El MACD Moving Average Convergence Divergence

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El MACD es mi indicador preferido de Trading. MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence Divergence, o como sería una traducción al español, convergencia o divergencia sobre una media móvil.
Durante los años que llevo estudiando los gráficos y especulando en bolsa, muchos indicadores han ido y venido de mi plano de trabajo, pero hay uno que siempre se ha quedado, es el MACD.
Para mi es uno de los mejores indicadores técnicos, ya que puede utilizarse tanto para decidir la tendencia, como para detectar zonas de sobre venta o sobre compra.
Todos los indicadores técnicos, reciben la información que necesitan para su construcción del precio o del volumen, o realizan una mezcla de ambos.
El MACD recibe la información del precio, por eso nunca tenemos que desdeñar lo que el precio nos está diciendo, y confiar ciegamente en un indicador.
Los indicadores técnicos nos sirven para procesar información, o para suavizar la información que recibimos del mercado, pero nunca son sustitutos de esta.EL MACD
Por muy buen indicador que sea el MACD, o cualquier otro indicador técnico más complejo, como son los de Blai5 (Koncorde, Atlas, etc.), no son herramientas definitivas.
Esta observación, es para todos aquellos que están comenzando en el Trading, y piensan que los indicadores técnicos son la solución a sus problemas….”si compro cuando el indicador “x” cruza cero, y vendo cuando el indicador “y” se gira para hacer un doble lupping, me forro”.
¡¡No!!, no existe magia en los indicadores, y en ocasiones generan muchas falsas señales, por que el mercado sólo está en tendencia un 25%-30% del tiempo.
La búsqueda del indicador perfecto, ese que nos hará ganar un montón de dinero, es una búsqueda que no lleva a ninguna parte, por eso los indicadores en mi panel de trabajo han ido menguando paulatinamente, hasta que sólo me he quedado con el MACD, el volumen, en ocasiones alguna otra media móvil y poco más.

El MACD, origen y construcción del indicador

El MACD, según aparece en la plataforma de Prorealtime, y en la de muchas otras plataformas de Trading, en realidad es la unión de dos indicadores, el MACD y el histograma del MACD.
Gerald Appel creo este indicador en la década de los 70, y el histograma del MACD fue añadido por Thomas Aspray, en 1986.
Según lo vemos gráficamente, tenemos varias piezas que lo componen:
1. La media móvil principal o línea de MACD, aquí representada por una línea contínua.
2. Una media móvil punteada, que es la línea de señal.
3. El histograma del MACD.
4. La línea cero.componenetes del indicador macd
MACD, es el acrónimo de Moving Average Convergence Divergence. Cuando utilizamos varias medias móviles, en este caso las de 26 y 12, hay momentos que convergen y se cruzan, y otras divergen y se separan, acentuando la tendencia.
El MACD lo que pretende es medir, cuantificar y estudiar esos movimientos.
Para entender un indicador, y comprender las señales que nos manda, hay que saber como está creado y para que. Vamos a ver las distintas piezas del MACD, y que información nos están ayudando a procesar:

1. Media móvil del MACD

La media móvil del MACD, es una media móvil fruto de la diferencia entre dos medias exponenciales, de 26 y de 12 periodos.
Te preguntarás por que estas medias y no otras. Al igual que ocurre con el Ichimoku, lo que tratan de representar estas medias móviles son tiempos de mercado o ciclos.
La media de 26 periodos, busca el ciclo de un mes, mientras que la de 12, simplemente es la mitad de la anterior. ¿Por que no 13, que es la mitad de 26? Pues igual que no son 22 o 24, en vez de 26.
Lo que se pretende es capturar ciclos, pero estos no tienen por que ser exactos.
En este gráfico puedes ver como en el precio he trazado dos medias exponenciales, de 26 y de 12.
Debajo, en el indicador MACD, sólo he dejado la media principal o MACD.el macd y su media principal macd
Cuando las medias móviles de 26 y de 12 se cruzan, la media principal cruza la línea de cero.
A medida que la tendencia se hace más fuerte, y las medias se separan, la media del MACD sube o se hunde más, identificando la fortaleza de la tendencia.
Cuanto más sube, o más baja, más fuerte es la tendencia del precio. Esto nos da una idea de la fortaleza de la tendencia.

2. Línea de señal

La línea de señal, es una media móvil exponencial de 9 periodos, de la anterior media móvil MACD.
Lo que pretende esta media, es suavizar el movimiento de la anterior. Se podría utilizar como línea de MACD, de manera que tendríamos un movimiento aún más suave, pero más retardado.
La otra gran función de esta media móvil está en sus cruces, y no sólo para generar señales…idea típica de Trading con el MACD, si no para advertir de la posibilidad de que la tendencia en vigor se esté debilitando.

3. Histograma del MACD

El Histograma del MACD, mide la diferencia entre la media móvil principal o MACD, y la media de señal.el histograma del macd

Señales de Trading que proporciona el MACD

El indicador MACD nos proporciona varias señales de Trading, que hay que aprender a utilizar y dar la importancia que merecen, ya que en muchas ocasiones estas señales son sólo una advertencia, y no sirven para operar.
Estas son las señales más importantes, listadas de mayor a menor importancia:

