Trading Algorítmico

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¿Que es el Trading algorítmico?

Puede que no te suene el Trading algorítmico, pero si te hablo del Trading de alta frecuencia o de los Robots de Trading, los EAs (Expert Advisors), etc, seguro que si te suenan.
Todo es lo mismo, todo es Trading algorítmico.
El Trading algorítmico, no es más que una forma de hacer Trading, que se caracteriza por utilizar una serie de reglas objetivas, con las que se definen las entradas y salidas de una operación.
También se suelen programar todos los detalles que giran alrededor de una entrada, y que conforman la base de un sistema de Trading: tamaño de la operación, stop loss, stop profit, trailing stop, etc.
Debido a que todo es muy objetivo y no hay lugar a dudas o interpretaciones, esta forma de operar se puede automatizar, dando lugar a un Trading a través de Robots o sistemas de Trading automatizado.
El uso del Trading algorítmico, permite medir como habría funcionado un sistema en el pasado, evaluando todos los posibles escenarios, modificando pequeños detalles, añadiendo filtros, etc, lo que redunda en un sistema de Trading robusto.trading algorítmico

Ventajas del Trading algorítmico

En determinados mercados como el Forex, el Trading algorítimico va ganando cada vez más terreno.
El Forex es un mercado abierto 24 horas al día, lo que genera múltiples oportunidades de hacer dinero. Puedes poner tu sistema a funcionar en piloto automático, e irte a dormir.
Todo no es tan sencillo como pueda parecer a primera vista, pero los derroteros van por ahí.

Diversificación y optimización del riesgo

También permite optimizar una cuenta de Trading, pudiendo operar en diferentes mercados que no estén correlacionados.
Es evidente que no es una tarea fácil para un trader, pero un programa informático no tendrán ningún problema en rastrear diferentes mercados y detectar oportunidades.

Se puede evaluar el desempeño con facilidad

Una de las ventajas que tiene el Trading algorítmico, es que podemos evaluar un sistema en el pasado.
Esta situación, nos da un resultado bastante preciso del riesgo que estamos tomando con un sistema determinado, y por tanto, podemos agregar o retirar capital, dejar que funcione en determinados momentos, etc.
Con un sistema manual, esta situación siempre es difícil de evaluar.

Eliminamos las emociones

Si dejamos que un sistema automático de las órdenes de entrada y salida, evita que el trader tome las decisiones en vivo.
Las personas tendemos a evaluar una situación sin ser objetivos. Podemos pensar lo típico, “esta vez es diferente”, cuanto todo vuelve a suceder nuevamente.trading algorítmico, se elimina las emociones

Sistemas de Trading algorítmico

Los sistemas de Trading algorítmico pueden programarse para que abran y cierren posiciones, respondiendo a diferentes situaciones del mercado.
Algunas ideas para crear sistemas de Trading algorítmico, podrían ser:

Estragias basadas en indicadores

Estas son las más habituales, y las que utilizan los traders que empiezan en el Trading algorítimico.
En estas estrategias se utilizan indicadores técnicos para identificar cambios en la acción del precio, tendencias u otros comportamientos del precio.
Un ejemplo sería un movimiento del precio, acompañado por el aumento de la volatilidad o el volumen.
Indicadores típicos para este tipo de estrategias son el RSI o las Bandas de Bollinguer.
Los profesionales de los sistemas automatizados de Trading, suelen crear sus propios indicadores, que les filtren las señales que ellos desean captar.

Estrategias basadas en correlaciones

En estas estrategias se engloban las que se conocen como arbitraje estadístico. Se trata de aprovecharse de movimientos del precio, entre activos que están correlacionados.
Cuando el sistema descubre que el precio se desvía de sus parámetros habituales, abrirá una posición larga o corta, dependiendo de que la correlación sea positiva o negativa.
Hay correlaciones que nos son evidentes y que no solemos aprovechar, como es el movimiento del GBP/USD, y el índice FTSE 100.
También hay una cierta correlación, entre el DAX 30 y el EUR/USD.
Esta correlación se explica, por la cantidad de empresas exportadoras dentro de estos índices, y el movimiento de las divisas, afectan a su capacidad de exportación.

