Correlación entre el Forex y las Bolsas

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Las razones que mueven el mercado de Forex son variadas. Una de las más recurrentes, es la necesidad de una determinada moneda, para realizar intercambios, lo que llevaría a una fuerte correlación entre el Forex y las bolsas.
Por ejemplo, si pensamos que la Bolsa de EE.UU, tiene que subir, el apetito por las acciones americanas, haría que la demanda de dólares aumentara, y por tanto la evolución del EUR/USD sería negativa, así como el resto pares de monedas con apellido dólar, y las que tuvieran el dólar como divisa base, deberían subir.
Lo cierto es que esta correlación no siempre funciona, y es difícil establecer una estrategia en base a esta teoría.correlación entre el forex y las bolsas

Correlación entre el Forex y las Bolsas. Ideas de Inversión

Si queremos utilizar el mercado de acciones como aviso para establecer estrategias en Forex, o todo lo contrario, utilizar la evolución de determinados pares de divisas, como indicador para el mercado de acciones, debemos ir un poco más allá y no quedarnos en lo sencillo.
Hay que profundizar en el motivo por el que un par de divisas se está correlacionando, o descorrelacionando de un mercado.
Durante los últimos años, se ha mostrado una cierta correlación entre la evolución del euro y el DAX. Esta correlación, aunque no es perfecta, ha funcionado.
¿Las razones? Podemos pensar que si el DAX sube, es probable que atraiga a un mayor número de inversores fuera de la zona euro, lo que generaría una demanda mayor de euros.
La correlación positiva que parece funcionar, y que en más de una ocasión he visto como la utilizaban algunos analistas para decidir fase de mercado, o para intentar precisar mejor el Market Timing, es la del EUR/JPY con las bolsas en general.Correlación entre el Forex y las bolsas, dax eurjpy
¿Las explicaciones? Si nos vamos a lo sencillo, podríamos pensar que el yen se utiliza como divisa refugio (al igual que el dólar).
Ante un hipotético escenario en el que la Bolsa baje, el dinero saldría del EUR/JPY (venden euros y compran yenes), buscando cobertura en otros activos.
Mientras que un aumento por el riesgo, debería llevar a un aumento del euro, frente al yen.
En el gráfico de arriba, podemos ver como existe una gran correlación entre el EUR/JPY con la evolución del DAX.
En algunos momentos estas correlaciones se hacen mas evidentes, y en otras no tanto. Ya comenté hace un tiempo, cuando analizaba las correlaciones entre mercados y divisas, que las correlaciones aumentan, disminuyen e incluso pueden desaparecer con el tiempo.

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Correlaciones que suelen funcionar bien

Te traigo algunas correlaciones realmente interesantes. Por ejemplo, el Nikkei 225, tiene una correlación negativa con su moneda el yen.
En este gráfico de 5 años, podemos ver sólo en algunas ocasiones esa correlación parece disminuir, pero siempre vuelve a terrenos inversos.Correlación entre el Forex y las bolsas, nikkei yen
Podríamos decir que la evolución del Nikkei sirve para operar el yen, o todo lo contrario, que el yen, funciona muy bien como indicador de lo que puede hacer la Bolsa de este país.
En este otro gráfico vemos una correlación totalmente positiva, entre una cesta de monedas emergentes, y un ETF sobre países emergentes.
Si las monedas suben, sus bolsas subirán, lo contrario cuando las bolsas bajan.Correlación entre el Forex y las bolsas, mercados emergentes

Como utilizar las correlaciones entre las divisas y las acciones

La información como tal, no vale para nada si no la aplicamos, o no la sabemos aplicar.
Conocer las diferentes correlaciones entre divisas y Bolsa, nos sirve para buscar puntos en los que exista cierta descorrelación, que suceden, para aprovechar y hacer una estrategia tipo spread o, para tomar partido por algunos de los activos, pensando en que la correlación volverá a su media histórica.
Estas son algunas opciones para tomar ventaja con esta información, pero pueden surgir otras ideas.
¿Conoces alguna diferente?
¿Sabes de otras correlaciones, positivas o inversas?
Comparte con nosotros tus conocimientos.

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