1. Las divergencias con el MACD

Las señales más fuertes, poderosas e interesantes que pueden generar los indicadores de momento, son las divergencias.
Una divergencia se produce cuando el precio y el indicador no están sintonizados.
El precio hace nuevos mínimos o nuevos máximos y el indicador no sigue al precio.
Yo siempre he pensado que las divergencias del MACD eran lo mas. Y efectivamente, son muy poderosas, pero también he aprendido una lección muy valiosa: cuando la tendencia es muy fuerte, el indicador genera muchas señales falsas.
Entonces ¿Como utilizar las divergencias del MACD?, Pues… sobre todo con cuidado, y exigiendo al precio que realice el movimiento previsto.divergencias del macd
Imagina que tenemos un doble suelo, que el MACD nos está marcando con una divergencia, ¿Donde o como operar?
Muchos Traders, entrarían nada más detectar la divergencia. Yo lo he hecho muchas veces, algunas con buenos resultados y otras malos….como es lógico.
¿Que fallaba? La fuerza de la tendencia.
Lo lógico, al detectar un doble suelo, es buscar un punto de entrada. Si nos dirigimos a Murphy, nos diría que el lugar para entrar sería con su confirmación, o sea con la ruptura del swing anterior del precio…y si somos muy prudentes, esperando un trowback del precio a la resistencia rota.
Si no lo hacemos así, estaremos jugando con fuego. No pasa nada, siempre que sepamos en que juego estamos, y que es probable que no estemos ante un cambio de tendencia, sólo ante un lateral de consolidación, que como máximo tendrá objetivo en el máximo del swing anterior, pero que es probable que no lo supere.
Muy importante, para entender que hay una divergencia, primero tiene que haber una tendencia previa. Las divergencias no funcionan en los rangos. Más sobre divergencias del MACD, AQUÍ.

2. Cruces

Los cruces son una forma típica de utilizar el MACD.
Hay dos cruces con los que podemos operar:
1. Cruce de sus medias móviles.
2. Cruce de la media móvil MACD, a través de cero.
Como he comentado antes, los cruces de las medias móviles del MACD, a veces sólo están indicado un debilitamiento de la tendencia, un lateral, una pausa en el precio, pero en pocas ocasiones suponen un cambio de tendencia.
Sólo me pondría en guardia ante un cambio de tendencia, utilizando el cruce de las medias móviles del MACD, cuando se produzca en gráficos mensuales. Tradicionalmente, este cruce si ha dado buenos resultados, aunque también he comprobado algunos fallidos..¡¡Ojo!!crueces del MACD
El cruce de la media móvil, a través de cero, puede ser bueno para operar pero combinando temporalidades, como semanales o mensuales, con las diarias. También nos advierte de un probable cambio de tendencia. También hay que ser prudentes, el precio manda.

3. El histograma del MACD

La señal principal que marca el histograma, según he podido comprobar y además utilizar en uno de mis sistemas, es un debilitamiento o fortalecimiento de la tendencia.
Cuando el histograma cruza la línea cero, estamos ante un debilitamiento de la tendencia, y probablemente estemos entrando en un rango.
Hay Traders que gustan de utilizar el histograma de otras formas, como buscando divergencias entre sus picos o valles.histograma del macd
Una que he comprobado que funciona en muchas ocasiones, es como medidor de volumen.
Cuando tenemos un máximo del histograma, provocado por una tendencia fuerte, después de una corrección podemos esperar que ese máximo vuelva a ser tocado. Sucede en muchas ocasiones, observa.
Y este es mi repaso al indicador MACD. Como te he dicho, mi indicador de Trading favorito, que es probable que nunca me abandone.

 
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19 Comentarios

  1. dalamar dice:

    Genialmente explicado.

    Muchas gracias Miguel, me ha venido muy bien para reforzar conocimientos.

  2. Hola Miguel,

    Hoy tenemos un clásico (por algo será). Para mi es útil para confirmar otras señales de indicadores que suelen dar antes y confirmar tendencias. Aunque se puede ajustar, la única pega que le suelo ver es que es algo lento (pero esto es como siempre, quien quiere seguridad entra más tarde, más rápido mayores probabilidades de error).

    Un saludo

    • Hola IeD
      No creo que sea fácil que este indicador sea desbancado, siempre se muestra muy fiable. En cuanto a los ajustes…yo no soy muy de tocar los indicadores, pero entiendo a aquellos que lo hacen. El riesgo está en que al final te están diciendo lo que quieres oír, no lo que realmente sucede.
      Un abrazo.

  3. Enrique Mira Llinares dice:

    Hola Miguel:
    Ya hace tiempo que te sigo, y esto del MACD lo he seguido también en un video que tienes en Yotube.
    Realmente es uno de los mejores indicadores.
    Lo mejor de todo, no obstante, es tu forma de explicar las cosas
    Muchas gracias
    Enrique

  4. pedro dice:

    Gracias yo uso metatrader 4, pero lo que decia yo es ese macd que dibuja la linea verde y roja, mola y ademas tiene el histograma, esa version no lo tengo, gracias.

  5. pedro dice:

    muchas gracias lo probare

  6. josé-luis dice:

    Miguel: no se podía explicar mejor.

    Muchas Gracias.

  7. Ruben dice:

    El MACD lo usé y estudié el principio, pero con el tiempo dejó de ser una de mis referencias.

    Creo que su tendencia a la confusión no ayuda mucho, no obstante sigue siendo de los indicadores más decentes

    Yo, en particular, prefiero el precio, aunque eso no es un indicador per se, y la MM.

    Saludos

    • Hola Ruben
      El secreto de los indicadores está en conocerlos. Cualquiera puede ser bueno, pero hay que tomarse tiempo en conocerlos.
      Para mi el MACD es indispensable, pero he aprendido a entender sus señales…aunque no quiere decir que en determinados momentos, no puedan ser confusas..lógicamente.
      El precio lo es todo, ese manda siempre.
      Un abrazo.

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