Correlación Entre Mercados y Divisas

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Correlación ¿Qué es?

La Bolsa es un lugar donde se premia a los más hábiles, no necesariamente a los más inteligentes. La existencia de la correlación entre mercados es de primero de inversión.
El dinero en los mercados financieros tiende a fluir en un sentido o en otro, de forma idéntica a como fluye el agua…busca la menor resistencia.
El dinero busca la mayor rentabilidad con el mínimo riesgo. Si la renta fija ofrece poca o nula rentabilidad, buscará activos más rentables, aunque a mayor riesgo.
Por “correlación” las bolsas suben, cuando los activos financieros de bajo riesgo no ofrecen rentabilidades atractivas.
En contra, cuando estos activos financieros de bajo riesgo, ofrecen una rentabilidad atractiva, las bolsas suelen bajar.

Se llama correlación, a la correspondencia o relación recíproca entre el movimiento de dos activos financieros

En el caso que nos ocupa, la correlación en el mercado de Forex, es la relación existente entre el movimiento de dos pares de divisas diferentes, o entre dos mercados en los que la divisa tenga una importancia capital.
Existen dos tipos de correlación, positiva o negativa.correlación-entre-mercados-y-divisas

Correlación positiva y correlación negativa

Se dice que existe una correlación positiva, cuando dos pares de divisas, o mercados, se mueven en la misma dirección.
Una correlación negativa, es cuando la cotización de dos pares de divisas, o mercdos, tienden a diverger. Si una divisa sube, un mercado baja y al contrario.
Las correlaciones, sobre todo entre pares de divisas, se pueden medir y hay calculadoras que sirven a tal efecto. Investing, de donde he obtenido esta imagen tiene una, incluso hay Brokers de Forex que las ponen al servicio de sus clientes.correlación entre mercados, pares de divisas
En estas calculadoras, la correlación va de 1 a -1.
Una correlación de 1, es que se mueven exactamente en el mismo sentido. Es evidente que no existe, pero una correlación cercana a 1, nos dirá que hay “mucha correlación”, y que si un activo sube, el otro también lo hará.
El lado opuesto está en -1, y nos estará diciendo que si un activo sube, el otro bajará.
A mayor cercanía al 1 o -1, este movimiento será más preciso.

Correlaciones entre el oro y el AUD/USD y el USD/CHF

El oro y el dólar suelen llevar movimientos antagónicos. Si el dólar sube, el oro baja y al contrario.

Las correlaciones se agudizan, aceleran o se invierten con el tiempo.
Una correlación muy positiva, puede dejar de serlo tanto y, al contrario. Este cambio se puede explicar, teniendo en cuenta factores políticos o económicos

AUD/USD y el oro

El AUD es la abreviatura del dólar australiano, y Australia es el tercer productor de oro del mundo.
Es casi de lógica establecer una correlación válida entre el movimiento del dólar australiano y el oro, máxime cuando el dólar americano tiene una correlación negativa con el oro.
Si el oro sube, el par de divisas AUD/USD tenderá a subir. Tienen una correlación positiva, los dos activos tienen una tendencia natural a moverse en el mismo sentido.correlación entre merecados y divisas, audusd y oro

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El oro y el USD/CHF

Al contrario que ocurre con el AUD/USD, el USD/CHF tiene una correlación negativa con el oro.
El nexo de unión entre el oro y el franco suizo lo podemos encontrar en la política de este país, que pese a haber abandonado el patrón oro, sigue poseyendo una gran cantidad de reservas de oro “oficiales” o sea, del país y que de alguna manera respaldan al franco suizo.
Eso, por no hablar de que Suiza es una potencia de primer nivel en la comercialización y tenencia de oro.
Muchos fondos y Etfs que poseen oro físico, lo tienen guardado en cajas suizas.
En este sentido, hay una vinculación muy directa e inversa a la cotización del oro y el par USD/CHF.correlación entre merecados y divisas, usdchf y oro

El petróleo y el USD/CAD

Canadá es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y por proximidad, gran parte de ese petróleo acaba en Estados Unidos, y lo convierten en su mayor proveedor de petróleo.
El movimiento de las divisas, tiene que ver y mucho con el movimiento de mercancías. Si EE.UU, necesita comprar dólares para pagar el petróleo canadiense, ¿Qué sucederá si el petróleo sube? Pues que EE.UU necesitará comprar más dólares canadienses, y como efecto colateral el precio del dólar canadiense, subirá.
El petróleo tiene una correlación negativa muy fuerte y directa, con el par USD/CAD.
Si uno sube, el otro tiende a bajar y viceversa.

Para todos los pares de divisas, y entender correctamente las correlaciones, tienes que entender: ¿Que es una divisa base y una divisa cotizada?

También puedes ver la correlación entre: EUR/USD y el Petróleo

Correlación entre mercados y divisas, petróleo y usdcad

¿Cómo se puede utilizar esta información en el Trading de Forex?

Creo que resulta evidente que detectando un movimiento de un activo, que está fuertemente correlacionado con otro, podremos aprovecharnos de la circunstancia para trazar una estrategia.
No inventamos nada, hay miles de profesionales que utilizan los spreads (diferencias de correlación entre un activo y otro), para generar estrategias con baja volatilidad y riesgo, para ganar dinero.
Un ejemplo que se puede dar. Ante una hipotética guerra de aranceles y cierta inestabilidad económica, podría suceder que el oro suba.
No necesariamente quiere decir que nos pongamos largos en el AUD/USD, pero podemos vigilar su movimiento, para saber si hay que ponerse largo o no, en base a nuestras estrategias y sistema de Trading.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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2 Comentarios

  1. Román dice:

    Hola Miguel,

    En primer lugar felicitarte por el cambio de ‘look’ del blog, ahora está mucho más profesional.
    Un buen artículo pero me queda la duda si las correlaciones entre pares de divisas y materias primas se mantienen mucho en el tiempo y si también sucede entre varios pares de divisas.

    Tener un control de la correlación entre divisas es fundamental para mantener el riesgo bajo control a la hora de realziar trading.

    Saludos,

    • Hola Román
      Hay correlaciones históricas que si se mantienen, pero hay momentos en los que esas correlaciones aumentan o disminuyen, imagino que hay factores externos que pueden influir.
      Por ejemplo, el dólar y el petróleo tienen correlación inversa, pero a veces esa correlación se amplia o se estrecha. Hay estrategias de Trading basadas en observar esas diferencias y apostar por ellas.
      Por ejemplo, si la correlación histórica del dólar, frente al petróleo es de un 80%, si se va a un 100% podrías apostar vendiendo la que esté más alcista y comprando la que esté más bajista.
      Estarías minimizando el riesgo, y aprovecharías el movimiento de vuelta a la normalidad, que sería el 80%.
      Hay varias correlaciones entre divisas, lo puedes ver en el enlace de Investing que he colocado. Hay brokers que tienen esa herramienta y la ofrecen a sus clientes, por ejemplo Oanda.
      Un fuerte abrazo.

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