajista
Con el tiempo se han ido incorporando sistemas de Trading en los que se implican tres o más medias móviles, con la intención de filtrar entradas.
Destacaría de estos sistemas:

Añadir y configurar una media móvil en la plataforma Prorealtime

Instalar y configurar una media móvil en Prorealtime es bastante sencillo.

  • Con el gráfico limpio, nos dirigimos a la parte superior derecha, donde podemos pinchar sobre añadir y modificar todo tipo de datos, como el precio, el volumen, indicadores o sistemas de Trading.
    En mi caso tengo colocadas las medias móviles como indicador favorito de Trading, y por eso aparecen por defecto sin necesidad de buscarlas.instalar una media móvil en prorealtime
  • Pero para el caso, pinchamos sobre indicadores y nos aparecerá una ventana emergente, en la que buscaremos el indicador que deseamos instalar.
  • Las medias móviles están dentro del grupo de “predefinidos”.

Para configurar la media móvil

Si la ventana del indicador está cerrada, para abrirla pinchamos sobre la llave del gráfico.
Nos aparecerán los indicadores instalados, seleccionamos la media móvil y modificamos todos los parámetros:

  • Estilo de la media: exponencial, simple….
  • Periodosconfigurar una media móvil en prorealtime
  • Si la aplicamos al cierre, apertura, medio…
  • Y luego podemos customizarla a nuestro gusto: ancho, color, si alcista en un color y bajista en otro, etc.
Como ves las medias móviles dan mucho juego, tanto para operar con ellas, como para configurarlas.
Espero que este artículo te haya sido de tu interés.

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10 Comentarios

  1. Buenos días Miguel.Como siempre,tus artículos muy interesantes…y como de medias se trata,te comento lo último en medias que estoy mirando.
    La idea es brillante, por lo tanto no es mia, me la comentó un colega mio.
    Un “problema” de las medias es que por sí mismas(puestas en el precio) no nos dan niveles de sobrecompra o sobreventa.
    si cojemos un rsi de toda la vida y la línea del rsi la hacemos invisible o la cambiamos de color para que no se vea (las opciones dependen de la plataforma a utilizar),,y la sustituimos por una media (o incluso más de una para tener sus cruces como en un estocástico)…Vualá! tenemos una media con niveles de sobrecompra y sobreventa,cuyo comportamiento siempre será más suave que la línea del Rsi…
    Es algo pa experimentar Miguel.
    A ver si en uno de mis próximos post del blog lo utilizo para hacer algún análisis y comprobamos su “posible” utilidad.
    Un saludo grande campeón.Te tengo fichado en el foro de burbuja info, al que me acabo de dar de alta en espera de confirmación.

    • Miguel Illescas dice:

      Como siempre tus comentarios, muy acertados.
      Ya hice algunas pruebas cuando quería incorporara el MACD al RSI. Incluso cruces de medias con el RSI, no saque nada concluyente pero si eran interesantes los cruces de las medias con el RSI, daban algunas señales buenas, aunque siempre los indicadores hay que ponerlos en perspectiva, el que manda es el precio.
      Un saludo.

  2. josé-luis dice:

    Gracias Miguel gran artículo me has aclarado el significado de las medias móviles y los diferentes tipos y sus usos. Yo las usaba más como soportes o resistencias dinámicas.

  3. Rafael herrera dice:

    Muy interesante este artículo Miguel, yo utilizo 10. 50. Y 200 con el cruce de medias de 10 50, y 200 como soporte y resistencia, y muy bien, operó por acción del precio y un rsi 60,40 como filtro, en 1 hora, lo testee u tiempo y para mi forma de operar es lo que mejor me va, saludos

  4. alberto dice:

    cualquier indicador que utilicen anula la Accion del Precio…. accion del precio lo dice por s mismo SOLO EL PRECIO…. te puedes ayudar maximo con 2 lineas medias a tu gusto para determinar, Tendencia, Soporte o Resistencia,Limite y Stop. …. como comentario final , las 2 lineas medias mas utilizadas en el mundo del trading son 200 sma y 20 sma.

    • Hola Alberto.
      Efectivamente, la acción del precio es limpia, sin indicadores. Pero eso no quiere decir que no se puedan usar, cada especulador es distinto y necesita de unas herramientas distintas.
      Con esto, lo que afirmo, es que la acción del precio es compatible con el uso de indicadores. Luego cada uno debe decidir que es lo que mejor le parece.
      Yo utilizo las medias para saber las tendencias, y también como soportes y resistencias dinámicos.
      El MACD me sirve para comprender cuando el mercado está muy sobrecomprado o sobrevendido. En esas situaciones, encontrar patrones de precio que coincidan con los indicadores técnicos, reafirman mis decisiones.
      Como he dicho, cada uno debe tomar lo que mejor le parezca conveniente.
      Un abrazo Alberto.

  5. JC SALSA dice:

    Muchas gracias por el artículo, ha sido muy aclaratorio.

    Un saludo.

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