Trading Algorítmico

¿Qué es el Trading algorítmico?

trading algorítmico basado en estrategias automáticasEl Trading algorítmico es una operativa de Trading con unas reglas de entrada, salida y tamaño de la posición perfectamente definidas antes de ejecutar cualquier trade.
Habitualmente las operaciones son llevadas a cabo por un software de bolsa, un robot diseñado para abrir y cerrar posiciones en activos financieros a partir de las instrucciones previas, que pueden incluir todo tipo de reglas, como análisis de gráficos, señales de indicadores técnicos, análisis de volatilidad, arbitraje o cualquier otra información que pueda ser reconocible y programable a través de un software de bolsa.

Trading automático

¿Yo puedo hacer trading con algoritmos?

Según algunas informaciones, el Trading de alta frecuencia, los robots de Trading o Expert Advisors, son los responsables de más del 80% de los movimientos en el mercado de valores de Estados Unidos y en el mercado de Forex.
El Trading con algoritmos, está especialmente presente en la mayoría de las mesas de Trading de los grandes bancos de inversión, y en algunos hedge funds, que gastan verdaderas fortunas en construir modelos de Trading automatizado que les den ventajas, por pequeñas que sean, que en sus manos se pueden convertir en importantes ganancias de dinero.
El trading automático también es accesible para los pequeños inversores. Plataformas como ProrealTime o Metatrader, permiten realizar programaciones de Trading con algoritmos que emitan órdenes de bolsa de compra o venta sin necesidad de intervención humana, más allá de la programación del algoritmo de Trading automático.
Las propias plataformas disponen de información accesible para llevar a cabo un curso de Trading algorítmico, que te permita programar indicadores y sistemas de Trading automatizado.



Automático Vs trading discrecional, diferencias entre los dos tipos de trading

Básicamente existen dos tipos de trading, discrecional o trading automático.
En el trading discrecional, el trader decide si tomar o no una operación, y la forma en que va a llevar a cabo la gestión de la operativa.
Sin embargo, en el trading algorítmico, las reglas están totalmente definidas de manera previa, de modo que no hay lugar a interpretaciones, todo se ejecuta bajo las condiciones que están establecidas en el sistema de trading automático.
Tanto el mercado, como las condiciones que se tienen que dar para entrar o salir están determinadas antes de empezar. Para evitar dudas o interpretaciones, es un software, que habitualmente llamamos robot de Trading, el que ejecuta las operaciones de entrada y salida.

¿Cómo funciona el Trading algorítmico?

La puesta en marcha de un sistema de Trading automático pasa por varias fases, hasta que se puede poner en marcha:

  1. Creación de la estrategia a partir de una idea de Trading
  2. Crear el código adecuado para que la estrategia pueda automatizarse
  3. Fase de backtesting
  4. Prueba del EA al mercado con una cuenta pequeña, para observar su desempeño
  5. Si la estrategia ha funcionado, se le asigna una cuenta de Trading real en función de sus resultados

Una vez que el Expert Advisor está funcionando el trabajo no ha terminado, constantemente hay que monitorizar que los resultados sean los esperados.
Un trader que base su operativa en sistemas de Trading automatizados suele tener varias estrategias y cuentas, de manera que reduce o aumenta posiciones, en función de que un sistema automático esté funcionando mejor o esté empeorando.
Algunos sistemas dejan de funcionar con el tiempo, cuando las condiciones del mercado cambien y la ventaja sobre la que estaba creado se reduzca o desaparezca.

Ventajas del Trading algorítmico

El trading automatizado aporta ventajas indudables, las más evidentes de utilizar un programa de Trading con algoritmos son:

  1. Diversificación y optimización del riesgo

    También permite optimizar una cuenta de Trading, pudiendo operar en diferentes mercados que no estén correlacionados.
    Es evidente que no es una tarea fácil para un trader, pero un programa informático no tendrán ningún problema en rastrear diferentes mercados y detectar oportunidades.

  2. Se puede evaluar el desempeño con facilidad

    Una de las ventajas que tienen los algoritmos de trading, es que podemos evaluar un sistema en el pasado.
    Esta situación, nos da un resultado bastante preciso del riesgo que estamos tomando con un sistema determinado y, por tanto, podemos agregar o retirar capital, dejar que funcione en determinados momentos, etc.
    Con un sistema manual, esta situación siempre es difícil de evaluar.

  3. Eliminamos las emociones

    Si dejamos que un sistema automático de las órdenes de entrada y salida evitamos que el trader tome las decisiones en vivo.
    Las personas tendemos a evaluar una situación sin ser objetivos. Podemos pensar lo típico, “esta vez es diferente”, cuanto todo vuelve a suceder nuevamente.

trading algorítmico, se elimina las emociones

Desventajas del trading algorítmico

Uno de los grandes hándicaps del Trading con robots o estrategias programadas, es precisamente la programación.
No es sencillo realizar este tipo de programas, aunque cada vez es más fácil acceder a algún curso de Trading algorítmico auspiciado por las principales plataformas. 
Si no programamos nosotros pero compramos un sistema programado, el problema al que nos enfrentamos es que no sabemos exactamente como funciona, y como toma las decisiones de compra o venta, es lo que denomina en el argot como una “caja negra”.
Si no sabemos como funciona y no podemos acceder a su código, no podremos ajustar sus variables cuando el mercado cambie sus circunstancias, como podría ser un aumento o disminución de la volatilidad, por ejemplo.
Otra desventaja cuando compramos un robot de Trading, es que puede ser un fraude, de los que hay cientos en la red.

