Media Móvil Adaptativa de Perry Kaufman Media KAMA

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La media móvil adaptativa de Perry Kaufman, es una evolución del indicador técnico más antiguo y utilizado por los inversores: la media móvil.
Todos los traders e inversores, conocen como funciona una media móvil. Hay muchos sistemas de Trading que utilizan las medias móviles para especular y tomar decisiones de inversión.
Algunos utilizan los cruces de medias móviles, otros compran cuando el precio está por encima o por debajo de una media móvil.
Sin embargo todos sabemos que las circunstancias del mercado cambian de forma rápida, que hoy estamos en tendencia y una media móvil nos puede estar funcionando muy bien, pero que la semana que viene el mercado se puede poner lateral, o la tendencia hacerse más fuerte o más débil.
La media móvil adaptativa, pretende dar respuesta a estos problemas, incluyendo en su construcción, no sólo el precio, sino también el ruido o volatilidad del mercado.
Perry Kaufman, consigue que la media adaptativa se pegue mucho al precio cuando está en tendencia, mientras que se relaje cuando el mercado está lateral. Es el gran aporte de esta media al seguimiento de tendencias.
Media móvil adaptativa, su creador, perry kaufman

¿Como se construye una media móvil adaptativa?

La media móvil adaptativa de Perry Kaufman, parte de una media móvil exponencial. En el cálculo de la media móvil exponencial, se le da más “peso” a los datos recientes para que reaccione de forma más rápida a los cambios recientes, y resta importancia a los datos antiguos.

Fórmula de la Media Móvil Adaptativa (Adaptable) KAMA
KAMA (Actual)=KAMA previa+SC*(Precio-KAMA Previa)
Perry Kaufman, sustituyo la variable peso, por una constante basada en el principio de eficiencia, con la intención de medir la fuerza de una tendencia, dentro de un intervalo determinado de tiempo.
Para encontrar el principio de eficiencia correcto, primero tenemos que obtener el Ratio de Eficiencia.
El Ratio de Eficiencia, es el cambio de precio ajustado a la volatilidad diaria.
ER= Cambio (cambio total del precio para el periodo)/Volatilidad (Suma de los cambios de precios absolutos para cada barra).
El cambio se obtendría de la siguiente fórmula, Cambio=ABS (precio-precio).
La volalidad sería, Volatilidad=ABS(cierre-cierre previo).
Creo que hasta aquí está claro o bastante claro, lo que es el Ratio de Eficiencia, pero no es el único dato que necesitamos para calcular la media móvil adaptativa de Perry Kaufman.
El principio de eficiencia de una tendencia, se basa en la cantidad de movimiento (tendencia) que se obtiene por unidad de movimiento de precio, durante un periodo de tiempo definido.
La teoría del principio, nos dice que los precios van a fluctuar entre 1 y 0. Por ejemplo, si el indicador lo tenemos configurado en 10 periodos, 1 (uno) supondría que se ha movido en una dirección durante esos 10 periodos. Por ejemplo, ha bajado o subido 10 sesiones consecutivas, cosa bastante poco probable.
Para obtener la media, se utiliza una constante de alisamiento (SC), para suavizar el Ratio de Eficiencia.
La constante utiliza el Ratio de Eficiencia y dos constantes de suavizado sobre una media móvil.
SC=[(ER*(SCF-SCS))+SCS]2
1. SCF, es la constante exponencial para la media móvil exponencial (normalmente es 2 para la KAMA de Perry Kaufman).
2. SCS, es la constante exponencial para la media móvil exponencial más lenta (suele ser 30).
3. ER, es el Ratio de Eficiencia.media móvil adaptativa, configuración en Prorealtime
Bueno todo esto es para “saber” que es lo que mide la media móvil adaptativa de Perry Kaufman, pero en Prorealtime y en las plataformas que la ofrecen, no nos tenemos que complicar la vida, simplemente viene por defecto y sólo tenemos que aplicar los parámetros.
Los parámetros más habituales son 10,2,30 y 10,5,30. Se suelen mantener constantes el periodo de la media móvil, y la media móvil lenta, modificando sólo la rápida. Esto es lo típico, pero para nuestro Trading, lo ideal es hacer pruebas y ver que es lo que mejor nos funciona. En un ejemplo inferior, he modificado el periodo, para hacer una comparativa de medias.

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La media móvil adaptativa dentro de un sistema de Trading

Me gustaría decir que la media móvil adaptativa me ha resulto algún problema “evidente” de Trading, que ya estoy más cerca del “Santo Grial” de los indicadores técnicos.
Lo realmente cierto, es que es una media móvil más, y que el indicador definitivo, sigue sin existir.
Después de revisar varios gráficos, veo que las señales de corto plazo, en determinados momentos reaccionan mejor que las medias móviles simples o exponenciales, pero que a medio plazo, la única virtud está en aplanarse en los movimientos laterales, dejando que el precio consuma tiempo. media móvil adaptativa, comparativa con otras medias móviles
Al aplanarse, y dejar espacio al precio en los momentos laterales, genera muchas menos señales falsas que las medias simples o exponenciales, es la diferencia más significativa que encuentro en la comparativa.
Hace mucho tiempo, hice un artículo buscando la media móvil ideal, y al final llegué a la misma conclusión, no existe.
Lo único que puedes hacer es quedarte con la que más sentido tenga para ti. Yo por ejemplo utilizo por defecto las medias móviles simples de 20 y de 40 (Sistema Lowry) ¿Son mejores? Pues no, pero tienen cierto sentido para mi, ya que me he acostumbrado a ver sus movimientos y me ayudan a tomar decisiones de Trading.

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