Media Móvil de Hull

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Las medias móviles, son un indicador técnico que suele acompañar los gráficos, de todos los que utilizan el análisis del precio para tomar sus decisiones de inversión.
Entre sus utilidades principales, está la de indicarnos cual es la tendencia en cada momento, aunque como indicador para generar señales de Trading, deja bastante que desear.
El problema que tienen todas las medias móviles es que son retrasadas respecto al movimiento del precio. Aunque esa “particularidad” no es propia sólo de las medias móviles, es común a la mayoría de indicadores técnicos, ya que los datos necesarios para crear todos estos indicadores, provienen precisamente del precio.
La media móvil de Hull, creada por Alan Hull, pretende eliminar al máximo el retraso de las demás medias móviles, siendo la media móvil más ágil y estable a los cambios del mercado, que existe en la actualidad. Para muchos analistas, es la mejor media móvil creada hasta el momento.Media móvil de Hull, alan Hull

¿Como se crea la media móvil de Hull?

Todas las medias móviles toman los datos que necesitan para su creación del precio, habitualmente del cierre, aunque las medias se pueden aplicar a la apertura, centro de la barra, etc. Se considera que el cierre es el dato más importante, porque indica hacia donde va la tendencia.
Cada una de los tipos de medias, utiliza estos datos de diferente forma, las medias simples no filtran, por eso son simples, suman, restan y punto.
Las exponenciales, ya dan más peso a los datos recientes, mientras que las medias móviles ponderadas intentan otorgar una importancia progresiva a los datos. 
Las medias móviles ponderadas, podríamos considerar que son las más precisas, porque intentan dar una respuesta adecuada al movimiento del mercado.
Pero siguen teniendo el mismo problema, el retraso.
Alan Hull, solucionó el problema de una manera curiosa. Las medias utilizan el cierre de cada periodo para crear la serie (diez velas, veinte, treinta…), en la media móvil de Hull, en vez de utilizar el periodo en si, utiliza la raíz cuadrada del periodo.
Yo no lo entiendo muy bien, porque aunque soy de números, cuando ya nos crecemos, me pierdo.
La fórmula para crear la media móvil de Hull, que aunque no la vayas a utilizar nunca conviene conocerla, es la siguiente:
Media móvil de Hull (HMA)= WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n)),sqrt(n))
Para que lo entendamos, WMA es el una media móvil ponderada y sqrt (square root) es la raíz cuadrada de n periodos. Para calcular n se suele utilizar un valor de 20 periodos.
Más sobre las medias móviles ver: Cual es la media móvil ideal.

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Diferencia entre la media móvil Hull y el resto de medias móviles

En este gráfico he colocado varias medias móviles diferentes, para que veamos como reacciona cada una de ellas.
Todas las medias móviles son de 20 periodos. Tenemos la media móvil de Hull, una media móvil simple, media móvil exponencial y media móvil ponderada.Comparación de la media móvil de hull, con el resto de medias móviles
Vemos como la media móvil de Hull, que como se recomienda la he coloreado para que marque la tendencia alcista o bajista, es la que más se pega al precio.
Hay zonas del gráfico donde el resto de las medias se comportan de forma muy similar, siendo la ponderada normal la que más se acerca al precio (después de la de Hull) y en giros del mercado, reacciona más rápidamente.
La siguiente en eficacia es la exponencial, y la media móvil menos útil para estos menesteres, es la media móvil simple.
Al ir tan pegada al precio, la media móvil de Hull genera más señales falsas que el resto. Si nos metemos en un lateral, estará marcando cambios constantemente.
Aunque también esto se puede considerar como una ventaja cuando hay movimientos fuertes del precio, porque avisa más rápidamente de que hay un cambio a la vista.

Uso de la media móvil de Hull

A pesar de las bondades que se le reconoce a esta media móvil, que apareció en el 2005 y que ya está en todas las plataformas de Trading decentes, no es un indicador con el que operar a pelo.
Como ocurre con todos los indicadores técnicos y más con las medias móviles, no sirven para generar señales de Trading, al menos no tan buenas como para operar siguiendo sus indicaciones.
La mejor forma de utilizar la media móvil de Hull es en combinación con otros indicadores técnicos, siendo la media de Hull un filtro a la operativa.
Un ejemplo: detectamos una divergencia con el MACD, sólo operaríamos cuando la media móvil cambie de color. Sería una especie de semáforo para la operativa, o disparador para poner en marcha una operación, una vez detectado un setup.
Otra forma de utilizar la media móvil de Hull, es operar a favor de la tendencia principal cuando se produce un retroceso.
Sería una especie de sistema Lowry, para el que necesitaríamos otra media o indicador, que nos diga cual es la tendencia y que filtre los movimientos laterales.velas heikin ashi y media móvil de hull
Algunos traders aconsejan utilizar la media móvil de Hull, en combinación con las velas Heikin Ashi (Carpatos). Es cuna cuestión de hacer pruebas.
Personalmente me siguen gustando más las velas japonesas tradicionales. Lo importante es que cada uno utilice los indicadores que más se adapten a su forma de operar.
Yo creo que a la conclusión que podemos llegar es que, es una media móvil muy interesante (quizás la mejor), pero que adolece de algunos de los mismos problemas que tienen todas las medias móviles: generan muchas señales falsas, y por tanto hay que utilizarlas en combinación de otros indicadores.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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5 Comentarios

  1. asoma dice:

    Buenas Miguel. No conocía esta media móvil.

    Veo interesante la media móvil de Hull de 200.

    Te pregunto: Utilizarías ésta media móvil en 26 y 40 sesiones por ejemplo, eliminando las exponenciales.

    La que si mantendría sería la exponencial de 200 por el tema de los soportes y resistencias.

    Mi inversión es LP y algo de MP. por lo que el trading no me interesa. Solo que me gusta como es lógico comprar en precios buenos.

    un abrazo

    • Hola Asoma
      Personalmente utilizo las medias móviles simples de 20 y 40 para el corto y medio plazo.
      Para el largo plazo, los mercados siempre están muy vigilantes de la media móvil de 200 periodos, pero se suele utilizar la media simple, más que la exponencial.
      En cuanto a “cual” sería la más útil, yo creo que la pregunta sería, ¿Cual es mejor para mi forma de operar? No hay una media móvil, ni ningún indicador, que sean realmente buenas 100×100.
      Operar, ya sea en corto, medio o largo plazo, es una cuestión de toma de decisiones ¿Compro? ¿Vendo? ¿Donde pongo el stop?. Al final, para ayudarnos a tomar todas esas decisiones, elaboramos un plan de inversión que hemos comprobado que funciona.
      Un abrazo.

      • asoma dice:

        Muchas gracias por la respuesta. Al final los precios en compras de largo plazo los porcentajes suelen ser ridículos.

        Pero por otro lado me da mucha satisfacción el haber comprado cerca de mínimos.

        Un saludo y te sigo diariamente desde hace años

  2. alfredo dice:

    Hola Miguel, muchas gracias por escucharme y tomarte el tiempo para explicar la media movil de Hull…te sigo constantemente.un abrazo desde Argentina….

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