Las mejores estrategias de Trading algorítmico

Los sistemas de Trading algorítmico pueden programarse para que abran y cierren posiciones respondiendo a diferentes situaciones del mercado. 
Algunas ideas para crear sistemas de Trading algorítmico, podrían ser: 

  1. Estrategias basadas en indicadores

    Estas son las más habituales, y las que utilizan los traders que empiezan en el Trading algorítmico.
    En estas estrategias se utilizan indicadores técnicos para identificar cambios en la acción del precio, tendencias u otros comportamientos del precio.
    Un ejemplo sería un movimiento del precio, acompañado por el aumento de la volatilidad o el volumen.
    Indicadores típicos para este tipo de estrategias son el indicador RSI o las Bandas de Bollinger.
    Los profesionales de los sistemas automatizados de Trading, suelen crear sus propios indicadores, que les filtren las señales que ellos desean captar.

  2. Estrategias basadas en correlaciones

    En estas estrategias se engloban las que se conocen como arbitraje estadístico. Se trata de aprovecharse de movimientos del precio, entre activos que están correlacionados.
    Cuando el sistema descubre que el precio se desvía de sus parámetros habituales, abrirá una posición larga o corta, dependiendo de que la correlación sea positiva o negativa.
    Hay correlaciones que nos son evidentes y que no solemos aprovechar, como es el movimiento del GBP/USD, y el índice FTSE 100.
    También hay una cierta correlación, entre el DAX 30 y el EUR/USD.
    Esta correlación se explica, por la cantidad de empresas exportadoras dentro de estos índices, y el movimiento de las divisas, afectan a su capacidad de exportación.

Conclusión

Para un trader que comienza, una de las mejores formas de acercarse al mercado es creando un sistema que siga fielmente unas reglas.
Es lo más parecido al Trading algorítmico que se puede utilizar, y la mejor forma de hacer Trading.
Mi forma de hacer Trading de corto plazo, es utilizando indicadores, pero también me guío del sentimiento del mercado. No utilizo el Trading algorítmico, aunque tengo una serie de reglas que lo hacen semejante, la diferencia es que la última decisión la tengo yo, y no un programa informático, soy un trader discrecional ¿Mejor…peor? No, diferente.

8 comentarios en «Trading Algorítmico»

  1. Este artículo sí que ya toca mi campo Miguel. Yo sigo el análisis técnico cuantitativo y en ello se basa mi sistema. Lo tengo completamente parametrizado y programado. Como soy un cazador de tendencias (alcistas y bajistas) y no un daytrader, lo hago en escala semanal.
    Los fines de semana rastreo todos los mercados que me interesan con los Screeners y después de comprobar la fortaleza del subsector de los valores que salen pues ya salen compra (larga o corta) o no.
    Lo que uso yo se llaman sistemas semiautomáticos porque al botón de comprar-vender le das tú no el sistema. Pero digamos que la base es lo que se explica en tú artículo.
    Yo por ejemplo sigo 7 criterios en el valor y aparte la fortaleza de su subsector.
    Un saludo.

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    • Hola Blacklupus
      Al final del artículo precisamente digo que «tu forma de actuar» es la mejor para un trader que comienza. Lo ideal es que no tenga que dejar mucho a la imaginación, y que siga un plan predeterminado.
      Ya sabemos como se empieza en esto, se empiezan a poner indicadores en la pantalla, seguir lo que dice uno y otro, para al final tener un cacao mental…impresionante.
      Cuanto más simple y sencillas sean las normas mejor, y luego está…cumplirlas.
      Un abrazo.

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    • Parecido Iba a opinar,
      Miguel habla de ser más sencillo, cuando uno ya pasa la prueba del sature de herramientas, mirar después el gráfico en blanco, se da uno cuenta que con solo mirar no ya sabe que con dos tres herramientas ya hay un panorama un poco más despejado.

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  2. Tremendo este articulo.
    Ahora entiendo mejor esto de trading algoritmico.
    En cierta forma muchos lo utilizamos en semiautomatico. Osea guardando en nuestra plataforma de operaciones las entradas que programamos. Cada una con una entrada en un precio y cada una con una salida de tantos pips de beneficio.
    El hecho mismo de poder programar las operaciones en la plataforma de operaciones es una manera de acercarnos al robot que pudiera hacerlo por nosotros. Pero en si ya es trading algoritmico plasmar tus operaciones en automatico.

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    • Hola Mi_Guelefe
      Efectivamente, la mayoría de los sistemas de Trading que utilizan los traders son semi-automáticos.
      El problema que tienen los sistemas semi-automáticos es que a veces te dejas operaciones sin realizar, que si se deberían haber puesto en marcha.
      Pero bueno, son formas de acercarse al mercado, ni mejores, ni peores, distintas.
      Un abrazo.

      Responder

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