Señal y Ruido. Trading con Tendencia y Volatilidad

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Distinguir entre señal y ruido (tendencia y volatilidad), es a lo que todo trader tiene que aspirar, para evitar señales falsas y quedarse sólo con lo realmente importante, la dirección de la tendencia.
Cuando analizamos gráficos, lo que estamos procesando son una serie de datos matemáticos, y lo que pretendemos es llegar a una conclusión: comprar, vender o mantenernos al margen.
La dificultad del Trading discrecional está, en que los que procesamos los datos somos humanos, y nos dejamos influir fácilmente por movimientos del precio que en determinados momentos son erráticos, y que responden a la excitación de los participantes en el mercado.
Afortunadamente, tenemos herramientas técnicas que nos ayudan a mejorar nuestro desempeño, y discernir entre señal y ruido, para mejorar nuestro proceso de decisión…aunque ya sabes, demasiada información, también se podría considerar “ruido”.
Uno de los indicadores más originales que existen para discernir entre señal y ruido, es el Titan de Blai5.
Me ha parecido curioso, como pide Xavier que se marque la tendencia, que no sea por encima o por debajo del precio, si no en el interior.
Aunque no es muy conocido en el análisis técnico, existe una línea de tendencia interior, precisamente para definir señal y ruido, quedándose con lo que realmente importa, la dirección de la tendencia.

Definir señal y ruido con el “Titan” de Blai5

Lo primero que hay que entender es que un indicador, sólo procesa datos, no es subjetivo, no emite opiniones, sólo hace y dibuja para lo que está programado.
En este caso, el indicador de Blai5, está programado para trazar una línea de tendencia sobre un periodo determinado de tiempo (modificable).
Alrededor de la línea de tendencia (señal), se dibujan unos canales, que intentan contener todas las desviaciones del precio, que sería el ruido.señal y ruido, indicador Titan de Blai 5
Como ves la idea es bastante sencilla de explicar, aunque me imagino que la programación y llegar hasta este punto, no haya sido tan sencillo. En mi caso, como no tengo ni idea de programación, hasta marcar una media móvil me parece un triunfo. Desde aquí mis felicitaciones a Blai5 (Xavier).
Esto está muy bien, tenemos una línea de tendencia y unos canales, pero ¿Para que me sirven?
Blai5 nos ha dado la herramienta, del trader-inversor, está el utilizarla y sacar rendimiento.
A mi se me ocurre la idea más básica de Trading, y que tiene que ver mucho con el indicador: la regresión a la media.
Cuando el precio llega a valores extremos (bandas exteriores), lo más probable es que vuelva a la parte central de las bandas.
Lógicamente, esta es una forma de utilizar el indicador para algo más que lo que estaba creado, que es indicar claramente la dirección de la tendencia.

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Gráficos que suavizan el ruido

Una de las ventajas que tienen las velas japonesas, es que representan de manera muy gráfica el movimiento del precio, pero en contra, recogen todo el ruido de las cotizaciones.
Para minimizar ese ruido, y distinguir con claridad el fondo de la tendencia, podemos utilizar distintos tipos de gráficos, que están disponibles en la mayoría de plataformas de Trading gratuitas.
Gráficos Heikin-Ashi
Las velas japonesas tradicionales, utilizan para su formación el precio mínimo, máximo, apertura y cierre. Las Heikin-Ashi no sólo tienen en cuenta los datos de la sesión actual, también tienen en cuenta los datos de la vela precedente, con lo cual consiguen filtrar y reducir el ruido.
Los patrones de precio, son mucho más suaves y las tendencias se vislumbran con mayor facilidad.señal y ruido, velas heikin-ashi para suavizar el ruido
Gráficos Renko
Los gráficos Renko, obtienen su nombre de la palabra japonesa “Renga”, que se traduce como ladrillo, que es el aspecto que tienen estos gráficos, como si estuviéramos jugando con ladrillos.
Reconozco la utilidad de estos gráficos, las tendencias, soportes y resistencias, son muy visuales, pero en cambio se dejan fuera dos datos que son importantes para la toma de decisiones: el volumen y el tiempo, con lo que perdemos información, como la fuerza de la tendencia.
El tamaño de cada cuadradillo está predeterminado. El siguiente ladrillo que se añade al gráfico, será alcista o bajista, siempre que el precio supere al ladrillo precedente por encima o por debajo.

Otros indicadores técnicos

Además del indicador Titan de Blai5, hay otros indicadores que nos ayudan a separar ruido y señal, de manera que operemos sólo a favor de la tendencia, y mantenernos en ella el máximo tiempo posible.
Chande Kroll
Tenemos claro que la señal es igual a tendencia, pues este indicador también nos sirve para apreciar de forma muy visual, donde está la tendencia, se trata del Chande Kroll.
Es un indicador técnico pensado para ser utilizado como un stop progresivo, pero su forma visual muy parecida a la nube del Ichimoku, nos muestra claramente la tendencia.
Este indicador esta basado en el ATR (Average True Range) o rango verdadero. Lo que hace es medir la volatilidad y adaptarse a ella, para mostrarnos cual es la verdadera tendencia…y donde colocar un stop de pérdidas. Puedes ver ejemplos del Chande Kroll, AQUÍ.
Movimiento direccional
Este es un indicador muy bueno, que nos ofrece de manera práctica algo difícil de cuantificar: la fortaleza de la tendencia.movimiento direccional, señal y ruido
Si eres lector habitual del blog, sabrás que en ocasiones he comentado que los indicadores de momento (MACD) tienden a dar señales falsas, cuando la tendencia es muy acusada.
Con este indicador auxiliar, evitamos ese problema y damos prioridad a otros indicadores técnicos, como sería una modesta media móvil. Puedes leer más sobre el Movimiento direccional.
Para finalizar quiero que te quedes con un par de ideas:
1. Lo ideal es operar a favor de la tendencia. Cuando me veas buscar un suelo o un techo, no me sigas.
2. Los indicadores técnicos no son la panacea. Nos ayudan a tomar decisiones, pero para mi el precio es el mejor indicador técnico.
Espero que esta disertación sobre señal y ruido te ayuden a mejorar tus operaciones.

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