Desventajas del Trading algorítmico

Uno de los grandes hándicaps del Trading con Robots o estrategias programadas, es precisamente la programación.
No es sencillo realizar este tipo de programas. Yo me asombro cuando algún colega nos ofrece las rentabilidades históricas que arroja un sistema, para mi es super difícil.trading algorítmico, dificultad en la programación
Si no programamos nosotros pero compramos un sistema programado, el problema al que nos enfrentamos es que no sabemos exactamente como funciona, y como toma las decisiones de compra o venta…es lo que denomina Alexander Elder, una “caja negra”.
Otra desventaja cuando compramos un Robot de Trading, es que puede ser un fraude. De estos, hay cientos en la red.

Conclusión

Para un trader que comienza, una de las mejores formas de acercarse al mercado es creando un sistema que siga fielmente unas reglas.
Es lo más parecido al Trading algorítimico que se puede utilizar, y la mejor forma de hacer Trading.
Mi forma de hacer Trading de corto plazo, es utilizando indicadores, pero también me guío del sentimiento del mercado. NO utilizo el Trading algorítmico, aunque tengo una serie de reglas que lo hacen semejante, la diferencia es que la última decisión la tengo yo, y no un programa informático, soy un trader discrecional ¿Mejor…peor? No, diferente.

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5 Comentarios

  1. Blacklupus dice:

    Este artículo sí que ya toca mi campo Miguel. Yo sigo el análisis técnico cuantitativo y en ello se basa mi sistema. Lo tengo completamente parametrizado y programado. Como soy un cazador de tendencias (alcistas y bajistas) y no un daytrader, lo hago en escala semanal.
    Los fines de semana rastreo todos los mercados que me interesan con los Screeners y después de comprobar la fortaleza del subsector de los valores que salen pues ya salen compra (larga o corta) o no.
    Lo que uso yo se llaman sistemas semiautomáticos porque al botón de comprar-vender le das tú no el sistema. Pero digamos que la base es lo que se explica en tú artículo.
    Yo por ejemplo sigo 7 criterios en el valor y aparte la fortaleza de su subsector.
    Un saludo.

    • Hola Blacklupus
      Al final del artículo precisamente digo que “tu forma de actuar” es la mejor para un trader que comienza. Lo ideal es que no tenga que dejar mucho a la imaginación, y que siga un plan predeterminado.
      Ya sabemos como se empieza en esto, se empiezan a poner indicadores en la pantalla, seguir lo que dice uno y otro, para al final tener un cacao mental…impresionante.
      Cuanto más simple y sencillas sean las normas mejor, y luego está…cumplirlas.
      Un abrazo.

    • Felipe dice:

      Parecido Iba a opinar,
      Miguel habla de ser más sencillo, cuando uno ya pasa la prueba del sature de herramientas, mirar después el gráfico en blanco, se da uno cuenta que con solo mirar no ya sabe que con dos tres herramientas ya hay un panorama un poco más despejado.

  2. Mi_Guelefe dice:

    Tremendo este articulo.
    Ahora entiendo mejor esto de trading algoritmico.
    En cierta forma muchos lo utilizamos en semiautomatico. Osea guardando en nuestra plataforma de operaciones las entradas que programamos. Cada una con una entrada en un precio y cada una con una salida de tantos pips de beneficio.
    El hecho mismo de poder programar las operaciones en la plataforma de operaciones es una manera de acercarnos al robot que pudiera hacerlo por nosotros. Pero en si ya es trading algoritmico plasmar tus operaciones en automatico.

    • Hola Mi_Guelefe
      Efectivamente, la mayoría de los sistemas de Trading que utilizan los traders son semi-automáticos.
      El problema que tienen los sistemas semi-automáticos es que a veces te dejas operaciones sin realizar, que si se deberían haber puesto en marcha.
      Pero bueno, son formas de acercarse al mercado, ni mejores, ni peores, distintas.
      Un abrazo.

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