ATR Average True Range

  • El Broker más barato
  • Acciones, Cfds, Futuros, Opciones, Fondos de Inversión, Etfs…
  • Puedes abrir una cuenta desde sólo 0,10 céntimos
  • Comisión por acciones españolas, desde 2,40€
  • Comisión en acciones americanas, desde 0,50€+0,004$ por acción
  • Análisis del Broker (Solo para España)

El ATR Average True Range, es un indicador diseñado por J. Welles Wilder. Este indicador nos sirve para medir la volatilidad de un activo, y tomar decisiones de Trading en función de esta información.
Este indicador fue presentado por Wilder en 1978, dentro de su libro New Concepts in Technical Trading Systems, junto con otros indicadores que han tenido una gran aceptación por parte de los traders: el SAR Parabólico, el RSI, y el ADX.
Lo que realmente me sorprende, es que estos indicadores se crearon antes de la revolución de los Pcs, y hoy los tenemos en nuestras plataformas de Trading, calculados de forma automática y proporcionando información que antes costaba mucho tiempo y esfuerzo obtener.
Es evidente que estos indicadores técnicos han soportado muy bien el paso del tiempo, y no han perdido su popularidad.
Wilder desarrolló este indicador para especular con materias primas en precios diarios, ya que en ocasiones muestran mucha volatilidad.
Las materias primas (commodities), solían abrir con gaps, y algunas sesiones el precio llegaba a extremos, que luego no se reflejaban en los cierres de las cotizaciones.
Wilder quería representar de forma gráfica la volatilidad, para poder tener en cuenta los gaps y los movimientos extremos del precio, en su toma de decisiones.
El ATR Average True Range, no mide la dirección del mercado, sólo mide la volatilidad. Hay otros indicadores que también utilizan la volatilidad, como el Atlas 10 de Blai 5, para generar señales de Trading.
Todos estos indicadores, nunca te dirán la dirección del precio, sólo avisan del movimiento.

El rango verdadero (True Range)

Para calcular el indicador, se parte del True Range o rango verdadero. El rango verdadero, se define como el mayor de los siguientes valores:
1. Máximo actual, menos el mínimo actual. Ejemplo:ATR average true range, opción 1
2. Valor absoluto del máximo actual, menos el cierre de la vela anterior. Ejemplo:ATR average true range, opción 2
3. Valor absoluto del mínimo actual, menos el cierre de la vela anterior. Ejemplo:TR average true range, opción 3
Los valores absolutos, se toman para asegurarse números positivos, ya que el indicador no pretende medir la dirección del precio, pretende medir la distancia entre dos puntos, y saber si aumenta, disminuye, o se mantiene.
El True Range, refleja con mayor exactitud el movimiento del precio en un día determinado. Nos proporciona más información que conocer la apertura, cierre, máximo y mínimo de ese día.
Por ejemplo, en la opción 2, que tenemos un gap de apertura, la vela resultante es pequeña y el movimiento del día estrecho, pero sin embargo el movimiento “real”, ha sido mucho mayor.

Cálculo del ATR Average True Range

Wilder diseñó este indicador para especular con gráficos diarios, pero el indicador funciona igualmente bien en gráficos de otras temporalidades más altas (semanal o mensual) o más bajas (gráficos de 1 hora, 5 minutos…).
Lo que no se ha variado en exceso es su cálculo, y el tiempo utilizado para calcular el ATR. El periodo de cálculo más utilizado, es de 14 periodos, aunque siempre se puede variar…cada uno puede hacer pruebas y estimar que plazo le funciona mejor.
Para calcular el ATR, lo que se realiza es un promedio, entre los rangos verdaderos de las velas analizadas, según Wilder, 14 periodos.
El dato del primer día, será el máximo de ese día, menos el mínimo de ese día. Para los siguientes días, nos remitimos al True Range, decidiendo cual es el rango verdadero a través de alguna de las tres opciones que he mencionado antes.

Fórmula del ATR Average True Range
La fórmula diseñada por Wilder para el cálculo del ATR es: ATR actual= [(ATR previo X 13periodos)+ True Range actual] /14
Cada ATR actual, varia en función de los periodos tomados para la muestra. Esto tiene mayor validez, cuando comparamos ATRs de diferentes periodos, para saber si la volatilidad actual está aumentando o disminuyendo, en comparación a un periodo mucho más largo de tiempo.

Instalación del ATR en tu plataforma de Prorealtime

El ATR es uno de los indicadores que vienen de serie en la plataforma Prorealtime.
Sólo tienes que pinchar sobre indicadores, buscar el indicador a través del buscador o utilizando la lista, pinchamos y lo instalamos.
El indicador aparece debajo de los precios.instalar el atr average true range en prorealtime

Para que sirve el ATR Average True Range

El ATR Average True Range, no es un indicador que habitualmente se utilice para análisis técnico, aunque si nos fijamos en algunos gráficos “si” puede ser un indicador auxiliar en la toma de decisiones.
Este es un gráfico de Caixabank, un valor que me ha dado muchas alegrías (en forma de plusvalías) en los últimos meses.ATR average true range en caixabank
Si nos fijamos en el MACD, nos marcó una divergencia muy buena entre los mínimos 1 y 2. Yo entré un poco más tarde, pero ya venía observando esta situación, incluso en gráficos semanales.
El ATR, también nos dio pistas técnicas, que podrían haberse aprovechado.
Entre los mínimos 1 y 2, la volatilidad fue menor en el punto 2.
En el punto 3, que marco, como un trowback a la línea de tendencia rota, la volatilidad era muy baja, o sea que el movimiento bajista no estaba acompañado de volatilidad, un buen síntoma para haber tomado opciones largas.
Otra forma de utilizar el ATR es para decidir el tamaño de una posición, o donde colocar un stop de pérdidas.
En el sistema de Trading de las tortugas, Richard Dennis utilizaba la volatilidad y el ATR, para decidir cual era el tamaño de la posición a colocar en una operación determinada, donde estaría su primer stop de pérdidas, y también el tamaño a utilizar si piramidaba posiciones.
Estas serían utilidades bastante sencillas de implementar, pero se que hay algún trader que utiliza el ATR como filtro para sus entradas, o también para crear sistemas de Trading.
Las posibilidades son varias, ya que el concepto volatilidad da mucho juego.

Descarga GRATIS mi eBook

Aprende Ichimoku. El Indicador técnico más fiable

Responsable: Miguel Caballero, siendo la Finalidad; envío de mis publicaciones así como correos comerciales. La Legitimación; es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: tus datos se encuentran alojados en mis plataformas de email marketing MailChimp ubicada en Georgia (EEUU) y acogida al Privacy Shield. Podrás ejercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Limitación o Suprimir tus datos en contacto@compraraccionesdebolsa.com. Para más información consulta mi política de privacidad

Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

También te interesarán...

Deja un comentario

 

 

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la política de privacidad

  • Responsable: Miguel Caballero
  • Fin del Tratamiento: Controlar el spam y la gestión de comentarios
  • Legitimación: Tu consentimiento
  • Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal
  • Derechos: Acceso, rectificación, portabilidad y olvido
  • Contacto: contacto@compraraccionesdebolsa.com
  • Información adicional: Visita mi política de privacidad

  *

Close

¿Miedo a un mercado bajista?

Aprende como puedes aprovecharte de las caídas de la bolsa